【正文】 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和決策 （第三版） 教 學(xué) 課 件（ PowerPoint） 普通高等教育 “ 十一五 ” 國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材 制作人：徐國(guó)祥 參與人：馬俊玲 吳澤智 谷 雨 于 穎 黃逸鋒 牟 嫣 金 帆 龐亞平 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)電子出版社 目 錄 1 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)概述 2 定性預(yù)測(cè)法 3 回歸預(yù)測(cè)法 4 時(shí)間序列分解法和趨勢(shì)外推法 5 時(shí)間序列平滑預(yù)測(cè)法 6 自適應(yīng)過(guò)濾法 7 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 8 干預(yù)分析模型預(yù)測(cè)法 9 景氣預(yù)測(cè)法 10 灰色預(yù)測(cè)法 11 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 12 預(yù)測(cè)精度測(cè)定與預(yù)測(cè)評(píng)價(jià) 13 統(tǒng)計(jì)決策概述 14 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 15 貝葉斯決策方法 16 不確定型決策方法 17 多目標(biāo)決策法 1 統(tǒng) 計(jì) 預(yù) 測(cè) 概 述 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法的分類(lèi)及其選擇 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的原則和步驟 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的概念和作用 回總目錄 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的概念和作用 一、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的概念 概念 : 預(yù)測(cè)就是根據(jù)過(guò)去和現(xiàn)在估計(jì)未來(lái) ，預(yù)測(cè)未來(lái) 。 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)屬于預(yù)測(cè)方法研究范疇 ，即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對(duì)事物的未來(lái)發(fā)展進(jìn)行定量推測(cè) ， 并計(jì)算概率置信區(qū)間 。 回總目錄 回本章目錄 ?實(shí)際資料是預(yù)測(cè)的依據(jù)； ? 經(jīng)濟(jì)理論是預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)； ? 數(shù)學(xué)模型是預(yù)測(cè)的手段。 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的三個(gè)要素： 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法是一種具有通用性的方法。 回總目錄 回本章目錄 二、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的聯(lián)系和區(qū)別 兩者的主要聯(lián)系是： ? 它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對(duì)象； ? 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場(chǎng)預(yù)測(cè) 、 管理決策 、 制定政策和檢查政策等提供信息； ? 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測(cè)提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論 。 回總目錄 回本章目錄 ? 從研究的角度看 ， 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對(duì)象 ， 但著眼點(diǎn)不同 。 前者屬于方法論研究 ， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測(cè)方法的完善程度；后者則是對(duì)實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè) ， 是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測(cè) ，其結(jié)果表現(xiàn)為對(duì)某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來(lái)發(fā)展做出判斷 。 ? 從研究的領(lǐng)域來(lái)看 ， 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問(wèn)題 ， 而統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)則被廣泛地應(yīng)用于人類(lèi)活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域 。 兩者的主要區(qū)別是： 回總目錄 回本章目錄 三 、 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的作用 ? 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下 ， 預(yù)測(cè)的作用是通過(guò)各個(gè)企 業(yè)或行業(yè)內(nèi)部的行動(dòng)計(jì)劃和決策來(lái)實(shí)現(xiàn)的 。 ? 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)作用的大小取決于預(yù)測(cè)結(jié)果所產(chǎn)生的 效益的多少 。 回總目錄 回本章目錄 影響預(yù)測(cè)作用大小的因素主要有： ?預(yù)測(cè)費(fèi)用的高低； ?預(yù)測(cè)方法的難易程度； ?預(yù)測(cè)結(jié)果的精確程度 。 回總目錄 回本章目錄 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè) 方法的分類(lèi)和選擇 ? 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法可歸納分為 定性預(yù)測(cè)方法 和 定量預(yù)測(cè)方法 兩類(lèi) ， 其中定量預(yù)測(cè)法又可大致分為回歸預(yù)測(cè)法 和 時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 。 ? 按預(yù)測(cè)時(shí)間長(zhǎng)短 ， 分為 近期預(yù)測(cè) 、 短期預(yù)測(cè) 、中期預(yù)測(cè)和長(zhǎng)期預(yù)測(cè) 。 ? 按預(yù)測(cè)是否重復(fù) ， 分為 一次性預(yù)測(cè) 和 反復(fù)預(yù)測(cè) 。 一 、 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法的分類(lèi) 回總目錄 回本章目錄 選擇統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法時(shí) ， 主要考慮下列三個(gè)問(wèn)題： 二、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)方法的選擇 ? 