【正文】 OHN R. HICKS,英 ,19041989) 肯尼斯 他的研究涉及經(jīng)濟學的全部領域。前者是計量經(jīng)濟學的奠基人，后者計量經(jīng)濟學之父。 ?第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代。 ? 計量經(jīng)濟學運用數(shù)理統(tǒng)計知識分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)， 對構建于數(shù)理經(jīng)濟學基礎之上的數(shù)學模型提供經(jīng)驗支持 ，并得出數(shù)量結果。計量經(jīng)濟學 ECONOMETRICS 史 新 和 金融系 第一章 緒 論 ?什么是計量經(jīng)濟學 ?計量經(jīng)濟學研究內(nèi)容與目的 ?計量經(jīng)濟學的發(fā)展 ?計量經(jīng)濟學的方法論 ?概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎 什么是計量經(jīng)濟學？ ? 簡單地說，計量經(jīng)濟學 (Econometrics)就是經(jīng)濟的計量分析。 ? 它是用定量的方法研究經(jīng)濟活動規(guī)律及其應用的科學，是由經(jīng)濟學與統(tǒng)計學、數(shù)學相結合形成的邊緣學科 。 從歷屆諾貝爾經(jīng)濟學獎得主及成就來看 計量經(jīng)濟學的重要性 ?1969年 :拉格納 1970年：保羅 ? 1971年： 西蒙 約瑟夫 ? 1974年 弗 ? 1975年：列奧尼德 ? 1976年： 米爾頓 俄林（ BERTIL OHLIN,瑞典 ,18991979) 詹姆斯 亞 劉易斯（ ARTHUR LEWIS,美 ,19151991) 西奧多 克萊因 （ LAWRENCE R. KLEIN,美 ,1920 ) 以經(jīng)濟學說為基礎，根據(jù)現(xiàn)實經(jīng)濟中實有數(shù)據(jù)所作的經(jīng)驗性估計，建立起經(jīng)濟體制的數(shù)學模型。在金融市場及相關的支出決定、就業(yè)、產(chǎn)品和價格等方面的分析做出了重要貢獻?！?——詹姆斯 德布魯（ GERARD DEBREU,美 ,1921) 概括了帕累拖最優(yōu)理論，創(chuàng)立了相關商品的經(jīng)濟與社會均衡的存在定理。 ? 1985年 :弗蘭科 布坎南（美 ,JAMES M. BUCHANAN,JR.,1919) ，他將政治決策的分析同經(jīng)濟理論結合起來，使經(jīng)濟分析擴大和應用到社會 政治法規(guī)的選擇。 ? 1988：莫里斯 ? 1990年 :哈里 ? 1991年 :羅納德 他將微觀經(jīng)濟理論擴展到對人類相互行為的分析，包括市場行為。前者用經(jīng)濟史的新理論及數(shù)理工具重新詮釋了過去的經(jīng)濟發(fā)展過程；后者建立了包括產(chǎn)權理論、國家理論和意識形態(tài)理論在內(nèi)的 “ 制度變遷理論 ” 。澤爾騰 (Reinhard Selten， 1930，德 ) ，在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創(chuàng)性的貢獻，對博弈論和經(jīng)濟學產(chǎn)生了重大影響。 ? 1996年： 詹姆斯 ? 1997年：邁倫 ? 1998年：阿馬蒂亞 “ 歐元之父 ” 。 L ? 2022年：三位美國學者喬治 他們在 “ 對充滿不對稱信息市場進行分析 ” 領域做出了重要貢獻。前者將源于心理學的綜合洞察力應用于經(jīng)濟學的研究，從而為一個新的研究領域奠定了基礎，后者為實驗經(jīng)濟學奠定了基礎，他發(fā)展了一整套實驗研究方法，并設定了經(jīng)濟學研究實驗的可靠標準。他們發(fā)明了 “ 處理許多經(jīng)濟時間序列兩個關鍵特性的統(tǒng)計方法：時間變化的變更率和非平穩(wěn)性。 ? 2022年：羅伯特 費爾普斯（ Edmund ，1933－，美）。 ? 2022：美國的里奧尼德 ?赫維克茲 (Leonid Hurwicz)、?？死??S?馬斯金 (Eric S. Maskin)和羅杰 ?B?梅爾森(Roger B. Myerson)， 在創(chuàng)建和發(fā)展 “ 機制設計理論 ” 方面作出了很大貢獻。