【正文】 第一章 導論1．計量經(jīng)濟學是一門什么樣的學科？答：計量經(jīng)濟學的英文單詞是Econometrics，本意是“經(jīng)濟計量”，研究經(jīng)濟問題的計量方法，因此有時也譯為“經(jīng)濟計量學”。將Econometrics譯為“計量經(jīng)濟學”是為了強調(diào)它是現(xiàn)代經(jīng)濟學的一門分支學科，不僅要研究經(jīng)濟問題的計量方法，還要研究經(jīng)濟問題發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律?？梢哉J為，計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導，以經(jīng)濟數(shù)據(jù)為依據(jù)，以數(shù)學、統(tǒng)計方法為手段，通過建立、估計、檢驗經(jīng)濟模型，揭示客觀經(jīng)濟活動中存在的隨機因果關(guān)系的一門應用經(jīng)濟學的分支學科。2．計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計學的聯(lián)系和區(qū)別是什么？答：計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計學的結(jié)合，是經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學的交叉學科（或邊緣學科）。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學的聯(lián)系主要是計量經(jīng)濟學對這些學科的應用。計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟學的應用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，計量經(jīng)濟學模型的選擇和確定，包括對變量和經(jīng)濟模型的選擇，需要經(jīng)濟學理論提供依據(jù)和思路；第二，計量經(jīng)濟分析中對經(jīng)濟模型的修改和調(diào)整，如改變函數(shù)形式、增減變量等，需要有經(jīng)濟理論的指導和把握；第三，計量經(jīng)濟分析結(jié)果的解讀和應用也需要經(jīng)濟理論提供基礎(chǔ)、背景和思路。計量經(jīng)濟學對統(tǒng)計學的應用，至少有兩個重要方面：一是計量經(jīng)濟分析所采用的數(shù)據(jù)的收集與處理、參數(shù)的估計等，需要使用統(tǒng)計學的方法和技術(shù)來完成；一是參數(shù)估計值、模型的預測結(jié)果的可靠性，需要使用統(tǒng)計方法加以分析、判斷。計量經(jīng)濟學對數(shù)學的應用也是多方面的，首先，對非線性函數(shù)進行線性轉(zhuǎn)化的方法和技巧，是數(shù)學在計量經(jīng)濟學中的應用；其次，任何的參數(shù)估計歸根結(jié)底都是數(shù)學運算，較復雜的參數(shù)估計方法，或者較復雜的模型的參數(shù)估計，更需要相當?shù)臄?shù)學知識和數(shù)學運算能力，另外，在計量經(jīng)濟理論和方法的研究方面，需要用到許多的數(shù)學知識和原理。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學的區(qū)別也很明顯，經(jīng)濟學、數(shù)學、統(tǒng)計學中的任何一門學科，都不能替代計量經(jīng)濟學，這三門學科簡單地合起來，也不能替代計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的主要區(qū)別在于：經(jīng)濟學一般根據(jù)邏輯推理得出結(jié)論，說明經(jīng)濟現(xiàn)象和過程的本質(zhì)與規(guī)律，大多是定性的表述。雖然理論經(jīng)濟學有時也會涉及經(jīng)濟現(xiàn)象和過程的數(shù)量關(guān)系，如產(chǎn)出隨投入要素的增減而增減，但不提供這類數(shù)量關(guān)系的具體度量，不說明隨投入要素的增減產(chǎn)出增減多少。計量經(jīng)濟學則要對經(jīng)濟理論所確定的數(shù)量關(guān)系作出具體估計，也就是對經(jīng)濟理論進行經(jīng)驗的證明。