時間序列分析基于r——習題答案(已修改)
2025-07-05 02:29 本頁面
【正文】 第一章習題答案略第二章習題答案 （1）非平穩(wěn) （2） （3）典型的具有單調(diào)趨勢的時間序列樣本自相關(guān)圖（1）非平穩(wěn)，時序圖如下（2）（3）樣本自相關(guān)系數(shù)及自相關(guān)圖如下：典型的同時具有周期和趨勢序列的樣本自相關(guān)圖 （1）自相關(guān)系數(shù)為： （2）平穩(wěn)序列（3）白噪聲序列LB=。顯著性水平 ，序列不能視為純隨機序列。（1）時序圖與樣本自相關(guān)圖如下（2） 非平穩(wěn)（3）非純隨機 （1）平穩(wěn)，非純隨機序列（擬合模型參考：ARMA(1,2)）（2）差分序列平穩(wěn)，非純隨機第三章習題答案 , , ,, , 證明: 該序列的特征方程為：，解該特征方程得三個特征根：，無論取什么值，該方程都有一個特征根在單位圓上，所以該序列一定是非平穩(wěn)序列。證畢。 (1)錯 （2）錯 （3）對 （4）錯 （5） 該模型有兩種可能的表達式：和。 將等價表達為展開等號右邊的多項式，整理為合并同類項，原模型等價表達為當時，該模型為模型，解出。 ,， （1）證明：因為，所以該序列為非平穩(wěn)序列。 （2），該序列均值、方差為常數(shù)，,自相關(guān)系數(shù)
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