號中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準的指導意見-wenkub
2023-05-21 14:39:31 本頁面
【正文】 ? ，借鑒國際金融監(jiān)管改革成果，完善銀行業(yè)審慎監(jiān)管標準。 2021年 12月 16日，巴塞爾委員會發(fā)布了 《 第三版巴塞爾協(xié)議 》 （ Basel III），并要求各成員經(jīng)濟體兩年內(nèi)完成相應監(jiān)管法規(guī)的制定和修訂工作， 2021年 1月 1日開始實施新監(jiān)管標準， 2021年 1月 1日前全面達標。 《 第三版巴塞爾協(xié)議 》 確立了微觀審慎和宏觀審慎相結(jié)合的金融監(jiān)管新模式，大幅度提高了商業(yè)銀行資本監(jiān)管要求，建立全球一致的流動性監(jiān)管量化標準，將對商業(yè)銀行經(jīng)營模式、銀行體系穩(wěn)健性乃至宏觀經(jīng)濟運行產(chǎn)生深遠影響。基于我國銀行業(yè)改革發(fā)展實際，堅持行之有效的監(jiān)管實踐，借鑒 《 第三版巴塞爾協(xié)議 》 ，提升我國銀行業(yè)穩(wěn)健標準，構(gòu)建一整套維護銀行體系長期穩(wěn)健運行的審慎監(jiān)管制度安排。為保證銀行業(yè)競爭的公平性，統(tǒng)一設(shè)定適用于各類銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)管標準，同時適當提高系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管標準，并根據(jù)不同機構(gòu)情況設(shè)置差異化的過渡期安排，確保各類銀行業(yè)金融機構(gòu)向新監(jiān)管標準平穩(wěn)過渡。 ? （一）強化資本充足率監(jiān)管 ? 。采用差異化的信用風險權(quán)重方法，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)提升信用風險管理能力；明確操作風險的資本要求；提高交易性業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、場外衍生品交易等復雜金融工具的風險權(quán)重。三是增加系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求，暫定為 1%。 ? 。同時，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)建立多情景、多方法、多幣種和多時間跨度的流動性風險內(nèi)部監(jiān)控指標體系。新的流動性風險監(jiān)管標準和監(jiān)測指標體系自 2021年 1月 1日開始實施，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例分別給予 2年和 5年的觀察期，銀行業(yè)金融機構(gòu)應于 2021年底和 2021年底前分別達到流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比例的監(jiān)管要求。監(jiān)管部門將根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準備監(jiān)管要求進行動態(tài)化和差異化調(diào)整：經(jīng)濟上行期適度提高貸款損失準備要求，經(jīng)濟下行期則根據(jù)貸款核銷情況適度調(diào)低；根據(jù)單家銀行業(yè)金融機構(gòu)的貸款質(zhì)量和盈利能力，適度調(diào)整貸款損失準備要求。 ? 。二是從嚴限制銀行業(yè)金融機構(gòu)從事結(jié)構(gòu)復雜、高杠桿交易業(yè)務(wù)，避免過度承擔風險。除附加資本要求之外，監(jiān)管部門將視情況對系統(tǒng)重要性銀行提出更高的審慎監(jiān)管要求，以提升其應對外部沖擊的能力：一是要求系統(tǒng)重要性銀行發(fā)行自救債券，以提高吸收損失的能力。 ? 。四是實現(xiàn)功能監(jiān)管與機構(gòu)監(jiān)管相結(jié)合，采用產(chǎn)品分析、模型驗證、壓力測試、同業(yè)評估等監(jiān)管手段，保證監(jiān)管技術(shù)能夠適應系統(tǒng)重要性銀行業(yè)務(wù)和組織機構(gòu)日益復雜化的趨勢。在跨業(yè)合作方面，在國務(wù)院統(tǒng)一領(lǐng)導下，監(jiān)管部門將加強與人民銀行、證券監(jiān)管部門、保險監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)配合，構(gòu)建“無縫式”金融監(jiān)管體系，改進對銀行集團非銀行業(yè)務(wù)的風險評估。銀行業(yè)金融機構(gòu)應根據(jù)新的 《 資本充足率管理辦法 》 中確立的相關(guān)方法準確計量監(jiān)管資本要求，全面覆蓋各類風險；同時，構(gòu)建全面風險管理框架，健全內(nèi)部資本評估程序，強化銀行業(yè)穩(wěn)健運行的微觀基礎(chǔ)。 ? 對于其他不實施資
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