計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題型及答案(已修改)
2025-06-30 19:15 本頁(yè)面
【正文】 一、判斷題（每空1分，共10分，請(qǐng)?jiān)诟餍☆}的括號(hào)內(nèi)標(biāo)明，正確打√，錯(cuò)誤打х）1．可決系數(shù)R=2TSSESS。（X）2．給定顯著性水平 及自由度，若計(jì)算得到的t值超過(guò)臨界的t值，我們將接受原假設(shè)。(X)3．為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個(gè)定性變量有m類(lèi)，則引入m1個(gè)虛擬變量。(√)4．杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。 （X ）5．?dāng)M合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（√）6．在實(shí)際中,一元回歸沒(méi)什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來(lái)解釋。（X)7．簡(jiǎn)單線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。 （ X）8.存在完全多重共線性時(shí)，模型參數(shù)無(wú)法估計(jì)； （√ ）9.在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，模型參數(shù)一旦被估計(jì)出來(lái)，就可將估計(jì)模型直接運(yùn)用于實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中。 （X）10．整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中每一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著。（X）二、填空題（每題1分，共5分）相關(guān)系數(shù)的取值范圍是[1，1] 。在古典假定條件成立的情況下，多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)具有一致性、無(wú)偏性和有效性 等優(yōu)良性質(zhì)。取值為0和1的人工變量稱(chēng)為虛擬變量 。自相關(guān)又稱(chēng)為序列相關(guān)，是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)ui之間存在相關(guān)關(guān)系。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。三、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共30分）?Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi=+Xi，這表明人均收入每增加
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