期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹-wenkub
2023-05-21 16:53:41 本頁(yè)面
【正文】 （ 融合 、 互補(bǔ) ） ? 止盈及其它出市 （ 降低風(fēng)險(xiǎn) 、 利潤(rùn)最大化 、 保護(hù)利潤(rùn) ） ? 頭寸確定 （ 控制風(fēng)險(xiǎn) ） ? 投資組合 （ 風(fēng)險(xiǎn) 、 容量 、 頻率 ) ?勝率 ?盈虧比 ?交易成本 頭寸調(diào)整 資金占用 ?交易頻率 影響交易的關(guān)鍵因素 入市策略 ? 市場(chǎng)選擇 : 流動(dòng)性、經(jīng)紀(jì)人、交易規(guī)則、波動(dòng)性 ? 市場(chǎng)方向：上升，下降，盤整 ? 入場(chǎng)條件： ‐ 佩里．考夫曼的市場(chǎng)效用模型 AMA ‐ 威廉．加拉赫的基本面分析模型 ‐ 肯．羅伯特的“ 123” 回調(diào)方法 ? 時(shí)機(jī)選擇： a：高勝率 b：高 R乘數(shù) 止損離市 ? 超出噪音、最大丌利偏移、緊密止損。 ? 絕對(duì)客觀性 系統(tǒng)不以交易者的自身看法和預(yù)測(cè)入場(chǎng) ， 杜絕投資人可能因?yàn)楸P勢(shì)所產(chǎn)生的情緒進(jìn)行追漲殺跌的操作 ， 從而避免人性化交易的缺點(diǎn) ， 也進(jìn)而消除了交易中的主觀隨意性 ， 大大減輕了交易者下單前的恐懼 、 持倉(cāng)中的焦慮和平倉(cāng)后的后悔 。期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹 內(nèi)容摘要
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