計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞解釋和簡(jiǎn)答題-wenkub
2023-04-09 07:57:52 本頁面
【正文】 解釋變量的增加和多個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的聯(lián)合影響程度的量。=0個(gè)單位對(duì)解釋變量帶來的平均影響程度。1相關(guān)分析：研究隨機(jī)變量間的相關(guān)形式回歸分析：研究一個(gè)變量關(guān)于另一個(gè)（些）變量的依賴關(guān)系的計(jì)算方法和理論。1tRCov（X，Y）表示，度量1殘差平方和：用表示，用以度量被解釋變量的總變動(dòng)。1最大似然法：又稱最大或然法，指用生產(chǎn)該樣本概率最大的原則去確定樣本回歸函數(shù)的方法。0回歸系數(shù)：回歸模型中βo，β1Xi殘差項(xiàng)：是一隨機(jī)變量，是針對(duì)樣本回歸函數(shù)而言的。隨機(jī)的總體回歸函數(shù)：含有隨機(jī)干擾項(xiàng)的總體回歸函數(shù)（是相對(duì)于條件期望形式而言的）。所形成的函數(shù)關(guān)系（或者說總體被解釋變量的條件期望表示為解釋變量的某種函數(shù)）。下廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。t節(jié)（簡(jiǎn)答）最小二乘原理及參數(shù)估計(jì)最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)節(jié)（簡(jiǎn)答）參數(shù)估計(jì)的25計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試題題型：?jiǎn)芜x題題2’簡(jiǎn)答題共四題，2題10’期末復(fù)習(xí)總結(jié)第一章節(jié)第二章OLS：原理及推導(dǎo)最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)節(jié)（選擇及計(jì)算）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)方程顯著性的檢驗(yàn)（原理、統(tǒng)計(jì)量、檢驗(yàn)結(jié)果的判斷）參數(shù)置信區(qū)間（計(jì)算公式、縮小置信區(qū)間的方法）狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。Y樣本回歸函數(shù)：指從總體中抽出的關(guān)于線性回歸模型：既指對(duì)變量是線性的，也指對(duì)參數(shù)β為線性的，即解釋變量與參數(shù)β只以他們的條件期望：即條件均值，指時(shí)等未知但卻是固定的參數(shù)。,181。1估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差：度量一個(gè)變量變化大小的測(cè)量值。1回歸平方和：用RSSX,Y2檢驗(yàn)時(shí)針對(duì)每個(gè)解釋變量進(jìn)行的顯著性檢驗(yàn)，即構(gòu)造一個(gè)第三章多元線性回歸模型：在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中往往存在一個(gè)變量受到其他多個(gè)變量的影響的現(xiàn)象，表現(xiàn)為在線性回歸模型中有多個(gè)解釋變量，這樣的模型成為多元線性回歸模型，多元指多個(gè)變量。正規(guī)方程組：指采用后得到的一組方程，其矩陣形式為XX它與聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)：是相對(duì)于單個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)來說的，指假設(shè)檢驗(yàn)中的假設(shè)有多個(gè)，不止一個(gè)。受約束回歸：在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，常常需要根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論對(duì)模型中變量的參數(shù)施加一定的約束條件，對(duì)模型參數(shù)施加約束條件后進(jìn)行回歸。多重共線性：如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為多重共線性。動(dòng)態(tài)模型：含有滯后解釋變量的模型，又稱動(dòng)態(tài)模型分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X第二部分：簡(jiǎn)答題第一章如何理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的重要地位？當(dāng)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本特點(diǎn)？答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自年代末世紀(jì)年代的擴(kuò)張階段，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)了重要的地位，主要表現(xiàn)在：①。至位獲獎(jiǎng)?wù)咧杏孝?。?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法從主要用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗(yàn)；⑶。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？各自的原理是什么？答：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有以下幾個(gè)方面的用途：⑴。檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，其原理是如果按照某種經(jīng)濟(jì)理論建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型可以很好地?cái)M合實(shí)際觀察數(shù)據(jù)。首先，兩者都是研究非確定性變量間的的統(tǒng)計(jì)依賴關(guān)系，并能測(cè)度線性依賴程度的大小。一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是否就不可以估計(jì)？答：假設(shè)隨機(jī)誤差項(xiàng)m具有零均值、同方差和不序列相關(guān)性：E(mi)=0 i=1,2,mj)=0 i≠j i,j=Xm服從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布mi~N(0,5：隨著樣本
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