奧斯特羅姆 (Elinor Ostrom)1933年出生于美國，自 1968年諾貝爾經(jīng)濟學獎成立以來首位獲得此殊榮的女性；新制度學派經(jīng)濟學家奧利弗 ?經(jīng)濟學（ 02） ?應用經(jīng)濟學（ 0202）?數(shù)量經(jīng)濟學（ 020209） 。 ?尋找經(jīng)濟規(guī)律、建立經(jīng)濟計量模型，為制定經(jīng)濟政策服務。計量經(jīng)濟學的發(fā)展史就是謀求對經(jīng)濟變量做出更精確預測的發(fā)展史。 1946 1956 1966 1976 1986 199601JapanChina圖 中日兩國的恩格爾系數(shù)序列（ 19461998） ? 19461998年中日兩國的恩格爾系數(shù)序列見圖 。 40多年間，日本降了 ，中國降了 。以 19811998年的平均速度，中國若要把恩格爾系數(shù)降至 30年 !（中國城鎮(zhèn) 2022年 ） ? 驗證了經(jīng)濟理論。 經(jīng)濟學與自然科學的一個最大不同點就是無法建立實驗室，無法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。 計量經(jīng)濟學的發(fā)展可分為三個時期： (1) 2040年代； (2) 5070年代； (3) 80年代 至今。 ?這是計量經(jīng)濟學誕生的社會基礎。 20世紀 20年代學生（ Student）和 Fisher 提出抽樣分布和精確 小樣本理論 。 ?“計量經(jīng)濟學 ” 一詞首先由挪威經(jīng)濟學家 Frisch仿照生物計量學（ biometrics）一詞于 1926年提出。 ?20世紀 30年代計量經(jīng)濟學研究對象主要是個別生產(chǎn)者、消費者、家庭、廠商等。但模型基本上屬于 單一方程形式 。比較著名的是 Klein的美國經(jīng)濟波動模型（ 1921－ 1941， 1950年作）和美國宏觀經(jīng)濟模型（ 1928－ 1950， 1955年作），后者包括 20個方程。最著名的聯(lián)立方程模型是 “ 連接計劃 ”（ Link Project）。 80年代 至今：協(xié)整模型時代 (可能 ) ?因為七十年代以前的建模技術都是以 “ 經(jīng)濟時間序列平穩(wěn) ” 這一前提設計的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的 宏觀經(jīng)濟變量均呈非平穩(wěn)特征 ，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟變量進行預測時常常失敗。 ?BoxJenkins 1967年出版 《 時間序列分析，預測與控制 》 一書。 ?計量經(jīng)濟工作者面臨三個亟待解決的問題： (1) 如何檢驗經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性； (2) 如何把時間序列模型引入經(jīng)濟計量分析領域； (3) 進一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型。 ?Sargan 1964年提出誤差修正模型概念。 1980年 Sims提出向量自回歸模型（ VAR）。 ?計量經(jīng)濟學發(fā)展的第三個里程碑 是 1987年EngleGranger發(fā)表論文 “ 協(xié)整與誤差修正，描述、估計與檢驗 ” 。 19881992年 Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關于向量自回歸模型中檢驗協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（ VEC）的文章，進一步豐富了 協(xié)整理論 。 計量經(jīng)濟學在我國的發(fā)展 ?1998年 7月教育部高等學校經(jīng)濟學科教學指導委員會首次將計量經(jīng)濟學列為我國大學經(jīng)濟類專業(yè)本科學生的 8門必修課之一。 計量經(jīng)濟學的方法論 經(jīng)濟計量分析的步驟： ?(1) 理論或假說的陳述； ?(2) 收集數(shù)據(jù)； ?(3) 建立數(shù)學模型； ?(4) 建立統(tǒng)計或經(jīng)濟計量模型； ?(5) 經(jīng)濟計量模型參數(shù)的估計； ?(6) 檢查模型的準確性：模型的假設檢驗； ?(7) 檢驗來自模型的假說； ?(8) 運用模型進行預測。 ?