【正文】 行放棄追求收益最大化 。1 全面風險管理知識測試題庫 第一部分 風險管理基礎 一、單項選擇 1． 以下關于風險和風險管理的說法不正確的是： A． 風險是指因可能的損失而導致預期收益的不確定性。 2. 下列關于 風險的說法，正確的是： A．對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源。 3. 通常情況下商業(yè)銀行利用資本金來應對＿。 D． 在一定的置信度水平上、一定時間內，為了彌補銀行的預計損失（ Expected Losses）所需要的資本。 D． 指按照監(jiān)管定量要求計量風險并持有相應可予以抵補的資本量。 D． 以上都不正確 8．什么是非預期損失（ UL） A． 以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據預測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，直接計入銀行業(yè)務成本。 9. 中國銀行風險管理的目標是： A．在滿足監(jiān)管部門對銀行穩(wěn)健經營要求的前提下，在可接受的風險范圍內，優(yōu)化資本配置，實現股東利益的最大化。 10. 我行遵循＿的風險偏好，并按照“理性、穩(wěn)健、審慎”原則處理風險與收益的關系。 A．風險管理委員會 B．內部控制委員會 C．風險管理與內部控制委員會 D．風險政策委員會 13. ＿是集團執(zhí)行委員會下設的專業(yè)委員會，根據授權代表管理層進行全面風險管理。根據《中國銀行股份有限公司風險管理總則（ 2020 年版）》規(guī)定， ＿牽頭管理信用風險、市場風險、操作風險 ；＿牽頭管理流動性風險；戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭管理戰(zhàn)略風險；辦公室牽頭管理聲譽風險。 A．風險窗口；垂直；董事會 B．垂直；風險窗口；董事會 C．董事會；垂直；風險窗口 D．董事會；風險窗口；垂直 18. 根據《中國銀行風險管理架構整合實施指導意見》，一級分行 CRO 的報告路線和績效管理模式為： A． 一級分行 CRO 在業(yè)務上向一級分行行長 報告工作；績效考核由總行風險管理總部和分行行長各按 50%的權重考核 。 19. 根據《中國銀行風險管理架構整合實施指導意見》，以下關于總行業(yè)務條線風險總監(jiān)的報告路線和績效管理模式 不正確 的是： A． 個人金融總部、金融市場總部風險總監(jiān)在業(yè)務上分別向個 人金融業(yè)務總裁、金融市場業(yè)務總裁和風險管理總部總裁報告工作。 二、多項選擇 1. 以下關于風險的定義正確的有： A． 信用風險是指借款人或交易對手未能或不愿意履行償債義務 而造成損失的風險。 2. 商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略有： A．風險分散 B．風險轉移 C．風險規(guī)避 D．風險補償 5 3. 以下關于商業(yè)銀行資本的表述正確的有： A．經濟資本是商業(yè)銀行為滿足內部風險管理需要，基于歷史數據并采用統(tǒng)計分析方法（一定的置信水平和持有期）計算出來的，是一種虛擬的資本。 4. 下列關于資本作用的說法，正確的有： A．資本為商業(yè)銀行提供融資。 5. 中國銀行風險管理的基本原則是： ＿ ， ＿ ， 獨立專業(yè)，權責明晰 ， 前瞻主動，充分了解 ，協調統(tǒng)一，差異可控 。 B． 資本 計量。 D．資本 募集 。包括各主要風險類別的風險管理總體政策等。以下關于指標類別包含的指標名稱正確的 有： A．資本充足性指標 包括資本充足率和杠桿率； 貸款質量指標 包括不良貸款率和不良貸款偏離度。 14. “腕骨”（ CARPALs）監(jiān)管指標體系 中，資本充足率的計算公式為： ?????? S I F Icccbr CCCCC m in 其中 rC 為資本充足率監(jiān)管目標值； minC 為最低資本要求，即 8%；以下關于其他四項的解7 釋正確的有： A． cbC 為留存超額資本，即 %。 15. “腕骨”（ CARPALs）監(jiān)管指標體系 中， 杠桿率 的計算公式為： ??? ACo reCLR R 其中 RLR 為杠桿率監(jiān)管目標值， 以下說法正確的有： A． CoreC 表示核心資本凈額。 