7信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法的發(fā)展(已修改)
2025-09-14 17:37 本頁(yè)面
【正文】 第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法的發(fā)展 [摘要 ]對(duì)目前極具應(yīng)用前景的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法進(jìn)行了評(píng)述，分析了它們的特點(diǎn)、應(yīng)用及進(jìn)展，并在此基礎(chǔ)上，提出了我國(guó)相應(yīng)的決策，以便為促進(jìn)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高提供有益的借鑒。 [關(guān)鍵詞 ]信用風(fēng)險(xiǎn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)雜合體系 一、問(wèn)題的提出 銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行的改革一直在進(jìn)行中。就我國(guó)實(shí)際情況而言，銀行經(jīng)營(yíng)效益低下，呆賬、壞賬增加固然有體制上的原因，但忽視信用風(fēng)險(xiǎn)分析和管理方法的研究，對(duì)信用資產(chǎn)進(jìn)行不合理的定價(jià)也是一個(gè)不容忽視的原因。近 20 年來(lái)，隨著國(guó)際金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的空前加劇及大規(guī)模貸款組合的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的信用評(píng)估方法已不能滿足人們的需要。一批以信息技術(shù)為支撐，以系統(tǒng)采用統(tǒng)計(jì)科學(xué)、人工智能、模擬技術(shù)等為特征的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法在西方發(fā)達(dá)國(guó)家不斷涌現(xiàn)。與國(guó)外相比，我國(guó)目前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析方法的研究 還不充分，信用風(fēng)險(xiǎn)方法仍以傳統(tǒng)的比例分析為主，定性、靜態(tài)、局部的分析多，定量、動(dòng)態(tài)、全局的分析少。中國(guó)加入wto 后，國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)面臨來(lái)自同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，因此了解和借鑒先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，建立科學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)分析體系就成為目前的當(dāng)務(wù)之急。 第 2 頁(yè) 共 8 頁(yè) 二、信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法的發(fā)展及其進(jìn)展 信用風(fēng)險(xiǎn)的分析是個(gè)世界性的問(wèn)題。從 20世紀(jì) 60年代開始，美國(guó)與歐洲許多國(guó)家的研究者們已經(jīng)開始進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析研究。亞洲金融風(fēng)暴之后，全世界又興起了打破舊的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法，重新建立一套新的信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法的熱潮。迄今為 止，信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法已經(jīng)從統(tǒng)計(jì)學(xué)方法、專家系統(tǒng)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法到近年來(lái)研究很熱的支持向量機(jī)方法。 從現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)看，常用的非參數(shù)方法主要有。 k 最近鄰居判別，核密度估計(jì)和聚類分析。其主要思想是將與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的一組因素表示為一個(gè)向量，即樣本空間中的一個(gè)點(diǎn)，向量的每個(gè)元素即為某個(gè)
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