【正文】 其他部門投資組合部位Primary Business Actor:l 風(fēng)管部門l 高階主管Other Participating Actor:l 其他部門Description:這個(gè)使用案例描述當(dāng)風(fēng)管部門及高階主管或其他部門欲瞭解刪除投資組合某些部位後，全體投資組合部位的曝險(xiǎn)變化。Conclusion:此使用案例在新增投資組合資料之後結(jié)束。Alternate Courses:AltSTEP1:點(diǎn)選匯入多筆部位。STEP 5:使用者依據(jù)商品將資料填入表格，按下確定。Precondition:選擇並檢視投資組合。Conclusion:此使用案例在檢視投資組合摘要與詳細(xì)資料之後結(jié)束。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1: 使用者開(kāi)啟本系統(tǒng)，並選擇投資組合。Postcondition:選擇投資組合之後，可進(jìn)行檢視組合、增刪部位、匯出組合等功能。STEP 3:使用者依其需求，選擇當(dāng)日投資組合、歷史投資組合、自訂投資組合。3. 系統(tǒng)分析. 背景圖 背景圖說(shuō)明表格參與者說(shuō)明與資訊系統(tǒng)的互動(dòng)券商或資料庫(kù)例如：路透社、 臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)提供歷史風(fēng)險(xiǎn)因子前臺(tái)系統(tǒng)交易人員輸入投資組合風(fēng)管部門風(fēng)險(xiǎn)控管人員修改投資組合檢視投資組合和報(bào)表高階主管高階主管人員檢視投資組合檢視報(bào)表其他部門其他相關(guān)部門的人員檢視報(bào)表監(jiān)理機(jī)關(guān)金管會(huì)檢視標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表. 系統(tǒng)分析 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)Use Case圖此圖為本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的Use Case，有投資組合與報(bào)表工具兩大方向，以下針對(duì)兩大方向包含的功能做詳細(xì)的Use Case說(shuō)明： 投資組合Use Case圖 Case說(shuō)明－選擇投資組合Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:選擇投資組合UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合、前臺(tái)交易資料Primary Business Actor:銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門Other Participating Actor:l 高階主管l 銀行其他部門Description:銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員、高階主管或者其他部門人員須選擇投資組合，以進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)衡量或決策。而MatLab這個(gè)數(shù)學(xué)運(yùn)算軟體則是能提供本系統(tǒng)以程式結(jié)構(gòu)執(zhí)行數(shù)列或矩陣的運(yùn)算，Xceed Components則用於本系統(tǒng)開(kāi)發(fā)時(shí)數(shù)據(jù)和圖表的控制。報(bào)表共有三大類，分別為VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、回溯測(cè)試報(bào)表、標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表。l Functions主要是與使用者互動(dòng)之介面部分，提供使用者檢視投資組合摘要、檢視投資組合表格、增刪投資組合商品部位、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)因子、設(shè)定報(bào)表參數(shù)、瀏覽與匯出報(bào)表等功能。l Sources主要是資料來(lái)源的部分，採(cǎi)用XML格式。拆解商品部位之後，針對(duì)不同商品性質(zhì)，須使用不同的資本計(jì)提率計(jì)算，最後才能完成複雜的報(bào)表?；厮轀y(cè)試之例外數(shù)與乘數(shù)因子之關(guān)係如下表：區(qū)域例外數(shù)乘數(shù)因子綠區(qū)4個(gè)以下黃區(qū)5個(gè)6個(gè)7個(gè)8個(gè)9個(gè)紅區(qū)10個(gè)以上綠區(qū)表示銀行所使用之模型較為正確性，黃區(qū)表示模型品質(zhì)及正確性上有所疑慮，但並沒(méi)有決定性之結(jié)論，紅區(qū)則表示該模型嚴(yán)重部正確，金管會(huì)得視情形限制銀行使用該模型。例如：假設(shè)X%信賴水準(zhǔn)的一天期VaR是$Y，投資組合損失超過(guò)$Y的天數(shù)比率應(yīng)該是總交易天數(shù)的(100X)%?