16. 《巴塞爾新資本協議》的三大支柱是： A． 信息披露 B．內部約束 C．監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 D．最低資本充足率要求 第二部分 信用風險 I．評級、分類、行業(yè)組合管理、國別風險管理 一、單項選擇 1. 中國銀行 公司客戶信貸管理 的基本流程是： A. 客戶評級－貸前調查－“三位一體”授信審批－發(fā)放審核－授信核批－貸后管理 B．客戶評級－貸前調查－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 C．貸前調查 －客戶評級－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 D．貸前調查－客戶評級－“三位一體”授信審批－授信核批－發(fā)放審核－貸后管理 2. 依據《中國銀行股份有限公司信用風險內部評級政策（試行）（ 2020 年版）》的規(guī)定，二維評級體系是指： A．客戶評級、債項評級 B．主權評級、客戶評級 C．主權評級、債項評級 D．國家評級、債項評級 8 3. 我行采用基于 ＿ 的內部評級體系。 A. A、 B、 C 三； AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 CCC、 CC、 C 九 B. A、 B、 C、 D 四； AA、 A、 BB、 B、 CC、 C、 D 七 C. A、 B、 C、 D 四； AAA、 AA、 A、 BBB、 BB、 B、 CCC、 CC、 C、 D 十 D. A、 B、 C 三； AA、 A、 BB、 B、 CC、 C 六 7. 根據違約概率分布，我們將 PD 模型評級 B 類客戶細分為 ： A． BBB+、 BBB、 BBB、 BB+、 BB、 BB、 B+、 B八個子級。 8. 債項評級通過評價債項的交易風險特征，包括產品、交易結構、擔保措施等因素，對每一筆債項的 ＿ 進行度量。 A． 越高 B． 越低 C． 不變 D． 不能確定 13． 其他條件不變 ， 貸款利率越高 ，內部評級法下得到的經風險調整的資本收益率（ RAROC） 。 A． 正常、關注、次級、可疑和損失五類；后三類 B． 正常、關注、次級、可疑和損失五類；后兩類 C． 正常、次級、可疑和損失四類；后三類 D． 正常、次級、可疑和損失四類；后兩類 10 16. 商業(yè)銀行內部審計部門應對信貸資產分類政策、程序和執(zhí)行情況進行檢查和評估，頻率至少為 ＿ 。 A． 2020 B． 2020 C． 2020 D． 2020 20． 2020 年境內公司 地區(qū)信貸限額的核 定、監(jiān)測和管理以 ＿ 為主， ＿ 配合，分行超地區(qū)信貸限額的調整和控制由 ＿ 負責實施。 A．主權風險 B．貨幣風險 C．轉移風險 D．宏觀經濟 風險 25． 若以政治風險為主要考量，我行在下列國家的業(yè)務面臨的國別風險最高的國家為＿。 C． 在授信風險分類體系中，借款人、擔保人信用評級結果是風險分類的主要量化指標之一。 C. 授信執(zhí)行部門應將債項評級結果以及違約損失率估計作為不良清收工作的參考指標。 11． 國別 風險的主要類型包括： A．轉移風險、主權風險 B．傳染風險、貨幣風險 C．政治風險、宏觀經濟風險 D．間接國別風險 12． 我行下列哪些經營活動中存在國別風險 ？ A．授信 B．國際資本市場業(yè)務 C．設立境外機構 D．由境外服務商提供外包服務 13. 在國別風險評估時，在經濟金融方面主要考慮的因素包括： A．經濟增長水平、模式和可持續(xù)性 B．國際收支狀況 C．社會文明程度 D．金融指標表現 14． 銀行業(yè)金融機構應當充分利用內外部資源進行國別風險的評估及監(jiān)測，可采用的外部資源主要包括： A．各國統(tǒng)計機構數據 B． IMF、 OECD、世界銀行等國際機構報告 C．世界經濟論壇（ WEF）、透明國際等民間組織有關指數及報告 D．評級公司、出口信貸機構數據庫 Ⅱ . 授信審查 一、單項選擇 14 1. 我行授信總量審批權限是按 ＿ 進行劃分的 。 C. 授信評審委員會同意的項目，問責審批人可以同意，但是授信評審委員會否決的項目，問責審批人不可以同意，也不可以要求重議。 B. 授信用途及其金額的合理性。 6. 以下關于授信總量的敘述正確的是 ： A. 