【正文】 第一章 導論1．計量經濟學是一門什么樣的學科？答：計量經濟學的英文單詞是Econometrics，本意是“經濟計量”，研究經濟問題的計量方法，因此有時也譯為“經濟計量學”。將Econometrics譯為“計量經濟學”是為了強調它是現代經濟學的一門分支學科，不僅要研究經濟問題的計量方法，還要研究經濟問題發(fā)展變化的數量規(guī)律?？梢哉J為，計量經濟學是以經濟理論為指導，以經濟數據為依據，以數學、統(tǒng)計方法為手段，通過建立、估計、檢驗經濟模型，揭示客觀經濟活動中存在的隨機因果關系的一門應用經濟學的分支學科。2．計量經濟學與經濟理論、數學、統(tǒng)計學的聯系和區(qū)別是什么？答：計量經濟學是經濟理論、數學、統(tǒng)計學的結合，是經濟學、數學、統(tǒng)計學的交叉學科（或邊緣學科）。計量經濟學與經濟學、數學、統(tǒng)計學的聯系主要是計量經濟學對這些學科的應用。計量經濟學對經濟學的應用主要體現在以下幾個方面：第一，計量經濟學模型的選擇和確定，包括對變量和經濟模型的選擇，需要經濟學理論提供依據和思路；第二，計量經濟分析中對經濟模型的修改和調整，如改變函數形式、增減變量等，需要有經濟理論的指導和把握；第三，計量經濟分析結果的解讀和應用也需要經濟理論提供基礎、背景和思路。計量經濟學對統(tǒng)計學的應用，至少有兩個重要方面：一是計量經濟分析所采用的數據的收集與處理、參數的估計等，需要使用統(tǒng)計學的方法和技術來完成；一是參數估計值、模型的預測結果的可靠性，需要使用統(tǒng)計方法加以分析、判斷。計量經濟學對數學的應用也是多方面的，首先，對非線性函數進行線性轉化的方法和技巧，是數學在計量經濟學中的應用；其次，任何的參數估計歸根結底都是數學運算，較復雜的參數估計方法，或者較復雜的模型的參數估計，更需要相當的數學知識和數學運算能力，另外，在計量經濟理論和方法的研究方面，需要用到許多的數學知識和原理。計量經濟學與經濟學、數學、統(tǒng)計學的區(qū)別也很明顯，經濟學、數學、統(tǒng)計學中的任何一門學科，都不能替代計量經濟學，這三門學科簡單地合起來，也不能替代計量經濟學。計量經濟學與經濟學的主要區(qū)別在于：經濟學一般根據邏輯推理得出結論，說明經濟現象和過程的本質與規(guī)律，大多是定性的表述。雖然理論經濟學有時也會涉及經濟現象和過程的數量關系，如產出隨投入要素的增減而增減，但不提供這類數量關系的具體度量，不說明隨投入要素的增減產出增減多少。計量經濟學則要對經濟理論所確定的數量關系作出具體估計，也就是對經濟理論進行經驗的證明。計量經濟學與統(tǒng)計學最根本的區(qū)別在于：第一，計量經濟學是以問題為導向，以經濟模型為核心的，統(tǒng)計學則是以數據為核心，常常也是以數據為導向的。雖然現代統(tǒng)計學并不排斥經濟理論和模型，有時也會利用它們，但不一定以特定的經濟理論或模型為基礎和出發(fā)點，常?？梢酝ㄟ^對經濟數據的統(tǒng)計直接得出結論，側重于數據的采集、篩選和處理；第二，計量經濟學對經濟理論的實證作用較強。計量經濟學從經濟理論和經濟模型出發(fā)，進行分析的過程，實際上是對經濟理論證實或證偽的過程。這使得它對經濟理論的驗證作用很強，比統(tǒng)計學強的多；第三，計量經濟學對經濟問題有更重要的指導作用。計量經濟學通常不僅要對數據進行處理和分析，獲得經濟問題的一些數字特征，而且要借助于經濟理論和數學工具，對經濟問題作出更深刻的解剖和解讀。經過計量經濟分析實證檢驗的經濟理論和模型，能對分析、研究和預測更廣泛的經濟問題起到重要作用。