7信用風(fēng)險分析方法的發(fā)展(已修改)
2024-09-19 17:37 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 8 頁 信用風(fēng)險分析方法的發(fā)展 [摘要 ]對目前極具應(yīng)用前景的信用風(fēng)險分析方法進行了評述，分析了它們的特點、應(yīng)用及進展，并在此基礎(chǔ)上，提出了我國相應(yīng)的決策，以便為促進我國信用風(fēng)險管理水平的提高提供有益的借鑒。 [關(guān)鍵詞 ]信用風(fēng)險神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)雜合體系 一、問題的提出 銀行面臨的主要風(fēng)險有信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、利率風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的改革一直在進行中。就我國實際情況而言，銀行經(jīng)營效益低下，呆賬、壞賬增加固然有體制上的原因，但忽視信用風(fēng)險分析和管理方法的研究，對信用資產(chǎn)進行不合理的定價也是一個不容忽視的原因。近 20 年來，隨著國際金融領(lǐng)域競爭的空前加劇及大規(guī)模貸款組合的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的信用評估方法已不能滿足人們的需要。一批以信息技術(shù)為支撐，以系統(tǒng)采用統(tǒng)計科學(xué)、人工智能、模擬技術(shù)等為特征的現(xiàn)代信用風(fēng)險分析方法在西方發(fā)達(dá)國家不斷涌現(xiàn)。與國外相比，我國目前對風(fēng)險分析方法的研究 還不充分，信用風(fēng)險方法仍以傳統(tǒng)的比例分析為主，定性、靜態(tài)、局部的分析多，定量、動態(tài)、全局的分析少。中國加入wto 后，國內(nèi)的金融機構(gòu)面臨來自同行的激烈競爭，因此了解和借鑒先進的風(fēng)險管理模型，建立科學(xué)的信用風(fēng)險分析體系就成為目前的當(dāng)務(wù)之急。 第 2 頁 共 8 頁 二、信用風(fēng)險分析方法的發(fā)展及其進展 信用風(fēng)險的分析是個世界性的問題。從 20世紀(jì) 60年代開始，美國與歐洲許多國家的研究者們已經(jīng)開始進行信用風(fēng)險分析研究。亞洲金融風(fēng)暴之后，全世界又興起了打破舊的信用風(fēng)險分析方法，重新建立一套新的信用風(fēng)險分析方法的熱潮。迄今為 止，信用風(fēng)險分析方法已經(jīng)從統(tǒng)計學(xué)方法、專家系統(tǒng)法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法到近年來研究很熱的支持向量機方法。 從現(xiàn)有國內(nèi)外文獻看，常用的非參數(shù)方法主要有。 k 最近鄰居判別，核密度估計和聚類分析。其主要思想是將與信用風(fēng)險相關(guān)的一組因素表示為一個向量，即樣本空間中的一個點，向量的每個元素即為某個
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