中國銀行對 所有單一客戶和集團客戶，須采用總量審批方式，授信總量涵蓋短期和中長期各類授信業(yè)務，有效期一年，到期年審。 B. 授信 額度是我行對客戶授信進行內部管控的指標，實質上不屬于產品。 D. 以上說法均正確 16 9. 關于集團客戶，以下說法正確的有 ： A. 集團客戶，指在企業(yè)財務和經營決策中，相互之間具有控制、被控制、同受第三方控制關系，或者一方對另一方具有共同控制的獨立法人（含具有獨立融資權的非法人機構）組成的客戶群。 D. 集團客戶授信總量、單一客戶授信總量有效期一般為一年，到期年審。 D. 被總行部分或者完全否決一年后，授信客戶或者項目出現重大實質好轉的，分行可以在權限內審批。 A．主債權與利息 B．違約金與損害賠償金 C．實現抵押權的費用 D．以上全是 4. 下列各項中，屬于《擔保法》規(guī)定不得抵押的財產有＿。 A． 公司類已核銷呆賬 B． 個人金融類已核銷呆賬 C． 其它類已核銷呆賬 D． 經過申報核銷，獲得批復，并完成了賬務處理的授信、非授信類已核銷債權及受集團內外部機構委托處置的不良債權 二、多項選擇 1. 以下對授信發(fā)放審核工 作表述正確的是： 2020 年 授信發(fā)放審核包括合同預審、提款審核、支付審核三個環(huán)節(jié) 2. 以下對我行固定資產貸款受托支付標準表述正確的是： 500 萬人民幣或超過合同金額 5%的 500 萬人民幣或超過合同金額 5%的 5%，但是小于 50 萬人民幣的可采取自主支付 3. 以下授信產品需要執(zhí)行“三個辦法 一個指引”貸款新規(guī)的是： 4. 以下對支付審核工作表述正確的是： ，將貸款資金通過借款人賬戶支付給符合合同約定用途的借款人交易對象 ，將貸款資金發(fā)放至借款人賬戶后，由借款人自主支付給符合合同約定用途的借款人交易對象 5. 已核銷呆賬的清 收處置工作包括 ＿ 、 ＿ 、 ＿ 等各項環(huán)節(jié)。 A．市場價格波動 B．發(fā)行人違約 C．公司并購重組等特殊事件 D．公司市場份額縮小，銷售下降 2. 以下關于市場風險的定義，說法 不正確 的是： A． 狹義市場風險是指巴塞爾新協議中定義的因市場價格（利率、匯 率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 3. 根據《商業(yè)銀行市場風險管理指引》，市場風險可以分為利率風險、 ___風險、 ___價格風險和 ___價格風險。 A． 95％； 10；一；三 B． 95％； 10；一；一 C． 99％； 10；一；三 D． 99％； 1；一；一 18. 計算一個資產的風險價值，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計算出來的風險價值更大 ? A. 第一種方案 B. 第二種方案 C. 兩種方案計算出來的風險價值一樣大 D. 無法確定 19. 以下關于久期分析的缺陷的論述， 不正確 的是： 22 A. 久期分析只能反映利率的重新定價風險，不能反映基 準風險 B. 久期分析不能準確反映利率較大波動幅度時頭寸價值的變動 C. 久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的非線性變動 D. 久期分析只描述了頭寸價值與利率變動的線性變動 20. 商業(yè)銀行的監(jiān)管資本等于 ＿。 A．損失 B．收益 C．不受影響 D．以上都不是 25. 除考慮滿足資本充足率穩(wěn)定的需要外，銀行賬戶原則上＿外匯敞口。 A．本機構自身產生的外幣利潤 B．境外機構匯回的利潤 C．外幣派息 D．以上都是 29. 銀行賬戶利率風險指＿、＿等要素發(fā)生不利變動導致銀行賬戶整體收益和經濟價值遭受或有損失的風險。 A． 自上而下和自下而上相結合 B． 自上而下 C． 自下而上 D． 其他 33. 銀行賬戶利率風險管理部門（人員）應＿于負責交易和其他業(yè)務活動的風險承擔部門（人員），報告路線應保持＿。 D． 銀行的賬戶劃分情況 是監(jiān)管機構 進行 市場風險管理檢查的重點。 A．股本 B．留 存利潤 C．少數股東權益 D．資金業(yè)務 7. 銀行賬戶匯率風險主要管理內容包括＿。 A． 合理調整銀行賬戶資產負債結構 B． 適時調整定價方式與定價水平 C． 使用套期保值工具進行風險對沖 D． 采取增加“借短放長”程度的業(yè)務策略 第四部分 操作風險 一、 單項選