計量經濟學與數學的區(qū)別不言而喻，因為數學只是計量經濟分析及其理論研究的工具，與實證分析經濟問題的計量經濟學的區(qū)別顯而易見。3．經典計量經濟學與非經典計量經濟學是如何劃分的？答：經典計量經濟學與非經典計量經濟學的劃分可從計量經濟學的發(fā)展時期及其理論方法上的特征來把握。經典計量經濟學一般指上世紀70年代以前發(fā)展起來的計量經濟學，在理論方法上具有以下五個方面的共同特征：第一，在模型類型上，采用隨機模型；第二，在模型導向上，以經濟理論為導向；第三，在模型結構上，采用線性或可化為線性的模型，反映變量之間的因果關系；第四，在數據類型上，采用時間序列數據或截面數據；第五，在估計方法上，采用最小二乘法或最大似然法。非經典計量經濟學一般指上世紀70年代以后發(fā)展起來的計量經濟學，也稱現代計量經濟學，與經典計量經濟學理論方法上的五個方面的特征相對應，非經典計量經濟學包括模型類型非經典計量經濟學問題、模型導向非經典計量經濟學問題、模型結構非經典計量經濟學問題、數據類型非經典計量經濟學問題、估計方法非經典計量經濟學問題五個方面的內容。4．計量經濟研究中如何進行理論模型的設定？答：理論模型的設定，是對經濟問題的數學描述或模擬，涉及變量的設定、模型函數形式的設定、參數取值范圍的設定三個方面。理論模型設定中變量的設定，主要是解釋變量的設定，因為被解釋變量是作為研究對象的變量，可由研究問題本身直接確定。解釋變量的設定需要通過以下幾個方面把握：第一，解釋變量應是根據經濟理論或實踐經驗確定的被解釋變量的主要影響因素，遺漏了主要影響因素或將次要影響因素甚至不相關因素引入模型，都可能導致研究結果的偏誤；第二，若有多個解釋變量，需注意避免解釋變量之間的相關性。解釋變量之間若存在一定的相關關系，可直接影響參數估計量的性質，降低研究結果的可靠性；第三，在設定解釋變量的同時，應注意保證與解釋變量對應的觀察數據的可得性，沒有樣本觀察數據的支持，就得不到模型的參數估計值，進一步的研究也將無法展開。模型函數形式的設定，首先，可以直接采用數理經濟學已有的函數形式，另外，也可以根據樣本觀察數據反映出來的變量之間的關系設定，對于其他事先無法確定模型函數形式的情況，可采用各種可能的函數形式進行模擬，選擇模擬結果最好的函數形式。需要指出的是，這里設定的模型函數形式只是模型函數形式的初步設定，在模型參數估計和檢驗的過程中，大多還會對模型的函數形式進行逐步調整，以得到較為合理的模型函數形式。參數取值范圍的設定主要根據經濟理論或實踐經驗給出，參數取值范圍的設定可用來檢驗模型參數估計結果的合理性。5．計量經濟學模型中的待估參數有哪些？答：計量經濟學模型的參數包括模型的結構參數和隨機誤差項的分布參數兩大類。模型的結構乘數是包含在模型方程中的反映模型結構特征的參數，每一個結構參數以一個字母（多為希臘字母）表示，例如生產函數模型中的參數、消費函數中的參數、都是模型的結構參數。隨機誤差項的分布參數主要是隨機誤差項的均值和方差。6．計量經濟學模型的檢驗包括哪幾個方面？為什么要進行模型的檢驗？答：因為經濟現象和過程本身是十分復雜的，理論模型的整個建立過程，從模型設定到參數估計，都可能存在一定的偏誤。在模型設定過程中，可能由于所依據的經濟理論對研究對象的解釋不充分，或者由于自身對研究對象的認識的欠缺，導致變量選擇的偏差或模型函數形式設定的錯誤；在模型參數估計過程中，可能由于樣本數據的統(tǒng)計錯誤、代表性差，或者由于其他信息的不可靠，導致參數估計值與真實值存在較大差距。此外，無論是單方程計量經濟學模型，還是聯立方程計量經濟學模型，都是建立在一定的假設前提下的，如果模型的建立違背了計量經濟學的基本假設，也會導致錯誤的結果。