鄭州商品交易所菜籽油風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度-wenkub
2023-04-23 05:21:05 本頁面
【正文】 制度第十四條 交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由交易所制定每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。第十二條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)異常情況時(shí)，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例。第十條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板時(shí)，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體見下表：交割月前一個(gè)月份交易保證金比例上旬中旬下旬5%10%20%第八條 自交割月前一個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，凡持有交割月份合約的會(huì)員，應(yīng)當(dāng)按合約價(jià)值的30%交納交易保證金。經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，交易所可以調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。第二條 交易所菜籽油風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉制度、風(fēng)險(xiǎn)警示制度。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料第三條 交易所、會(huì)員和客戶必須遵守本辦法。第五條 菜籽油期貨合約的交易保證金按該合約上市交易的“一般月份”（交割月前一個(gè)月份以前的月份）、“交割月前一個(gè)月份”、“交割月份”三個(gè)階段依次管理。凡未能按時(shí)交納交易保證金者，交易所有權(quán)對(duì)其持有的該交割月份合約強(qiáng)行平倉，直至保證金可以維持現(xiàn)有持倉水平。第十一條 當(dāng)菜籽油某月份合約按結(jié)算價(jià)計(jì)算的價(jià)格變化，連續(xù)四個(gè)交易日（即DDDD4交易日）累計(jì)漲(跌)幅（Ｎ）達(dá)到合約規(guī)定漲(跌)幅的3倍、連續(xù)五個(gè)交易日（即DDDDD5交易日）累計(jì)漲(跌)幅（Ｎ）達(dá)到合約規(guī)定漲(跌)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)部分或全部會(huì)員提高交易保證金。當(dāng)某品種某月份合約市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí)，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)部分或全部會(huì)員、客戶同比例或不同比例提高交易保證金。 新合約掛盤成交當(dāng)日、交割月份的漲跌停板幅度和交易保證金及強(qiáng)制減倉不受本章以下條款限制。第二個(gè)交易日的價(jià)幅在原價(jià)幅基礎(chǔ)上自動(dòng)擴(kuò)大50%（只向停板方向擴(kuò)大）。交易所也可根據(jù)市場(chǎng)情況選擇采用下列措施化解風(fēng)險(xiǎn)：（一）強(qiáng)制減倉。交易所宣布調(diào)整保證金水平之后，保證金不足者應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加到位。持有倉單、貨物到庫的對(duì)應(yīng)持倉和已接受到倉單的跨期套利對(duì)應(yīng)持倉，不執(zhí)行強(qiáng)制減倉。再次分配給單位持倉盈利大于或等于合約價(jià)幅1倍以下的投機(jī)持倉(以下簡稱盈利1倍以下的投機(jī)持倉)。若盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量小于申報(bào)平倉數(shù)量，則根據(jù)盈利2倍的投機(jī)持倉數(shù)量與申報(bào)平倉數(shù)量的比例，將盈利2倍投機(jī)持倉數(shù)量向申報(bào)平倉客戶分配實(shí)際平倉數(shù)量。當(dāng)客戶平倉數(shù)量為小數(shù)時(shí)，向上取整；取整后不足最小下單量時(shí)，向上取夠最小下單量的整數(shù)倍。 第二十條 交易所強(qiáng)制減倉后，下一交易日價(jià)幅和保證金按期貨合約規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 限倉實(shí)行以下基本制度：（一）某一月份菜籽油合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數(shù)額，進(jìn)入交割月份的合約限倉數(shù)額從嚴(yán)控制；（二）采用限制會(huì)員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)持倉規(guī)模；（三）套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉不受限制。交割月前一個(gè)月最大單邊持倉（手）交易時(shí)間段經(jīng)紀(jì)會(huì)員非經(jīng)紀(jì)會(huì)員客戶上旬1200080004000中旬1000060003000下旬800040002000第二十六條 交割月份交易所對(duì)菜籽油期貨合約單邊持倉按經(jīng)紀(jì)會(huì)員、非經(jīng)紀(jì)會(huì)員和客戶實(shí)行絕對(duì)量限倉。限倉數(shù)額分別由“基數(shù)”、“信用增數(shù)”、“業(yè)務(wù)增數(shù)”三個(gè)部分合成。業(yè)務(wù)增數(shù)的最大值與基數(shù)相等(見附件二)。下半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年7月15日前向交易所提供本年度6月30日注冊(cè)資本金額的證明文件和客戶賬戶的統(tǒng)計(jì)材料。第三十三條 會(huì)員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。第三十六條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15：00時(shí)前向交易所報(bào)告。第三十九條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所客戶大戶報(bào)告表》(見附件五)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時(shí)間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動(dòng)用資金、持倉意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第四十二條 客戶在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持倉數(shù)額合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，應(yīng)通過持倉最大的經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)送該客戶應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。第四十五條 交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉的原則：強(qiáng)行平倉前先由會(huì)員自行平倉，除交易所特別規(guī)定外，時(shí)限為開市后30分鐘內(nèi)。（二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉: 1．交易所按照會(huì)員提供的平倉名單進(jìn)行強(qiáng)行平倉。如果有客戶超倉,則對(duì)超倉客戶按照超倉量由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉；如果有多個(gè)會(huì)員超倉,則按照會(huì)員超倉量由大到小的順序作為強(qiáng)行平倉的對(duì)象；對(duì)具體會(huì)員的強(qiáng)行平倉，由交易所按會(huì)員超倉數(shù)量與會(huì)員投機(jī)持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉數(shù)量，并對(duì)客戶按持倉由大到小的順序進(jìn)行強(qiáng)行平倉。第四十六條 強(qiáng)行平倉的執(zhí)行：（一）通知。第四十七條 如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員作出相應(yīng)的處理。第七章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度第五十一條 交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況的，有關(guān)報(bào)告方式和報(bào)告內(nèi)容參照大戶報(bào)告制度。第五十六條 交
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