；厮轀y(cè)試在於驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)值估算是否符合模式設(shè)定的評(píng)估期間與信賴機(jī)率水準(zhǔn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，比較過(guò)去一段期間投資組合的實(shí)際損失金額超過(guò)估算風(fēng)險(xiǎn)值的次數(shù)（稱為例外數(shù)/穿透數(shù)），是否趨近信賴機(jī)率水準(zhǔn)。第一種圖表是使用群組直條圖的方式呈現(xiàn)，本系統(tǒng)將所有資產(chǎn)的現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值，自動(dòng)換算成相同貨幣表示，並且將相同商品之現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值並排表示，使用者可以藉此檢視各種商品現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值絕對(duì)數(shù)值之差異，做為分析該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之參考。在報(bào)表工具部分，系統(tǒng)提供風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、回溯測(cè)試報(bào)表以及標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表。. 系統(tǒng)功能本系統(tǒng)將使用功能區(qū)分為投資組合與報(bào)表工具兩大部分，架構(gòu)圖如下：在投資組合的部分，系統(tǒng)提供選擇投資組合、檢視摘要或表格與增刪部位。 精確協(xié)助使用者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控管決策216。期間經(jīng)過(guò)數(shù)次修改，並於2004年6月正式定案，且希望在2006年年底以前，大多數(shù)國(guó)家都能採(cǎi)用此架構(gòu)。P500指數(shù)歷史資料表 37 37 38 40 40 40 41 42 42 43 43 43 LIBOR歷史資料表 43 44 44 45 46 46 權(quán)益選擇權(quán)資料表 47 權(quán)益期貨資料表 48 債券資料表 48 債券期貨資料表 49 附買回資料表 50 附賣回資料表 51 利率交換資料表 51 52 回溯測(cè)試資料表 52 債券評(píng)等資料表 52 股票類別資料表 52 風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門資料表 53 資產(chǎn)類別資料表 53 53 目的資料表 53 60 65 66 67 72－時(shí)間帶與資本計(jì)提率表 73 74(存續(xù)期間法)之資本計(jì)提說(shuō)明表 7信用衍生性商品交易及附買回型票債券交易個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)、一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提項(xiàng)目摘要表 7信用衍生性商品交易及附買回型票債券交易一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)部位轉(zhuǎn)換說(shuō)明表 77－市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本表 81－個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本表 82－一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本表(到期法) 83－一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本表(存續(xù)期間法) 84 85(地區(qū)) 86 88 88 89－市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本彙總表 91－個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)之資本計(jì)提計(jì)算表 92－一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提計(jì)算表 93(含黃金)風(fēng)險(xiǎn)－市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)計(jì)提資本彙總表 96(含黃金)風(fēng)險(xiǎn)－各幣別淨(jìng)部位彙總表 97(含黃金)風(fēng)險(xiǎn)－各幣別淨(jìng)部位彙總表 98圖表目錄 8 9 10－群組直條圖 10－百分比堆積圖 11 12 13 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)Use Case圖 17 投資組合Use Case圖 17 報(bào)表工具Use Case圖 22－第0層 28－第1層 28－第11層 29－第111層 29－第1111層 30－第21層 301風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (a) 322風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (b) 323風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料ERD (c) 334投資組合資料ERD (a) 335投資組合資料ERD (b) 346投資組合資料ERD (c) 347投資組合資料ERD (d) 358投資組合資料ERD (e) 359投資組合資料ERD (f) 36－群組直條圖 63－百分比堆積圖 64 651. 