金融機構(gòu)的風(fēng)險ppt課件-wenkub
2023-05-27 13:44:32 本頁面
【正文】 有收入 722 外匯風(fēng)險（ Foreign Exchange Risk ） ?外匯風(fēng)險是指因匯率的不利變動而使 FIs外幣資產(chǎn)或負(fù)債遭受損失。 由于經(jīng)營規(guī)模 、 業(yè)務(wù)范圍和所處地域等方面的不同 ， 各個銀行尚需在此基礎(chǔ)上根據(jù)自身情況 ， 制定出適合自己的標(biāo)準(zhǔn)定義 。 ? 技術(shù)革新的快速增長 ? 自助票據(jù)交換所（ Automated clearing houses ， ACH) ? 紐約清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng)（ clearing house interbank payment system， CHIPS） ? 通過衛(wèi)星系統(tǒng)全球 FIs的即時互聯(lián) ? 案例：花旗銀行與旅行者的合并 （ p163164） 711 操作（包括技術(shù) ）風(fēng)險 ?新巴塞爾資本協(xié)議資本監(jiān)管框架的三大風(fēng)險之一 （ 另兩種是： ？？ ） ?巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的定義：操作風(fēng)險是指由于操作流程不完善或有問題的內(nèi)部操作過程 、 人為過失 、 系統(tǒng)故障或失誤以及外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險 。 后經(jīng)英格蘭銀行的斡旋 ， 3月 5日 ， 荷蘭國際集團 （ ING） 以 1英鎊的象征價格 ， 宣布完全收購巴林銀行 。 73 利率風(fēng)險（ Interest rate risk） ? 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換（ Assets transformation）與資產(chǎn)、負(fù)債的期限錯配（ Mismatch in maturities of assets and liabilities. ? 短期負(fù)債與長期資產(chǎn)：再融資風(fēng)險（ refinancing risk） 74 cont ?長期負(fù)債與短期資產(chǎn)：再投資風(fēng)險（ reinvestment risk） 75 cont ? 匹配資產(chǎn)與負(fù)債期限的對沖策略防范利率風(fēng)險 ? 金融機構(gòu)：期限匹配與資產(chǎn)轉(zhuǎn)換角色的不一致、甚至相抵制 76 市場風(fēng)險（ Market Risk） ?源于買賣資產(chǎn)與負(fù)債（和各種衍生品derivatives). ?因市場價格的不利變動引發(fā)的損失。Risks of Financial Intermediation Chapter 7 169。 ? 典型事例：巴林銀行 Barings Bank)倒閉案。 78 Market Risk ?商業(yè)銀行投資賬戶與交易賬戶的區(qū)分 ? 關(guān)注賬戶中資產(chǎn)和負(fù)債的在險價值（ Value at Risk ， VaR) ? 關(guān)注短期風(fēng)險的測量，如日風(fēng)險收益（ Daily Earnings at Risk ， DEAR) ?證券化（ securitization）在銀行資產(chǎn)與負(fù)債流動性變化中的作用 —— 提高了流動性 2022年監(jiān)管當(dāng)局明確要求商業(yè)銀行進行 銀行賬戶和交易賬戶 劃分，此前銀行普遍都沒有設(shè)立交易賬戶，我國商業(yè)銀行交易賬戶的設(shè)立和管理狀況不容樂觀。 ? 七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐 ， 外部欺詐 ， 聘用員工做法和工作場所安全性 ， 客戶 、 產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，實物資產(chǎn)損壞 ， 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈 ， 交割及流程管理 。 （ 下兩頁 ） 713 全球風(fēng)險專業(yè)人員協(xié)會對操作風(fēng)險的定義 全球風(fēng)險專業(yè)人員協(xié)會定義 類型 操作戰(zhàn)略風(fēng)險 操作失敗風(fēng)險 定義 對下列環(huán)境因素作出反應(yīng)時選擇不當(dāng)戰(zhàn)略的風(fēng)險 在實現(xiàn)特定戰(zhàn)略時由于下列因素而導(dǎo)致的損失 因素 政治、稅收、監(jiān)管、政府、社會、競爭和其他等 人、過程和技術(shù) 歸類 控制性風(fēng)險、流程風(fēng)險、名譽風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、法律風(fēng)險、收購風(fēng)險、營銷風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、稅收改變風(fēng)險、監(jiān)管變更風(fēng)險、運營能力風(fēng)險、安全性風(fēng)險、項目風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、自然災(zāi)害風(fēng)險、人為災(zāi)害風(fēng)險等 16 類 特點 其定義不限于銀行，對工業(yè)、石化及建筑等其他行業(yè)也適用，是從企業(yè)角度定義操作風(fēng)險的 714 巴塞爾委員會關(guān)于操作風(fēng)險的定義 巴塞爾委
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