【正文】 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金年年度報(bào)告年月日 基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中國銀河證券股份有限公司送出日期：年月日167。1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。 基金托管人中國銀河證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。　　 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本報(bào)告期自年月日起至月日止。 目錄167。 重要提示及目錄 重要提示 目錄 167。 基金簡介 基金基本情況 基金產(chǎn)品說明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相關(guān)資料 167。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 其他指標(biāo) 過去三年基金的利潤分配情況 167。 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 管理人對報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 公平交易制度和控制方法 公平交易制度的執(zhí)行情況 異常交易行為的專項(xiàng)說明 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 管理人對會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明 報(bào)告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 167。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 167。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告基本信息 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 167。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 報(bào)表附注 基金基本情況 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 會(huì)計(jì)年度 記賬本位幣 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn) 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷 實(shí)收基金 損益平準(zhǔn)金 收入(損失)的確認(rèn)和計(jì)量 費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 基金的收益分配政策 分部報(bào)告 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正的說明 會(huì)計(jì)政策變更的說明 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明 差錯(cuò)更正的說明 稅項(xiàng) 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明 銀行存款 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債 買入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額 期末買斷式逆回購交易中取得的債券 應(yīng)收利息 其他資產(chǎn) 應(yīng)付交易費(fèi)用 其他負(fù)債 實(shí)收基金 未分配利潤 存款利息收入 股票投資收益 股票投資收益項(xiàng)目構(gòu)成 股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入 股票投資收益——贖回差價(jià)收入 股票投資收益——申購差價(jià)收入 債券投資收益 債券投資收益項(xiàng)目構(gòu)成 債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入 債券投資收益——贖回差價(jià)收入 債券投資收益——申購差價(jià)收入 資產(chǎn)支持證券投資收益 貴金屬投資收益 貴金屬投資收益項(xiàng)目構(gòu)成 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價(jià)收入 貴金屬投資收益——贖回差價(jià)收入 貴金屬投資收益——申購差價(jià)收入 衍生工具收益 衍生工具收益——買賣權(quán)證差價(jià)收入 衍生工具收益——其他投資收益 股利收益 公允價(jià)值變動(dòng)收益 其他收入 交易費(fèi)用 其他費(fèi)用 分部報(bào)告 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 關(guān)聯(lián)方關(guān)系 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 股票交易 債券交易 債券回購交易 權(quán)證交易 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金 關(guān)聯(lián)方報(bào)酬 基金管理費(fèi) 基金托管費(fèi) 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券(含回購)167。167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 期末上市基金前十名持有人 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 167。 開放式基金份額變動(dòng) 167。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng) 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 基金投資策略的改變 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況 其他重大事件 167。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過的情況 影響投資者決策的其他重要信息 167。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式 167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 基金簡稱 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 場內(nèi)簡稱 高鐵基金基金主代碼 基金運(yùn)作方式 上市契約型開放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中國銀河證券股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額 份基金合同存續(xù)期 不定期基金份額上市的證券交易所 深圳證券交易所上市日期 年月日下屬分級基金的基金簡稱 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級高鐵級 高鐵級 下屬分級基金的場內(nèi)簡稱 高鐵基金 高鐵級 高鐵級 下屬分級基金的交易代碼 報(bào)告期末下屬分級基金的份額總額 份 份 份 注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“高鐵基金”。 基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。投資策略 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，原則上采用指數(shù)復(fù)制法，按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。　當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，并輔之以金融衍生產(chǎn)品投資管理等，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過，年跟蹤誤差不超過。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率銀行人民幣活期存款利率（稅后） 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為指數(shù)型基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 下屬分級基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)本基金為指數(shù)型基金，通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 高鐵級份額為穩(wěn)健收益類份額，具有低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)且預(yù)期收益相對較低的特征。 高鐵級份額為積極收益類份額，具有高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)且預(yù)期收益相對較高的特征。 基金管理人和基金托管人項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人 名稱 南方基金管理股份有限公司中國銀河證券股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 常克川孟波聯(lián)系電話 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 ；傳真 注冊地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層中國北京西城區(qū)金融大街號層辦公地址 深圳市福田區(qū)福田街道福華一路六號免稅商務(wù)大廈層中國北京西城區(qū)金融大街號國際企業(yè)大廈座郵政編碼 法定代表人 張海波陳共炎 信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱 中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人、基金托管人的辦公地址 其他相關(guān)資料項(xiàng)目 名稱 辦公地址 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海市湖濱路號普華永道中心樓注冊登記機(jī)構(gòu) 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京市西城區(qū)太平橋大街號167。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期（年月日年月日）報(bào)告期（年月日年月日）年月日（基金合同生效日）年月日本期已實(shí)現(xiàn)收益 本期利潤 加權(quán)平均基金份額本期利潤 本期加權(quán)平均凈值利潤率 本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 期末可供分配利潤 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產(chǎn)凈值 期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 基金份額累計(jì)凈值增長率 、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。.期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 .合同生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月過去六個(gè)月過去一年自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 自基金合同生效以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 過去三年基金的利潤分配情況無。167。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn) 年月日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，南方基金管理有限公司作為國內(nèi)首批規(guī)范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時(shí)代”的起始標(biāo)志。年月，公司整體變更設(shè)立為南方基金管理股份有限公司,注冊資本金億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地設(shè)有分公司，在香港和深圳前海設(shè)有子公司——南方東英資產(chǎn)管理有限公司（香港子公司）和南方資本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。截至報(bào)告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理資產(chǎn)規(guī)模超億元，旗下管理只開放式基金，多個(gè)全國社保、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金和專戶理財(cái)投資組合。 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介姓名 職務(wù)