前言國(guó)際清算銀行(The Bank for International Settlements，BIS)於1974年結(jié)合10大工業(yè)國(guó)共同設(shè)立巴塞爾銀行監(jiān)理委員會(huì) (The Basel Committee on Banking Supervision，BCBS)。為了強(qiáng)化國(guó)際型銀行體系的穩(wěn)定，避免因各國(guó)資本需求不同所造成不公平競(jìng)爭(zhēng)之情形，巴塞爾銀行監(jiān)理委員會(huì)於1988年公布以規(guī)範(fàn)信用風(fēng)險(xiǎn)為主的跨國(guó)規(guī)範(fàn)，稱為巴塞爾資本協(xié)定（簡(jiǎn)稱Basel I）。臺(tái)灣行政院金融監(jiān)督管理委員會(huì)於2007年全面實(shí)施新巴塞爾資本協(xié)定的相關(guān)規(guī)定，使得國(guó)內(nèi)的銀行及金融機(jī)構(gòu)須在經(jīng)營(yíng)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，以符合新巴塞爾資本協(xié)定要求的三大支柱：1. 最低資本適足要求（Minimum Capital Requirements）2. 監(jiān)察審理程序（Supervisory Review Process）3. 市場(chǎng)制約機(jī)能，即市場(chǎng)自律（Market Discipline）在此規(guī)範(fàn)下，國(guó)內(nèi)銀行、金融機(jī)構(gòu)的高階管理人員與風(fēng)險(xiǎn)控管部門人員必須深入瞭解標(biāo)準(zhǔn)法相關(guān)規(guī)定，並在經(jīng)營(yíng)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，盡快完成系統(tǒng)化計(jì)算。 自動(dòng)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、回溯測(cè)試報(bào)表與標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表在新巴塞爾資本協(xié)定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)範(fàn)下，配合簡(jiǎn)易明瞭的風(fēng)險(xiǎn)值以協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)控管，精確整合專業(yè)知識(shí)與技術(shù)且簡(jiǎn)易使用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，在此系統(tǒng)中完整呈現(xiàn)。l 選擇投資組合：本系統(tǒng)與模擬的前臺(tái)交易系統(tǒng)進(jìn)行連結(jié)，並且自動(dòng)記錄歷史投資組合，讓使用者可選擇目前持有之今日投資組合、歷史投資組合或開(kāi)啟自訂投資組合。l VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表：使用者可以自訂參數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)因子進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算，系統(tǒng)依據(jù)計(jì)算結(jié)果提供「外匯商品」、「權(quán)益商品」以及「固定收益商品」三類報(bào)表。風(fēng)險(xiǎn)值比例圖(群組直條圖)呈現(xiàn)方式如下：－群組直條圖本系統(tǒng)亦提供以百分比堆積圖表示投資組合中現(xiàn)值與風(fēng)險(xiǎn)值關(guān)係之圖表，使用者可透過(guò)圖表的方式得知各商品之風(fēng)險(xiǎn)值占目前持有該商品現(xiàn)值的比例?；厮轀y(cè)試的執(zhí)行程序可分為二個(gè)步驟：，計(jì)算隔日投資部位的實(shí)際損益。也就是在250個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)，在信賴水準(zhǔn)99%，例外數(shù)應(yīng)該是1%。本系統(tǒng)以圖形的方式表示回溯測(cè)試圖，使用者可了解過(guò)去250個(gè)營(yíng)業(yè)日風(fēng)險(xiǎn)值與實(shí)際損益之間的關(guān)係，並且自動(dòng)計(jì)算出例外數(shù)以及目前所使用之內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)值模型，屬於哪一個(gè)區(qū)域，做為模型正確性與乘數(shù)因子之參考。因此，報(bào)表編製人員必須深入瞭解各種商品性質(zhì)及相關(guān)法規(guī)，才能完整編製報(bào)表。本系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因子歷史資料主要從路透社、臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)新報(bào)、Datastream之資料庫(kù)取得；投資組合資料則由前臺(tái)交易系統(tǒng)之資料庫(kù)取得，或使用者自訂的檔案。