數(shù)學(xué)建模股票的選擇和最有價(jià)值投資方案-wenkub
2023-05-25 06:10:28 本頁(yè)面
【正文】 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 Row Slack or Surplus 1 2 3 因此，得w1=, w2=, w3=, w4=, w5=w6=,w7=, w8=, w9=, w10=min= 表（4）：2013年基金投資公司在至少獲利25%下的投資報(bào)告股票名稱投資比例投資金額（萬元）600000浦發(fā)銀行%5850600010包鋼股份%5330600104上汽集團(tuán)%5150600111包鋼稀土%4465600188兗州煤業(yè)%4735600256廣匯能源%4455600362江西銅業(yè)%4985601601中國(guó)太保%5190601699潞安環(huán)能%4925600887伊利股份%4915 最小投資風(fēng)險(xiǎn)為：min=（3）層次分析模型的檢驗(yàn) n階正互反矩陣為一致矩陣當(dāng)且僅當(dāng)其最大特征根 =n ，問題（3）中的矩陣A和B均為一致矩陣。 (3)結(jié)果：F=。w8=。w4=。組合權(quán)向量為:若記p= 則根據(jù)矩陣的乘法，可得 =上述結(jié)果可得： 表（3）：10個(gè)投資項(xiàng)目的投資比例投資權(quán)重投資金額w1 14980w2 1410w3 6520w4 5330w5 2830w6 2865w7 4545w8 2170w9 4990w10 4360和 50000根據(jù)問題（4）建立的馬克維茲均值—方差模型，由模型中的運(yùn)用MATLAB求出投資組合的總風(fēng)險(xiǎn)。N階正互反矩陣的特點(diǎn)是： 正互反矩陣一定存在一個(gè)最大的正特征值 ，并且所對(duì)應(yīng)的特征向量 X為正向量。假設(shè)｛，n=1}具有齊次馬爾柯夫性，求｛，n=1}的一步轉(zhuǎn)移概率矩陣。 所以， 選擇股票600000浦發(fā)銀行作為2013年最有投資價(jià)值的股票。計(jì)算公式如下： （2） 表示第i支股票的變異系數(shù)。問題(4)：在預(yù)期收益不低于25%的情況下使股票投資的風(fēng)險(xiǎn)最小，可采用著名的馬克維茲均值—方差模型。股票變異系數(shù)=時(shí)間加權(quán)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/期望收益率，且股票變異系數(shù)越小，表示股票相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)小，收益率高，越有投資價(jià)值。(1)和問題(2)的分析 最有投資價(jià)值的股票即時(shí)間加權(quán)收益率的期望值E(X)大且方差D(X)小且投資方向與我國(guó)未來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)大致相符的股票。我們用一定時(shí)期（一年）內(nèi)股票的時(shí)間加權(quán)收益率X的期望值E(X)來衡量該種股票投資的獲利能力，期望值越大，股票的獲利能力越強(qiáng)；股票的風(fēng)險(xiǎn)用該種股票投資收益率的方差D(X)（收益的不確定性）來衡量，方差越小，投資的風(fēng)險(xiǎn)越小。二、模型假設(shè)與符號(hào)說明 模型假設(shè)1. 投資期間社會(huì)政策無較大變化經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)較穩(wěn)定；2. 投資期間的交易費(fèi)用不計(jì)；3. 基金公司在年初投資股票，年末獲得收益，期間不的撤資或追加投資；4. 基金投資公司期望收益率（亦稱收益率均值）來衡量未來實(shí)際收益率的 總體水平，以收益率的方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）來衡量收益率的不確定性（風(fēng)險(xiǎn)），因而投資公司在決策中只關(guān)心投資的期望收益率和方差。請(qǐng)你為該基金公司提出投資方案。接下來根據(jù)2012年最后兩個(gè)月股票每日價(jià)格的上漲（下跌）計(jì)算一步轉(zhuǎn)
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