計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學最根本的區(qū)別在于：第一，計量經(jīng)濟學是以問題為導向，以經(jīng)濟模型為核心的，統(tǒng)計學則是以數(shù)據(jù)為核心，常常也是以數(shù)據(jù)為導向的。雖然現(xiàn)代統(tǒng)計學并不排斥經(jīng)濟理論和模型，有時也會利用它們，但不一定以特定的經(jīng)濟理論或模型為基礎(chǔ)和出發(fā)點，常常可以通過對經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計直接得出結(jié)論，側(cè)重于數(shù)據(jù)的采集、篩選和處理；第二，計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟理論的實證作用較強。計量經(jīng)濟學從經(jīng)濟理論和經(jīng)濟模型出發(fā)，進行分析的過程，實際上是對經(jīng)濟理論證實或證偽的過程。這使得它對經(jīng)濟理論的驗證作用很強，比統(tǒng)計學強的多；第三，計量經(jīng)濟學對經(jīng)濟問題有更重要的指導作用。計量經(jīng)濟學通常不僅要對數(shù)據(jù)進行處理和分析，獲得經(jīng)濟問題的一些數(shù)字特征，而且要借助于經(jīng)濟理論和數(shù)學工具，對經(jīng)濟問題作出更深刻的解剖和解讀。經(jīng)過計量經(jīng)濟分析實證檢驗的經(jīng)濟理論和模型，能對分析、研究和預測更廣泛的經(jīng)濟問題起到重要作用。計量經(jīng)濟學與數(shù)學的區(qū)別不言而喻，因為數(shù)學只是計量經(jīng)濟分析及其理論研究的工具，與實證分析經(jīng)濟問題的計量經(jīng)濟學的區(qū)別顯而易見。3．經(jīng)典計量經(jīng)濟學與非經(jīng)典計量經(jīng)濟學是如何劃分的？答：經(jīng)典計量經(jīng)濟學與非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的劃分可從計量經(jīng)濟學的發(fā)展時期及其理論方法上的特征來把握。經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指上世紀70年代以前發(fā)展起來的計量經(jīng)濟學，在理論方法上具有以下五個方面的共同特征：第一，在模型類型上，采用隨機模型；第二，在模型導向上，以經(jīng)濟理論為導向；第三，在模型結(jié)構(gòu)上，采用線性或可化為線性的模型，反映變量之間的因果關(guān)系；第四，在數(shù)據(jù)類型上，采用時間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)；第五，在估計方法上，采用最小二乘法或最大似然法。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指上世紀70年代以后發(fā)展起來的計量經(jīng)濟學，也稱現(xiàn)代計量經(jīng)濟學，與經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法上的五個方面的特征相對應，非經(jīng)典計量經(jīng)濟學包括模型類型非經(jīng)典計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典計量經(jīng)濟學問題、估計方法非經(jīng)典計量經(jīng)濟學問題五個方面的內(nèi)容。4．計量經(jīng)濟研究中如何進行理論模型的設(shè)定？答：理論模型的設(shè)定，是對經(jīng)濟問題的數(shù)學描述或模擬，涉及變量的設(shè)定、模型函數(shù)形式的設(shè)定、參數(shù)取值范圍的設(shè)定三個方面。理論模型設(shè)定中變量的設(shè)定，主要是解釋變量的設(shè)定，因為被解釋變量是作為研究對象的變量，可由研究問題本身直接確定。解釋變量的設(shè)定需要通過以下幾個方面把握：第一，解釋變量應是根據(jù)經(jīng)濟理論或?qū)嵺`經(jīng)驗確定的被解釋變量的主要影響因素，遺漏了主要影響因素或?qū)⒋我绊懸蛩厣踔敛幌嚓P(guān)因素引入模型，都可能導致研究結(jié)果的偏誤；第二，若有多個解釋變量，需注意避免解釋變量之間的相關(guān)性。