【正文】 南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金年年度報告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司送出日期：年月日167。1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報告期自年月日起至年月日止。 目錄167。 重要提示及目錄 重要提示 目錄 167。 基金簡介 基金基本情況 基金產品說明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相關資料 167。 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 其他指標 過去三年基金的利潤分配情況 167。 管理人報告 基金管理人及基金經理情況 基金管理人及其管理基金的經驗 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明 公平交易制度和控制方法 公平交易制度的執(zhí)行情況 異常交易行為的專項說明 管理人對報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報告期內基金投資策略和運作分析 報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn) 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 管理人內部有關本基金的監(jiān)察稽核工作情況 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明 管理人對會計師事務所出具非標準審計報告所涉相關事項的說明 報告期內管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產凈值預警情形的說明 167。 托管人報告 報告期內本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管人對報告期內本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發(fā)表意見 167。 審計報告 審計報告基本信息 審計報告的基本內容 167。 年度財務報表 資產負債表 利潤表 所有者權益（基金凈值）變動表 報表附注 基金基本情況 會計報表的編制基礎 遵循企業(yè)會計準則及其他有關規(guī)定的聲明 重要會計政策和會計估計 會計年度 記賬本位幣 金融資產和金融負債的分類 金融資產和金融負債的初始確認、后續(xù)計量和終止確認 金融資產和金融負債的估值原則 金融資產和金融負債的抵銷 實收基金 損益平準金 收入(損失)的確認和計量 費用的確認和計量 基金的收益分配政策 分部報告 其他重要的會計政策和會計估計 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明 會計政策變更的說明 會計估計變更的說明 差錯更正的說明 稅項 重要財務報表項目的說明 銀行存款 交易性金融資產 衍生金融資產負債 買入返售金融資產 各項買入返售金融資產期末余額 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 應收利息 其他資產 應付交易費用 其他負債 實收基金 未分配利潤 存款利息收入 股票投資收益 股票投資收益項目構成 股票投資收益——買賣股票差價收入 股票投資收益——贖回差價收入 股票投資收益——申購差價收入 債券投資收益 債券投資收益項目構成 債券投資收益——買賣債券差價收入 債券投資收益——贖回差價收入 債券投資收益——申購差價收入 資產支持證券投資收益 貴金屬投資收益 貴金屬投資收益項目構成 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入 貴金屬投資收益——贖回差價收入 貴金屬投資收益——申購差價收入 衍生工具收益 衍生工具收益——買賣權證差價收入 衍生工具收益——其他投資收益 股利收益 公允價值變動收益 其他收入 交易費用 其他費用 分部報告 或有事項、資產負債表日后事項的說明 或有事項 資產負債表日后事項 關聯(lián)方關系 本報告期及上年度可比期間的關聯(lián)方交易 通過關聯(lián)方交易單元進行的交易 股票交易 債券交易 債券回購交易 權證交易 應支付關聯(lián)方的傭金 關聯(lián)方報酬 基金管理費 基金托管費 銷售服務費 與關聯(lián)方進行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)167。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構 本基金的期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構 目標基金的期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結構 期末上市基金前十名持有人 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 167。 開放式基金份額變動 167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會決議 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 涉及基金管理人、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟 基金投資策略的改變 為基金進行審計的會計師事務所情況 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金租用證券公司交易單元的有關情況 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況 其他重大事件 167。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過的情況 影響投資者決策的其他重要信息 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點 查閱方式 167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱 南方中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱 銀行場內簡稱 銀行基金基金主代碼 基金運作方式 交易型開放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司報告期末基金份額總額 份 基金合同存續(xù)期 不定期基金份額上市的證券交易所 上海證券交易所上市日期 年月日注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“銀行基金”。 基金產品說明投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。投資策略 本基金為被動式指數(shù)基金，采用完全復制法，按照成份股在標的指數(shù)中的基準權重構建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調整。業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為標的指數(shù)收益率。本基金標的指數(shù)為中證銀行指數(shù)。風險收益特征 本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 基金管理人和基金托管人項目 基金管理人 基金托管人 名稱 南方基金管理股份有限公司中國工商銀行股份有限公司信息披露負責人 姓名 ?？舜ü髀?lián)系電話 電子郵箱 客戶服務電話 傳真 注冊地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務大廈層北京市西城區(qū)復興門內大街號辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務大廈層北京市西城區(qū)復興門內大街號郵政編碼 法定代表人 張海波易會滿 信息披露方式本基金選定的信息披露報紙名稱 中國證券報、上海證券報、證券時報登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報告?zhèn)渲玫攸c 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關資料項目 名稱 辦公地址 會計師事務所 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號普華永道中心樓注冊登記機構 中國證券登記結算有限責任公司北京市西城區(qū)太平橋大街號167。3 主要財務指標、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標 年月日（基金合同生效日）年月日本期已實現(xiàn)收益 本期利潤 加權平均基金份額本期利潤 本期加權平均凈值利潤率 本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標 報告期(年月日) 期末可供分配利潤 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產凈值 期末基金份額凈值 累計期末指標 報告期(年月日) 基金份額累計凈值增長率 、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。.期末可供分配利潤，采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當期發(fā)生數(shù)）。.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④ 過去三個月過去六個月自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較 注：注：基金合同中關于基金投資比例的約定：本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的。本基金的建倉期為三個月，建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較 過去三年基金的利潤分配情況無。167。4 管理人報告 基金管理人及基金經理情況 基金管理人及其管理基金的經驗 年月日，經中國證監(jiān)會批準，南方基金管理有限公司作為國內首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標志。年月，公司整體變更設立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。目前股權結構：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設有分公司，在香港和深圳前海設有子公司——南方東英資產管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內基金公司獲批成立的第一家境外分支機構。截至報告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個全國社保、基本養(yǎng)老保險、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介姓名 職務 任本基金的基金經理（助理）期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 孫偉本基金基金經理年月日管理學學士，具有基金從業(yè)資格、金融分析師（）資格、注冊會計師（）資格。曾任職于騰訊科技有限公司投資并購部、德勤華永會計師事務所深圳分所審計部。年月加入南方基金，歷任運作保障部基金會計、數(shù)量化投資部量化投資研究員；年月至年月，擔任南方恒生的基金經理助理；年月至年月，任南方工業(yè)、南方原材料基金經理；年月至今，任改革基金、高鐵基金、信息基金經理；年月至今，任南方創(chuàng)業(yè)板、南方創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接基金經理；年月至今，任信息聯(lián)接、深成、南方深成基金經理；年月至今，任南方全指證券聯(lián)接、南方中證全指證券基金經理；年月至今，任南方中證銀行、南方銀行聯(lián)接基金經理。注.對基金的首任基金經理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資