金融工程練習(xí)題-wenkub
2023-04-10 04:49:15 本頁面
【正文】 期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大C．利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為正，后期現(xiàn)金流為負(fù)，后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大D．利率互換中，收到固定利率的一方初期現(xiàn)金流為負(fù)，后期現(xiàn)金流為正，后期面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)較大當(dāng)投資者相信股票將有巨大的變動(dòng)但是方向不確定時(shí)，投資者能采用以下什么策略是合理的？（月期 D．上述說法都不正確期貨交易的真正目的是（3月達(dá)成的B ）的）。A．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B．商品交換 C．價(jià)格發(fā)現(xiàn) D．鎖定利潤期權(quán)的最大特征是（元，相應(yīng)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為，請(qǐng)問套利者應(yīng)該采取以下哪些策略？（30BB）A．遠(yuǎn)期價(jià)格是使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值為零的交割價(jià)格B．遠(yuǎn)期價(jià)格等于遠(yuǎn)期合約在實(shí)際交易中形成的交割價(jià)格C．遠(yuǎn)期價(jià)值由遠(yuǎn)期實(shí)際價(jià)格和遠(yuǎn)期理論價(jià)格共同決定D．遠(yuǎn)期價(jià)格與標(biāo)的物現(xiàn)貨價(jià)格緊密相連，而遠(yuǎn)期價(jià)值是指遠(yuǎn)期合約本身的價(jià)值某公司計(jì)劃在）A．購買股票指數(shù)期貨B．出售股票指數(shù)期貨C．購買股票指數(shù)期貨的看漲期權(quán)D．出售股票指數(shù)期貨的看跌期權(quán)某股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為元，連續(xù)復(fù)利的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為10%，3AB ）。A．場(chǎng)外交易的主要問題是信用風(fēng)險(xiǎn) B．交易所交易缺乏靈活性C．場(chǎng)外交易能按需定制 D．互換市場(chǎng)是一種場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)一份FRA合約。6月期C．3C ）。B）A．正向差期組合）A、匯率期貨（）歐式看跌期權(quán)和美式看跌期權(quán)的價(jià)格上限是相同的，都為期權(quán)執(zhí)行價(jià)格。（）當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與利率呈負(fù)相關(guān)性時(shí)，遠(yuǎn)期價(jià)格就會(huì)高于期貨價(jià)格。（ ）1美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候。√（（（√（）2從持有成本的觀點(diǎn)來看，在遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)中，標(biāo)的資產(chǎn)保存成本越高，遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格越低。（ √）2寬跨式組合（Strangle）由相同到期日但協(xié)議價(jià)格不同的一份看漲期權(quán)和一份看跌期權(quán)構(gòu)成，其中看漲期權(quán)的協(xié)議價(jià)格低于看跌期權(quán)的協(xié)議價(jià)格。（）2）2金融工程的復(fù)制技術(shù)是一組證券復(fù)制另一組證券。金融期市場(chǎng)最基本的功能是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)）三、名詞解釋金融互換：兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按照商定的條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約看漲期權(quán)：賦予其購買者在規(guī)定的期限內(nèi)按約定的價(jià)格購買一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的合約看跌期權(quán)：看跌期權(quán)賦予其購買者在規(guī)定的期限內(nèi)按約定的價(jià)格賣出一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利的遠(yuǎn)期合約：指交易雙方約定
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