解釋變量之間若存在一定的相關(guān)關(guān)系，可直接影響參數(shù)估計量的性質(zhì)，降低研究結(jié)果的可靠性；第三，在設(shè)定解釋變量的同時，應注意保證與解釋變量對應的觀察數(shù)據(jù)的可得性，沒有樣本觀察數(shù)據(jù)的支持，就得不到模型的參數(shù)估計值，進一步的研究也將無法展開。模型函數(shù)形式的設(shè)定，首先，可以直接采用數(shù)理經(jīng)濟學已有的函數(shù)形式，另外，也可以根據(jù)樣本觀察數(shù)據(jù)反映出來的變量之間的關(guān)系設(shè)定，對于其他事先無法確定模型函數(shù)形式的情況，可采用各種可能的函數(shù)形式進行模擬，選擇模擬結(jié)果最好的函數(shù)形式。需要指出的是，這里設(shè)定的模型函數(shù)形式只是模型函數(shù)形式的初步設(shè)定，在模型參數(shù)估計和檢驗的過程中，大多還會對模型的函數(shù)形式進行逐步調(diào)整，以得到較為合理的模型函數(shù)形式。參數(shù)取值范圍的設(shè)定主要根據(jù)經(jīng)濟理論或?qū)嵺`經(jīng)驗給出，參數(shù)取值范圍的設(shè)定可用來檢驗模型參數(shù)估計結(jié)果的合理性。5．計量經(jīng)濟學模型中的待估參數(shù)有哪些？答：計量經(jīng)濟學模型的參數(shù)包括模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)和隨機誤差項的分布參數(shù)兩大類。模型的結(jié)構(gòu)乘數(shù)是包含在模型方程中的反映模型結(jié)構(gòu)特征的參數(shù)，每一個結(jié)構(gòu)參數(shù)以一個字母（多為希臘字母）表示，例如生產(chǎn)函數(shù)模型中的參數(shù)、消費函數(shù)中的參數(shù)、都是模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)。隨機誤差項的分布參數(shù)主要是隨機誤差項的均值和方差。6．計量經(jīng)濟學模型的檢驗包括哪幾個方面？為什么要進行模型的檢驗？答：因為經(jīng)濟現(xiàn)象和過程本身是十分復雜的，理論模型的整個建立過程，從模型設(shè)定到參數(shù)估計，都可能存在一定的偏誤。在模型設(shè)定過程中，可能由于所依據(jù)的經(jīng)濟理論對研究對象的解釋不充分，或者由于自身對研究對象的認識的欠缺，導致變量選擇的偏差或模型函數(shù)形式設(shè)定的錯誤；在模型參數(shù)估計過程中，可能由于樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計錯誤、代表性差，或者由于其他信息的不可靠，導致參數(shù)估計值與真實值存在較大差距。此外，無論是單方程計量經(jīng)濟學模型，還是聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型，都是建立在一定的假設(shè)前提下的，如果模型的建立違背了計量經(jīng)濟學的基本假設(shè)，也會導致錯誤的結(jié)果。對模型的檢驗通常包括經(jīng)濟意義經(jīng)驗、統(tǒng)計推斷檢驗、計量經(jīng)濟檢驗、模型預測檢驗四個方面。7．如何利用計量經(jīng)濟學模型進行政策評價？答：政策評價是將經(jīng)濟目標作為被解釋變量，將經(jīng)濟政策作為解釋變量，利用計量經(jīng)濟學模型對各種可供選擇的經(jīng)濟政策方案的實施后果進行模擬測算，從中選擇較好的政策方案。計量經(jīng)濟學模型用于政策評價，主要有三種方法：1）工具——目標法。給定經(jīng)濟目標，即給定被解釋變量的取值，通過對模型求解，確定解釋變量的取值，即確定具體的經(jīng)濟政策方案。2）政策模擬。將各種不同的政策方案代入模型，計算各自的目標值，通過對目標值的比較決定經(jīng)濟政策方案的取舍。3）最優(yōu)控制方法。將計量經(jīng)濟學模型與最優(yōu)化方法結(jié)合起來，選擇使目標達到最優(yōu)的政策或政策組合。8．計量經(jīng)濟學模型中的被解釋變量和解釋變量、內(nèi)生變量和外生變量是如何劃分的？