金融概念與統(tǒng)計ppt課件-wenkub
2023-05-14 04:53:44 本頁面
【正文】 H類模型 ? 回歸模型在金融中的應(yīng)用 ? 非平穩(wěn)模型 協(xié)整 ? 使用的是金融領(lǐng)域的時間序列數(shù)據(jù) ? 截面數(shù)據(jù) ? 時間序列數(shù)據(jù) ? Panel（面板）數(shù)據(jù) 課程內(nèi)容 ? 金融市場基本概念和基本統(tǒng)計概念（ 1次） ? 確定性時間序列分析和技術(shù)分析（ 1次） ? 收益率預(yù)測：平穩(wěn)線性 ARMA模型（ 3次＋ 1次上機練習(xí)） ? 風(fēng)險預(yù)測： ARCH模型與 VaR模型（ 3次＋ 1次上機練習(xí)） ? 時間序列數(shù)據(jù)回歸模型（ 2次） ? 非平穩(wěn)模型（協(xié)整）（ 2次） ? 機動 1次課 ? 隨堂考試 1次課 課程主要內(nèi)容 ? 主要資料： ? 潘紅宇，金融時間序列模型（對外經(jīng)濟貿(mào)易出版社，2022）。 ? 要求使用軟件： ? EVIEWS5 可以獲得數(shù)據(jù)的網(wǎng)站 ? （國際數(shù)據(jù)） ? （國內(nèi)數(shù)據(jù)） ? （清華大學(xué)免費試用） ? RESET銳思數(shù)據(jù)庫（校圖書館） 金融時間序列模型 金融和統(tǒng)計基本概念 金融時間序列模型 第一節(jié)：收益率基本概念 第一節(jié)要點 ? 周期收益率 ? 簡單收益率 ? 對數(shù)收益率 ? 年收益率的幾個概念 ? 簡單年收益率 ? 復(fù)利年收益率（或有效收益率） ? 連續(xù)復(fù)利年收益率（或?qū)?shù)收益率） 收益率 例 1： 如果某投資顧問向你介紹兩種股票，資產(chǎn) A收益率 10％，資產(chǎn) B收益率 15％。 ?表1：從雅虎上收集到的原始數(shù)據(jù) 續(xù)表 1 周期簡單收益率的計算 ? 基本計算方法 ? 帶分紅時的計算方法 ? 拆分股票時的計算方法 111)(1?????????tttttt ppd ivppd ivpR111)(1???????tttttt pppppR1 ,)*(1*111f ornnppnppnpRtttttt ????????周期對數(shù)收益率的計算 ? 對數(shù)收益率 ? 支付紅利或拆股的資產(chǎn)的對數(shù)收益率 如果支付紅利或拆分的話，價格 pt是支付紅利或拆分后的價格。期末收入的計算按照復(fù)利方式計算。 標準正態(tài)分布 95％的置信區(qū)間？ 如果某正態(tài)分布均值＝ 3，方差＝ 4，如何標準化？ 對數(shù)正態(tài)分布 如果某隨機變量 X取自然對數(shù)之后服從正態(tài)分布： Ln(X)=z~N（ ?z， ?z2） 那么該隨機變量 X服從對數(shù)正態(tài)分布 。 ? 用公式表示為： P{Yc}p{Xc}， c是一個比較小的數(shù)。 在日收益率中指數(shù)的峰度大于單個證券的峰度 ， 2） 證券的描述統(tǒng)計指標市值小的股票收益率大 。對任意在 0和 1之間的數(shù) q （ q對應(yīng)某個概率）， F1(q)被稱為 與概率 q對應(yīng)的 分位數(shù)。 3. 如果圖形是直線，說明是正態(tài)分布。例如 5%顯著水平 ， 對應(yīng)的臨界值 =， 即 P（ X） =。 第三節(jié)：多個隨機變量之間的關(guān)系 多個隨機變量的統(tǒng)計概念 如何度量兩個隨機變量之間的關(guān)系？ 聯(lián)合分布 FX， Y(x,y) 邊際分布 F(x) ， F(y) 條件分布： 給定一個隨機變量 X的取值后，另外一個隨機變量 Y的分布 ,記為： F(y|X=x) 條件期望和條件方差 條件期望 :給定 X的取值時， Y的期望 E(Y)=E[E(Y|X)] []中條件期望根據(jù) Y基于 X的條件分布計算出來
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