[其他資格考試]20xx黃金投資分析師考試模擬試題-wenkub
2023-01-23 19:36:18 本頁(yè)面
【正文】 （ 2） 如果投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型，是否可以判斷他一定是風(fēng)險(xiǎn)承受能力小的投資者？ 答：不能這樣判斷。 （ 2）黃金價(jià)格下跌趨勢(shì)下跌中的高風(fēng)險(xiǎn)組合 在黃金價(jià)格有下跌趨勢(shì)時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)組合為，持有占總額 50%60%的現(xiàn)金，持有小比例的實(shí)物黃金，持有小比例的黃金礦山股票，并持有占總 額 15%30%的空頭黃金期貨，期權(quán)。 總之，黃金投資分析師要時(shí)刻關(guān)注影響黃金市場(chǎng)變化的各種因素，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確識(shí)別和衡量的基礎(chǔ)上，認(rèn)清黃金市場(chǎng)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合不同投資者的不同要求，提出相應(yīng)的投資組合建議。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避只是投資者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的偏好，而風(fēng)險(xiǎn)承受能力則是投資者財(cái)富總量決定的。 （）屬性凸現(xiàn)時(shí)，黃金的當(dāng)期供給對(duì) 黃金價(jià)格的影響較小 ？ 4為了實(shí)現(xiàn)黃金行情相關(guān)信息之間的切換，行情軟件設(shè)置了部分快捷鍵，以澎博軟件為例，成交明細(xì)表的常用快捷鍵為（）。 2）幾個(gè)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）、匯率水平、利率水平、消費(fèi)部門(mén)指標(biāo)、投資支出指標(biāo)、物價(jià)指標(biāo)（ PPI 和 CPI）、政府部門(mén)指標(biāo)等。 4）匯率是指兩種不通過(guò)通貨間的交換比率；利率是在一定期限內(nèi)使用某種資源而付給借出方價(jià)格的一種度量； ，每一層級(jí)的影響如何，在衡量時(shí)應(yīng)注意哪些方面。 4）國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)：政治和經(jīng)濟(jì)是不可分割的，其變化對(duì)黃金價(jià)格的影響是非常重要的。兩者的相關(guān)系數(shù)為 。 一、 黃金投資的低風(fēng) 險(xiǎn)組合 （ 1） 黃金價(jià)格上升趨勢(shì)中的低風(fēng)險(xiǎn)組合 在黃金價(jià)格處于上升趨勢(shì)時(shí)，作為低風(fēng)險(xiǎn)投資組合，可以選擇持有大比例的現(xiàn)金，持有一定比例的實(shí)物黃金，并持有一定比例的黃金礦山股票，持有小于總額 5%的多頭黃金期貨，期權(quán)。 三、黃金投資的高風(fēng)險(xiǎn)組合 （ 1）黃金價(jià)格上升趨勢(shì)中的高風(fēng)險(xiǎn)組合 在黃金價(jià)格有上升趨 勢(shì)時(shí)，高風(fēng)險(xiǎn)組合為：持有占總額 50%60%的現(xiàn)金，持有小比例的實(shí)物黃金，和黃金礦山股票，并持有占總額 50%30%的多頭黃金期貨，期權(quán)。 答： A 的期望收益率＝ 100％ *40%+40%*40%+0*20% ＝ 56％ A 的方差＝ 40％ *（ 100％－ 56％） 2＋ 40％ *（ 40％－ 56％） 2＋ 20%*(056%)2 =15./04% A 的標(biāo)準(zhǔn)差＝ ％ ＝ ％ B 的期望收益率
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