答：在單方程計量經(jīng)濟學模型中，按照因果差異，將變量分為被解釋變量（explained variable）與解釋變量（explanatory variable）。被解釋變量是模型的分析研究對象，是具有某種概率分布的隨機變量，也稱為“因變量”或“應變量”（dependent variable）、“回歸子”（regressand）等。解釋變量是分析研究對象的主要影響因素，是確定性的變量，也稱為“自變量”（independent variable）、“回歸元”（regressor）等。在聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型中，按是否由模型系統(tǒng)決定，將變量分為內(nèi)生變量（endogenous variables）和外生變量（exogenous variables）兩大類。內(nèi)生變量是由模型系統(tǒng)決定同時可能也對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是具有某種概率分布的隨機變量，外生變量是不由模型系統(tǒng)決定但對模型系統(tǒng)產(chǎn)生影響的變量，是確定性的變量。9．計量經(jīng)濟學模型中包含的變量之間的關(guān)系主要有哪些？答：計量經(jīng)濟學模型中變量之間的關(guān)系主要是解釋變量與被解釋變量之間的因果關(guān)系，包括單向因果關(guān)系、相互影響關(guān)系、相互影響關(guān)系。1）單向因果關(guān)系經(jīng)濟變量之間的單向因果關(guān)系是單方程計量經(jīng)濟學模型研究的對象，指經(jīng)濟變量之間存在單向的內(nèi)在聯(lián)系，一個（一組）經(jīng)濟變量的水平直接影響或決定另一個經(jīng)濟變量的水平。2）相互影響關(guān)系經(jīng)濟變量之間的相互影響關(guān)系是聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型研究的對象，指變量之間存在雙向的因果關(guān)系，即一變量的變化既引起另一變量的變化，反過來也受另一變量變化的影響。3）相互影響關(guān)系恒等關(guān)系是一種特殊的變量關(guān)系，實際上通常就是一些變量的定義，例如，儲蓄等于可支配收入減去消費。恒等關(guān)系是變量之間的確定關(guān)系，不需要針對它們進行分析。10．什么是行為方程、技術(shù)方程、制度方程、定義方程、平衡方程？各舉一例說明。答：方程是關(guān)于變量之間關(guān)系的表達式，計量經(jīng)濟學模型中的方程分為隨機方程、恒等方程兩大類。隨機方程主要包括行為方程、技術(shù)方程、制度方程等，恒等方程主要包括定義方程、平衡方程等。行為方程是反映居民、企業(yè)、政府經(jīng)濟行為的隨機方程。如描述居民消費與收入等的關(guān)系的消費函數(shù)方程，反映居民的消費行為，是一個行為方程；技術(shù)方程是反映客觀經(jīng)濟技術(shù)關(guān)系的隨機方程。如描述產(chǎn)出與投入要素之間關(guān)系的生產(chǎn)函數(shù)方程，反映一定生產(chǎn)技術(shù)條件下投入要素與產(chǎn)出之間的技術(shù)關(guān)系，是一個技術(shù)方程；制度方程是反映政府政策、規(guī)定的隨機方程。如描述稅收與課稅對象數(shù)額、稅率之間關(guān)系的稅收函數(shù)方程，反映政府的稅收規(guī)定，是一個制度方程；定義方程是反映經(jīng)濟學或經(jīng)濟統(tǒng)計學對經(jīng)濟變量的定義的恒等方程。以宏觀經(jīng)濟學對國內(nèi)生產(chǎn)總值的定義為例，按生產(chǎn)法，國內(nèi)生產(chǎn)總值等于第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值之和；平衡方程是反映經(jīng)濟變量之間的某種平衡關(guān)系的恒等方程。如描述某種產(chǎn)品的供給等于需求的方程，反映該種產(chǎn)品的市場供需均衡，是一個平衡方程。11．什么是單方程模型、聯(lián)立方程模型、時間序列模型？三者之間的關(guān)系如何？答：單方程模型（singleequation model）是只含有一個方程的計量經(jīng)濟學模型；聯(lián)立方程模型（simultaneousequation model）是由多個方程組成的計量經(jīng)濟學模型；時間序列模型（time series model）是反映經(jīng)濟變量與時間變量之間關(guān)系的計量經(jīng)濟學模型。