計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程論文-用計(jì)量方法驗(yàn)證我國(guó)私人汽車消費(fèi)影響因素分析-wenkub
2023-06-18 05:42:58 本頁(yè)面
【正文】 我國(guó)私人汽車的消費(fèi)影響較為明顯。關(guān)鍵詞：私家車 影響因素 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 Abstract:With the development of our national economy, people39。早在2003年,我國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)就排在了世界的第三名,同時(shí)我國(guó)的汽車生產(chǎn)能力也成為世界第四。中國(guó)汽車產(chǎn)銷連續(xù)第二年全球第一。汽車消費(fèi)已經(jīng)成為城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的重要部分，也是一個(gè)國(guó)家和地區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要標(biāo)志。而偏好、環(huán)境等雖然能夠解釋為什么人們會(huì)去購(gòu)買汽車，但這些因素是基于超越了經(jīng)濟(jì)學(xué)范圍的歷史和心理因素，難以測(cè)算和量化，所以在計(jì)量模型的建立過(guò)程中并不采用這方面的數(shù)據(jù)。此外，以公路里程為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是較好的發(fā)展汽車市場(chǎng)的前提條件，尤其是在我國(guó)交通條件不是很發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)，因此這里也選取它作為解釋變量加以研究。（三）多元線性回歸現(xiàn)在我們用線性模型對(duì)以上三個(gè)變量進(jìn)行線性回歸，如下：表1 Eviews的最小二乘計(jì)算結(jié)果Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/11 Time: 10:14Sample: 1994 2010Included observations: 17VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2X3Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Prob(Fstatistic)可以看出:燃料動(dòng)力類價(jià)格指數(shù)的參數(shù)不顯著，p值較大，這里還考慮了以1994年為100基準(zhǔn)的逐年累積的燃料動(dòng)力類價(jià)格指數(shù)的線性回歸模型（據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)：118 192 341 ）,都發(fā)現(xiàn)燃料價(jià)格指數(shù)不好擬和,同時(shí)它在模型中的分量很小,從經(jīng)濟(jì)意義上來(lái)說(shuō),一般能買得起私家車的人一般不會(huì)太在意油價(jià)高低,不會(huì)在買車前主要去考慮燃料費(fèi)用,所以這里最后決定舍棄X2這個(gè)解釋變量.此時(shí)我們的模型變?yōu)橹缓惺杖牒凸防锍痰哪Ｐ?Y＝β0+β1x1+β2x2+ut重新做關(guān)于只有城鎮(zhèn)居民可支配收入和公路里程的新的回歸(這里以x3公路里程取代原來(lái)的x2燃油價(jià)格指數(shù)作為新的x2)。通過(guò)同樣的方法，可以知道Y和X2的時(shí)間序列數(shù)據(jù)也存在非平穩(wěn)性。用同樣方法得到Y(jié)對(duì)X2的OLS回歸后的殘差單位根檢驗(yàn)，如下：表 4 Y對(duì)X2的OLS回歸后的殘差單位根檢驗(yàn)ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.Augmented DickeyFuller Test EquationDependent Variable: D(ET2,3)Method: Least SquaresDate: 12/27/11 Time: 18:07Sample(adjusted): 1997 2010Included observations: 14 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. D(ET2(1),2)Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid3223125. Schwarz criterionLog likelihood DurbinWatson stat發(fā)現(xiàn)Y對(duì)X2同樣存在二階協(xié)整，可以進(jìn)行回歸了。（六）異方差性分析檢驗(yàn)先檢查圖形,令e2=resid^2 可能存在異方差性.（1）GQ檢驗(yàn), 排序后（數(shù)據(jù)是遞增的，實(shí)際不需要排序），去掉中間數(shù)據(jù)3個(gè)，先做1994到2000年的回歸得：表 6 異方差的GQ檢驗(yàn)回歸結(jié)果1：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/26/11 Time: 11:16Sample: 1994 2000Included observations: 7VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb. CX1X2Rsquared Mean dependent varAdjusted Rsquared . dependent var. of regression Akaike info criterionSum squared resid Schwarz criterionLog likelihood FstatisticDurbinWatson stat Pro
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