對模型的檢驗通常包括經濟意義經驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經濟檢驗、模型預測檢驗四個方面。7．如何利用計量經濟學模型進行政策評價？答：政策評價是將經濟目標作為被解釋變量，將經濟政策作為解釋變量，利用計量經濟學模型對各種可供選擇的經濟政策方案的實施后果進行模擬測算，從中選擇較好的政策方案。計量經濟學模型用于政策評價，主要有三種方法：1）工具——目標法。給定經濟目標，即給定被解釋變量的取值，通過對模型求解，確定解釋變量的取值，即確定具體的經濟政策方案。2）政策模擬。將各種不同的政策方案代入模型，計算各自的目標值，通過對目標值的比較決定經濟政策方案的取舍。3）最優(yōu)控制方法。將計量經濟學模型與最優(yōu)化方法結合起來，選擇使目標達到最優(yōu)的政策或政策組合。8．計量經濟學模型中的被解釋變量和解釋變量、內生變量和外生變量是如何劃分的？答：在單方程計量經濟學模型中，按照因果差異，將變量分為被解釋變量（explained variable）與解釋變量（explanatory variable）。被解釋變量是模型的分析研究對象，是具有某種概率分布的隨機變量，也稱為“因變量”或“應變量”（dependent variable）、“回歸子”（regressand）等。解釋變量是分析研究對象的主要影響因素，是確定性的變量，也稱為“自變量”（independent variable）、“回歸元”（regressor）等。在聯立方程計量經濟學模型中，按是否由模型系統(tǒng)決定，將變量分為內生變量（endogenous variables）和外生變量（exogenous variables）兩大類。內生變量是由模型系統(tǒng)決定同時可能也對模型系統(tǒng)產生影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量，外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對模型系統(tǒng)產生影響的變量，是確定性的變量。9．計量經濟學模型中包含的變量之間的關系主要有哪些？答：計量經濟學模型中變量之間的關系主要是解釋變量與被解釋變量之間的因果關系，包括單向因果關系、相互影響關系、相互影響關系。1）單向因果關系經濟變量之間的單向因果關系是單方程計量經濟學模型研究的對象，指經濟變量之間存在單向的內在聯系，一個（一組）經濟變量的水平直接影響或決定另一個經濟變量的水平。2）相互影響關系經濟變量之間的相互影響關系是聯立方程計量經濟學模型研究的對象，指變量之間存在雙向的因果關系，即一變量的變化既引起另一變量的變化，反過來也受另一變量變化的影響。3）相互影響關系恒等關系是一種特殊的變量關系，實際上通常就是一些變量的定義，例如，儲蓄等于可支配收入減去消費。恒等關系是變量之間的確定關系，不需要針對它們進行分析。10．什么是行為方程、技術方程、制度方程、定義方程、平衡方程？各舉一例說明。答：方程是關于變量之間關系的表達式，計量經濟學模型中的方程分為隨機方程、恒等方程兩大類。隨機方程主要包括行為方程、技術方程、制度方程等，恒等方程主要包括定義方程、平衡方程等。行為方程是反映居民、企業(yè)、政府經濟行為的隨機方程。如描述居民消費與收入等的關系的消費函數方程，反映居民的消費行為，是一個行為方程；技術方程是反映客觀經濟技術關系的隨機方程。如描述產出與投入要素之間關系的生產函數方程，反映一定生產技術條件下投入要素與產出之間的技術關系，是一個技術方程；制度方程是反映政府政策、規(guī)定的隨機方程。如描述稅收與課稅對象數額、稅率之間關系的稅收函數方程，反映政府的稅收規(guī)定，是一個制度方程；定義方程是反映經濟學或經濟統(tǒng)計學對經濟變量的定義的恒等方程。