市場風(fēng)險管理習(xí)題-wenkub
2023-04-09 23:25:57 本頁面
【正文】 答案】：B【解析】：A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行之間可以（）A、銀行達成利率掉期協(xié)議，則研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風(fēng)險，銀行（2）價值發(fā)現(xiàn)的功能。B、對沖利率下降的風(fēng)險C、對沖未來的匯率風(fēng)險年期貸款的融資來源，存款按倫敦銀行同業(yè)拆借市場利率每月重新定價，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價。例如：用浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（ ）。年期的浮動利率存款同時發(fā)生，貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦利率浮動，存款按月根據(jù)A、收益率曲線風(fēng)險 B、期權(quán)性風(fēng)險 C、基準(zhǔn)風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險【答案】：D【解析】：P162. 重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式一家銀行1LIBORA、基準(zhǔn)風(fēng)險C、收益率曲線風(fēng)險 D、重新定價風(fēng)險【答案】：A【解析】：P163.1雖然存款和貸款的重新定價期限完全相同，因此不存在重新定價風(fēng)險，但是因為存貸款參照的基準(zhǔn)利率不同，當(dāng)基準(zhǔn)利率發(fā)生變化且變動幅度不同時，則該銀行將面臨基準(zhǔn)利率利差變化所造成的基準(zhǔn)風(fēng)險。）A、價值發(fā)現(xiàn)和套利C、套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險假設(shè)商業(yè)銀行AAAAB、銀行以浮動利率支付利息給銀行B，B以浮動利率支付利息給A)。)。A、BB)以規(guī)避利率風(fēng)險。BBA、BA收取浮動利息收入，預(yù)期市場利率上升，收入將增加，不需要做互換。%，每年日和目前，日本經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，市場猜測日本央行會結(jié)束“零利率政策”日元市場利率出現(xiàn)回升跡象。( )指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。美式期權(quán)自期權(quán)成交之日起至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間隨時要求期權(quán)的賣方履行期權(quán)合約。價內(nèi)期權(quán)如果期權(quán)的執(zhí)行價格優(yōu)于當(dāng)前標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格。M元。 B、0和A、期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B、在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C、對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D、價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】：C【解析】：P170；對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的內(nèi)在價值為零，CA、標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格A、計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險B、銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準(zhǔn)確估值C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價D、銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】：DA、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D、建立完善的內(nèi)部控制體系【答案】：C【解析】：P173；賬戶劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A、持有到期的投資39A、為對沖億美元美國國債C、買入萬美元【答案】：D【解析】：P174；《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定：商業(yè)銀行應(yīng)該按照本辦法的規(guī)定設(shè)立交易賬戶，交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按市場價格計價。屬于交易賬戶。屬于銀行賬戶。)通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A、名義價值D、市值重估價值【答案】：AA、在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B、市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值3C、與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D、在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】：B【解析】：P177；2下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是(錯誤。萬美元即期負債，美元遠期多頭3002商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭150，美元空頭300，凈總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸100，兩者取較大者為A、即期凈敞口頭寸20，日元多頭（ ）A
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