在此，提供西南財經(jīng)大學的金融專業(yè)學生的小論文一篇！ 概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎 ?數(shù)理統(tǒng)計基礎概念的回顧 ?一些重要的概率分布 ?估計與假設檢驗 基本統(tǒng)計概念的回顧 求和三公式 ??? ??? yxyx iiii )(?? ? xx ii aa )(???ninaa1試驗、樣本空間、樣本點和事件 ?統(tǒng)計試驗 或隨機試驗 (statistical or random experiment) 是指至少有兩個可能結果，但不確定哪一個結果會出現(xiàn)的過程。 ?變量（ variable)是任意一個可變的量。連續(xù)型隨機變量 (continuous random variable)可以取某一區(qū)間范圍內(nèi)的任意值。因而，事件 A的概率滿足： 0≤P(A)≤1 。 ?若事件 A， B不是互斥事件，則有：P(A+B)=P(A)+P(B)－ P(AB)。則 AB非互斥。是是連續(xù)型隨機變量，則有使對于任意實數(shù)，存在非負函數(shù)的分布函數(shù)對于隨機變量XxfXdttfxFxxfxFXx)()()()()(? ???分布函數(shù)（ cumulative distribution function， CDF） ?????????xdttfxXPXFXfxXPXF)()()()()()(＝連續(xù)型隨機變量：離散型隨機變量：全概和逆概公式、貝努利公式 。0),(),()2(。與則稱隨機變量有：，若對于所有、及是緣分布函數(shù)分別）的聯(lián)合分布函數(shù)、邊，設隨機變量（yxyxpppyFxFyxFyxyFxFyxFjiij?????????????????????,)2(1)()(),(,)()(),(隨機變量的數(shù)字特征 ?（ 1）期望值：集中趨勢的度量 ???????iiiiiipxfEfpxE)()()(。 統(tǒng)計動差（矩） ——中心動差 (central moment) ffxxvKK?????)(偏度（ skewness）的測度 ?統(tǒng)計學中的算法 (指標：矩偏度系數(shù) )： ?計量經(jīng)濟學中的算法： 標準差的三次方三階中心矩??? ???3)(333??? ffxxv二階中心矩的立方三階中心矩的平方）（）（??? ???322)(32233)()(??ffxxvs?偏度的數(shù)值在－ 3到＋ 3之間， 0表示對稱分布，+3表示極端右偏， 3表示極端左偏。 ?計量經(jīng)濟學中的算法： K＞ 3，分布曲線呈尖峰態(tài)； K＜ 3，分布曲線呈低峰態(tài)。即該元件對它已使用過小時的概率相等。 兩值之間； ?正態(tài)曲線下的面積約有 %位于 μ 177。 ?正態(tài)分布的偏度 (S)為 0，峰度 (K)為 3。 2)(2)(2)(2)1(222)(122)1(22121~~)1(~nnnnnkkiisnZZ???????????????n=2 n=5 n=10 !)1(),()1()(2)2(21)(012122nnsssdxxesnnexnxfsxxnn?????????????????????注：方差：期望值：)3 8 1 (P3 8 1 )25()n(,10,))n((P)n()n(~22222222?????????????????????因而，例如，查表可知：分位點。分布的形態(tài)，故分布的方差為）（具有對稱性；分布與正態(tài)分布類似，）（tnntt1221??（ 11） F分布 )4()2()2(22)2()2()2()()(:),(222???????????nnmnmnnnnmnmnmxfnmFn方差：期望值： F分布（ F distribution） )7(),1()()()()(),(~,//)(~)(~221121221122212121見定理分布趨向于正態(tài)分布足夠大時，、變大隨著分子自由度分布向右偏移記為：分布服從則稱，相互獨立，和若ntnFcFnnbnFannFFFFnZnZFnZnZZZ????F(2,2) F(10,2) F(50,50) ?F分布常用于比較兩總體是否同方差。的遵從自由度為那么，即均為標準化正態(tài)變量均有對每個2222212i,)1,0(~?nZZZZNZini?簡言之，獨立標準正態(tài)變量的平方和遵循自由度等于該總和所含項數(shù)的卡方分布 分布。 kk Ft ,12 ?2, mnmmFn ???? 時，當