l Engines是本系統(tǒng)主要計(jì)算的部份，其中包含了計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值的引擎、計(jì)算金融商品現(xiàn)值的引擎，另外圖表繪製之引擎也包含在其中。所有報(bào)表除了在系統(tǒng)中瀏覽之外，都可以執(zhí)行匯出之動(dòng)作，儲(chǔ)存成為PDF檔，投資組合報(bào)表另可輸出儲(chǔ)存成XML格式。另外，本系統(tǒng)的資料庫(kù)管理是使用SQL Server 2005，它與Microsoft Visual Studio 密切整合，以提供端對(duì)端應(yīng)用程式開(kāi)發(fā)功能。Precondition:須有投資組合資料。STEP 2:系統(tǒng)讀取前臺(tái)交易資料，跳出選擇投資組合視窗。Implementation Constraints and Specifications:l 須有歷史投資組合才能開(kāi)啟l 若有自訂投資組合且符合系統(tǒng)格式，則可以開(kāi)啟自訂投資組合 Case說(shuō)明－檢視投資組合Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:檢視投資組合UseCase TypeUseCase ID:Priority:中Source:系統(tǒng)投資組合、前臺(tái)交易資料Primary Business Actor:銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門Other Participating Actor:l 高階主管l 銀行其他部門Description:進(jìn)行投資組合詳細(xì)資料或者相關(guān)摘要資料的相關(guān)檢視。STEP 3:使用者進(jìn)行觀看，並可選擇檢視表格以觀看商品詳細(xì)資料。Postcondition:可選擇其他投資組合進(jìn)行檢視，或者對(duì)某投資組合進(jìn)行增刪部位、匯出組合等功能。Trigger:這使用案例在其他部門送達(dá)單筆部位時(shí)啟動(dòng)。STEP 2:系統(tǒng)顯示各類資產(chǎn)可供選擇之商品。AltSTEP2:系統(tǒng)顯示選取投資組合檔案視窗。Postcondition:可繼續(xù)對(duì)投資組合進(jìn)行增刪部位、匯出組合等功能，並可觀看VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表。Precondition:選擇並檢視投資組合。STEP 2:系統(tǒng)依據(jù)顯示視窗確認(rèn)是否確定刪除該部位。AltSTEP3:使用者選擇檔案，該檔案內(nèi)容為欲刪除的部位。Conclusion:此使用案例在刪除投資組合之後結(jié)束。l 使用者選擇的檔案中，若欲刪除部位的數(shù)量大於投資組合持有數(shù)量，系統(tǒng)只將投資組合的部位數(shù)量刪除至零。Typical Course of Events:Actor ActionSystem ResponseSTEP 1: 使用者點(diǎn)選匯出組合。Conclusion:此使用案例在匯出投資組合之後結(jié)束。Precondition:需有歷史風(fēng)險(xiǎn)因子和投資組合的相關(guān)資料。STEP 5:設(shè)定VaR參數(shù)包括信賴度、模擬次數(shù)和時(shí)間區(qū)間。Alternate Courses:AltSTEP1:風(fēng)管部門人員和高階主管選擇建立回溯測(cè)試報(bào)表。AltSTEP1:風(fēng)管部門人員和高階主管選擇建立標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表。Business Rules:l 建立VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表時(shí)，如果風(fēng)險(xiǎn)因子無(wú)歷史資料時(shí)必須自訂風(fēng)險(xiǎn)因子。 Case說(shuō)明－匯出報(bào)表Author(s): APLUS Date: 2008/11/4UseCase Name:匯出報(bào)表UseCase Type作業(yè)需求 □UseCase ID:Priority:低Source:l VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表l 回溯測(cè)試報(bào)表l 標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表Primary Business Actor:風(fēng)管部門Other Participating Actor:監(jiān)理機(jī)關(guān)Description:風(fēng)管部門人員可以匯出VaR風(fēng)險(xiǎn)值報(bào)表、回溯測(cè)試報(bào)表和標(biāo)準(zhǔn)法報(bào)表成為方便傳送和儲(chǔ)存電子檔，也讓監(jiān)理機(jī)關(guān)可以檢視公司的風(fēng)險(xiǎn)管理情形。STEP 3:確認(rèn)欲匯出的報(bào)表。AltSTEP 2: 系統(tǒng)匯出報(bào)表成pdf檔。Postcondition:無(wú)Implementation Constraints and Specifications:l 可以同時(shí)匯出多種報(bào)表成為電子