[其他資格考試]20xx黃金投資分析師考試模擬試題-在線瀏覽
2025-02-25 19:36本頁面
【正文】 思維方法，叫做（）。 A.[F1或 01] B.[F2或 02] C.[F5或 05] D.[F6或 06] 一、簡答題 。在現(xiàn)代國家，重要經(jīng)濟指標基本上定期 公布，目前，經(jīng)濟指標體系最完善的國家是美國，同時美國的各種經(jīng)濟指標對國際金融市場影響較大。 3） GDP 是衡量國民經(jīng)濟發(fā)展情況最重要的一個指標，從本質(zhì)上講，其他各項激光機指標都是 GDP 的一部分，每一個經(jīng)濟指標反映出 GDP 一部分的波動情況。它有四部分構(gòu)成，包括消費（ C）、私人投資（ I）、政府支出 (G)和凈出口 (X)。 答： 1）黃金投資風險是指由于黃金價格波動形成的黃金投資浮動或?qū)嶋H投資虧損，以及由虧損形成的企業(yè)經(jīng)營連續(xù)性危機。 3)國際地緣政治風險：是黃金投資風險的第一層級，其變動往往會對 黃金價格產(chǎn)生重大甚至是長期的影響。 5）國際金融形勢變化風險：對黃金價格影響更為直接； 6)匯率波動風險：匯率反映一國經(jīng)濟形勢，特別是美元和歐元的匯率影響黃金價格明顯。 P 有 A、 B 兩種資產(chǎn)， A 資產(chǎn)的期望收益率為 10%，標準差為 5%， B 資產(chǎn)的期望收益率為 5%，標準差為 3%， A 資產(chǎn)在組合中的比例為 60%， B 資產(chǎn)為 40%。請問： （ 1）組合的期望收益率和方差是多少？答：組合收益率 Ep＝ + =*10%+*5% =8% 方差＝ x12*σ12 + x22 *σ22+2*x1*x2*σ1*σ2*ρ =*5%2+*3%2+2*5%*3%*** =% （ 2）簡述如何確定最佳投資組合？ 答：所謂的最佳投資組合是指在收益率既定的情況下，風險最小的投資組合（或者說是在風險既定情況下，收益率最大的投資組合），即求解 x x2滿足以下最小化的問題： Minσp2= x12*σ12 + x22 *σ22+2*x1*x2*σ1*σ2*ρ 約束條件 +＝ Ep x1+x2＝ 1. 其中 x1， x2是投資組合中資產(chǎn) 1和 2的比例， E1和 E2是兩資產(chǎn)的收益率期望， σ1和 σ2是兩資產(chǎn)的標準差， ρ是兩資產(chǎn)的相關性。分析師 在設計黃金投資組合類型時，要綜合考慮不同種類客戶的風險承受能力以及風險偏好，特別的，如果投資本金規(guī)模相對于目標投資市場來說較大，還必須考慮到投資組合的流動性問題，根據(jù)投資組合風險程度的不同，可以將投資組合大體分為低風險投資組合，中風險投資組合，和高風險投資組合，而每一種風險組合下，又可以分為黃金價格上升趨勢和下
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