單方程模型、聯(lián)立方程模型、時間序列模型分別適用于不同的情況和問題，分析方法也有區(qū)別。但這三種模型之間也有聯(lián)系，聯(lián)立方程模型是由多個單方程模型有機組合而成，單方程模型在聯(lián)立方程模型中有很多應用，時間序列模型也是一種單方程模型。12．計量經(jīng)濟學中常用的數(shù)據(jù)類型有哪些？各舉一例說明。答：根據(jù)生成過程和結(jié)構(gòu)方面的差異，計量經(jīng)濟學中應用的數(shù)據(jù)可分為時間序列數(shù)據(jù)（time series data）、截面數(shù)據(jù)（cross sectional data）、面板數(shù)據(jù)（panal data）和虛擬變量數(shù)據(jù)（dummy variables data）。時間序列數(shù)據(jù)是同一觀察對象在不同時間點上的取值的統(tǒng)計序列，可理解為隨時間變化而生成的數(shù)據(jù)。根據(jù)統(tǒng)計或觀察的時間間隔的不同，時間序列數(shù)據(jù)有“年度數(shù)據(jù)”、“季節(jié)數(shù)據(jù)”、“月份數(shù)據(jù)”之分。比如說年度CPI、季節(jié)CPI、月份CPI。截面數(shù)據(jù)是許多不同的觀察對象在同一時間點上的取值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)集合，可理解為對一個隨機變量重復抽樣獲得的數(shù)據(jù)。例如，以某100個居民家庭為樣本，研究居民家庭的消費與收入之間的關(guān)系，這100個家庭的完整的收入和消費數(shù)據(jù)就是一個截面數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)是結(jié)合了時間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)，是多個觀察對象在不同時間點上的取值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)集合。例如，以某100個居民家庭為樣本，研究從1990—2005年居民家庭的消費與收入之間的關(guān)系，這16年來的100個家庭的完整的收入和消費數(shù)據(jù)就是一個面板數(shù)據(jù)。虛擬變量數(shù)據(jù)是人為設(shè)定的虛擬變量的取值。例如人的性別分為女性和男性，可以用0和1來表示。13．什么是數(shù)據(jù)的完整性、準確性、可比性、一致性？答：1）完整性，指模型中所有變量在每個樣本點上都必須有觀察數(shù)據(jù)，所有變量的樣本觀察數(shù)據(jù)都一樣多。2）準確性，指樣本數(shù)據(jù)必須準確反映經(jīng)濟變量的狀態(tài)或水平。數(shù)據(jù)的準確性與樣本數(shù)據(jù)的采集直接相關(guān)，通常是研究者所不能控制的。3）可比性，指數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑必須相同，不同樣本點上的數(shù)據(jù)要有可比性。4）一致性，指母體與樣本即變量與數(shù)據(jù)必須一致。14．計量經(jīng)濟學作為一門獨立的經(jīng)濟學科正式誕生的標志是什么？答：計量經(jīng)濟學作為一門獨立的學科，一般認為正式誕生于二十世紀三十年代初，其標志是：1930年挪威經(jīng)濟學家弗里希（）、荷蘭經(jīng)濟學家丁伯根（）、美國經(jīng)濟學家費歇爾（）等在美國俄亥俄州克里夫蘭組織成立世界計量經(jīng)濟學會（Econometric Society）；1933年世界計量經(jīng)濟學會會刊《計量經(jīng)濟學》（Econometrica）創(chuàng)刊。15．試論計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位。答：理論與方法的迅速發(fā)展和在經(jīng)濟活動實踐中的廣泛應用，使計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中占有了十分突出的地位。一般認