以宏觀經濟學對國內生產總值的定義為例，按生產法，國內生產總值等于第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的增加值之和；平衡方程是反映經濟變量之間的某種平衡關系的恒等方程。如描述某種產品的供給等于需求的方程，反映該種產品的市場供需均衡，是一個平衡方程。11．什么是單方程模型、聯立方程模型、時間序列模型？三者之間的關系如何？答：單方程模型（singleequation model）是只含有一個方程的計量經濟學模型；聯立方程模型（simultaneousequation model）是由多個方程組成的計量經濟學模型；時間序列模型（time series model）是反映經濟變量與時間變量之間關系的計量經濟學模型。單方程模型、聯立方程模型、時間序列模型分別適用于不同的情況和問題，分析方法也有區(qū)別。但這三種模型之間也有聯系，聯立方程模型是由多個單方程模型有機組合而成，單方程模型在聯立方程模型中有很多應用，時間序列模型也是一種單方程模型。12．計量經濟學中常用的數據類型有哪些？各舉一例說明。答：根據生成過程和結構方面的差異，計量經濟學中應用的數據可分為時間序列數據（time series data）、截面數據（cross sectional data）、面板數據（panal data）和虛擬變量數據（dummy variables data）。時間序列數據是同一觀察對象在不同時間點上的取值的統(tǒng)計序列，可理解為隨時間變化而生成的數據。根據統(tǒng)計或觀察的時間間隔的不同，時間序列數據有“年度數據”、“季節(jié)數據”、“月份數據”之分。比如說年度CPI、季節(jié)CPI、月份CPI。截面數據是許多不同的觀察對象在同一時間點上的取值的統(tǒng)計數據集合，可理解為對一個隨機變量重復抽樣獲得的數據。例如，以某100個居民家庭為樣本，研究居民家庭的消費與收入之間的關系，這100個家庭的完整的收入和消費數據就是一個截面數據。面板數據是結合了時間序列數據和截面數據特征的數據，是多個觀察對象在不同時間點上的取值的統(tǒng)計數據集合。例如，以某100個居民家庭為樣本，研究從1990—2005年居民家庭的消費與收入之間的關系，這16年來的100個家庭的完整的收入和消費數據就是一個面板數據。虛擬變量數據是人為設定的虛擬變量的取值。例如人的性別分為女性和男性，可以用0和1來表示。13．什么是數據的完整性、準確性、可比性、一致性？答：1）完整性，指模型中所有變量在每個樣本點上都必須有觀察數據，所有變量的樣本觀察數據都一樣多。2）準確性，指樣本數據必須準確反映經濟變量的狀態(tài)或水平。數據的準確性與樣本數據的采集直接相關，通常是研究者所不能控制的。3）可比性，指數據的統(tǒng)計口徑必須相同，不同樣本點上的數據要有可比性。4）一致性，指母體與樣本即變量與數據必須一致。14．計量經濟學作為一門獨立的經濟學科正式誕生的標志是什么？答：計量經濟學作為一門獨立的學科，一般認為正式誕生于二十世紀三十年代初，其標志是：1930年挪威經濟學家弗里希（）、荷蘭經濟學家丁伯根（）、美國經濟學家費歇爾（）等在美國俄亥俄州克里夫蘭組織成立世界計量經濟學會（Econometric Society）；1933年世界計量經濟學會會刊《計量經濟學》（Econometrica）創(chuàng)刊。15．試論計量經濟學在經濟學科中的地位。答：理論與方法的迅速發(fā)展和在經濟活動實踐中的廣泛應用，使計量經濟學在經濟學科中占有了十分突出的地位。一般認