eviews數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析教程14章-wenkub
2023-05-21 13:33:16 本頁面
【正文】 如果 g –gi ki – 1，則第 i個結(jié)構(gòu)方程過度識別。 由于簡化式模型中作為解釋變量的變量中沒有內(nèi)生變量 ， 因而可以用普通最小二乘法 （ OLS） 估計每個方程的系數(shù) ， 所以它對聯(lián)立方程模型的研究具有重要意義 。在結(jié)構(gòu)方程中，方程左側(cè)是內(nèi)生變量，方程右側(cè)為先決變量，也可以包括其他內(nèi)生變量。外生變量一般是經(jīng)濟變量、政策變量、條件變量和虛擬變量。2t Mt = m0 + m1Yt + 181。t 其中， yt為內(nèi)生變量向量， zt為外生變量向量， 181。t是擾動向量， n是樣本容量， Δ是待估計的未知參數(shù)向量 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、聯(lián)立方程模型概述 例如 : 在開放經(jīng)濟條件下，一國國內(nèi)生成總值（ Y）、居民消費（ C）、投資（ I）和政府消費（ G）和凈出口（ NX=XM）等經(jīng)濟變量共同組成了一個宏觀經(jīng)濟系統(tǒng)。3t Yt = Ct + It + Gt +(X–Mt) EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 一、聯(lián)立方程模型概述 （ 1）變量 內(nèi)生變量 ：在聯(lián)立方程模型中，內(nèi)生變量由系統(tǒng)決定，同時又對系統(tǒng)產(chǎn)生影響，是具有某種概率分布的隨機變量，一般都是經(jīng)濟變量。 先決變量 ：外生變量和滯后內(nèi)生變量統(tǒng)稱為先決變量。結(jié)構(gòu)方程中的系數(shù)被稱為結(jié)構(gòu)系數(shù)。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 二、聯(lián)立方程模型的識別 假設(shè)聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式中第 i個方程中包括 ki個內(nèi)生變量和 gi個先決變量，矩陣（ B0, ?0）表示第 i個方程中未包含的變量在其他 k1個方程中對應(yīng)系數(shù)所構(gòu)成的矩陣。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 三、聯(lián)立方程模型的估計方法 三階段最小二乘法的基本思想是，先用兩階段最小二乘法估計每一個方程，然后再用廣義最小二乘法對整個聯(lián)立方程系統(tǒng)進行估計。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 三、聯(lián)立方程模型的估計方法 完全信息極大似然法是極大似然估計法的一個推廣，是基于聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計法。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程 四、聯(lián)立方程系統(tǒng)的建立 在 EViews軟件中，要估計系統(tǒng)參數(shù)需先建立系統(tǒng)對象。系統(tǒng)方程中的方程應(yīng)該是含有未知系數(shù)和殘差的行為方程，應(yīng)用 EViews的標(biāo)準(zhǔn)表達式進行書寫。 如果每個方程只描述總體的一部分 ， 所有方程的和就是一個恒等式 ， 所有擾動項的和為 0。 如果每個方程所使用的工具變量相同 ， 就使用第一種方法設(shè)定工具變量；如果每個方程的工具變量是不同的 ， 則使用第二種方法設(shè)定工具變量 。 EViews統(tǒng)計分析基礎(chǔ)教程
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