合適性 ? 費(fèi)用 ? 精確性 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時(shí)間范圍 適用情況 計(jì)算機(jī)硬件 最低要求 應(yīng)做工作 定性預(yù)測(cè)法 2 短、中、長(zhǎng)期 對(duì)缺乏歷史統(tǒng)計(jì)資料或趨勢(shì)面臨轉(zhuǎn)折的事件進(jìn)行預(yù)測(cè) 計(jì)算器 需做大量的調(diào)查研究工作 一元線性回歸預(yù)測(cè)法 3 短、中期 自變量與因變量之間存在線性關(guān)系 計(jì)算器 為兩個(gè)變量收集歷史數(shù)據(jù)，此項(xiàng)工作是此預(yù)測(cè)中最費(fèi)時(shí)的 多元線性回歸預(yù)測(cè)法 3 短、中期 因變量與兩個(gè)或兩個(gè)以上自變量之間存在線性關(guān)系 在兩個(gè)自變量情況下可用計(jì)算器，多于兩個(gè)自變量的情況下用計(jì)算機(jī) 為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測(cè)中最費(fèi)時(shí)的 非線性回歸預(yù)測(cè)法 3 短、中期 因變量與一個(gè)自變量或多個(gè)其它自變量之間存在某種非線性關(guān)系 在兩個(gè)變量情況下可用計(jì)算器，多于兩個(gè)變量的情況下用計(jì)算機(jī) 必須收集歷史數(shù)據(jù)，并用幾個(gè)非線性模型試驗(yàn) 趨勢(shì)外推法 4 中期到長(zhǎng)期 當(dāng)被預(yù)測(cè)項(xiàng)目的有關(guān)變量用時(shí)間表示時(shí)，用非線性回歸 與非線性回歸預(yù)測(cè)法相同 只需要因變量的歷史資料，但用趨勢(shì)圖做試探時(shí)很費(fèi)時(shí) 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時(shí)間范圍 適用情況 計(jì)算機(jī)硬件 最低要求 應(yīng)做工作 分解分析法 4 短期 適用于一次性的短期預(yù)測(cè)或在使用其他預(yù)測(cè)方法前消除季節(jié)變動(dòng)的因素 計(jì)算器 只需要序列的歷史資料 移動(dòng)平均法 5 短期 不帶季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測(cè) 計(jì)算器 只需要因變量的歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時(shí)很費(fèi)時(shí)間 指數(shù)平滑法 5 短期 具有或不具有季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測(cè) 在用計(jì)算機(jī)建立模型后進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，只需計(jì)算器就行了 只需要因變量的歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測(cè)中最簡(jiǎn)易的方法，但建立模型所費(fèi)的時(shí)間與自適應(yīng)過(guò)濾法不相上下 自適應(yīng)過(guò)濾法 6 短期 適用于趨勢(shì)型態(tài)的性質(zhì)隨時(shí)間而變化，而且沒(méi)有季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測(cè) 計(jì)算機(jī) 只需要因變量的歷史資料，但制定并檢查模型規(guī)格很費(fèi)時(shí)間 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法 7 短期 適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)的一種高級(jí)預(yù)測(cè)方法 計(jì)算機(jī) 計(jì)算過(guò)程復(fù)雜、繁瑣 回總目錄 回本章目錄 方法 章 時(shí)間范 圍 適用情況 計(jì)算機(jī)硬件 最低要求 應(yīng)做工作 干預(yù)分析模型預(yù)測(cè)法 8 短期 適用于當(dāng)時(shí)間序列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響的預(yù)測(cè) 計(jì)算機(jī) 收集歷史數(shù)據(jù)及影響時(shí)間 景氣預(yù)測(cè)法 9 短、中 期 適用于時(shí)間趨勢(shì)延續(xù)及轉(zhuǎn) 折預(yù)測(cè) 計(jì)算機(jī) 收集大量歷史資料和數(shù)據(jù)，并需大量計(jì)算 灰色預(yù)測(cè)法 10 短、中 期 適用于時(shí)間序列的發(fā)展呈 指數(shù)型趨勢(shì) 計(jì)算機(jī) 收集對(duì)象的 歷史數(shù)據(jù) 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 11 短、中 期 適用于各類(lèi)時(shí)間序列的預(yù) 測(cè) 計(jì)算機(jī) 收集對(duì)象的歷史數(shù)據(jù)，并建立狀態(tài)空間模型 回總目錄 回本章目錄 在統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)中的定量預(yù)測(cè)要使用模型外推 法 ， 使用這種方法有以下 兩條重要的原則 ： 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的原則和步驟 一 、 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的原則 回總目錄 回本章目錄 ? 連貫原則， 指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進(jìn) 行的，在其發(fā)展過(guò)程中，這種規(guī)律貫徹始終， 不應(yīng)受到破壞，它的未來(lái)發(fā)展與其過(guò)去和現(xiàn) 在的發(fā)展沒(méi)有什么根本的不同。 回總目錄 回本章目錄 ? 類(lèi)推原則 ， 指事物必須有某種結(jié)構(gòu) ， 其 升降起伏變動(dòng)不是雜亂無(wú)章的 ， 而是有章 可循的 。 事物變動(dòng)的這種結(jié)構(gòu)性可用數(shù)學(xué) 方法加以模擬 ， 根據(jù)所測(cè)定的模型 ， 類(lèi)比 現(xiàn)在 ， 預(yù)測(cè)未來(lái) 。 回總目錄 回本章目錄 確定預(yù)測(cè)目的 搜索和審核資料 分析預(yù)測(cè)誤差，改進(jìn)預(yù)測(cè)模型 選擇預(yù)測(cè)模型和方法 提出預(yù)測(cè)報(bào)告 二、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的步驟 回總目錄 回本章目錄 2 定 性 預(yù) 測(cè) 法 定性預(yù)測(cè)概述 德?tīng)柗品? 主觀概率法 定性預(yù)測(cè)的其他方法 情景預(yù)測(cè)法 回總目錄 定 性 預(yù) 測(cè) 概 述 一、定性預(yù)測(cè)的概念和特點(diǎn) 定性預(yù)測(cè)的概念： 是指預(yù)測(cè)者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和綜合分析能力的人員與專(zhuān)家，根據(jù)已掌握的 歷史資料 和 直觀材料 ，運(yùn)用個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和分析判斷能力，對(duì)事物的未來(lái)發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后，再通過(guò)一定形式綜合各方面的的意見(jiàn)，作為預(yù)測(cè)未來(lái)的主要依據(jù)。 回總目錄 回本章目錄 定性預(yù)測(cè)的特點(diǎn)： （ 1）著重對(duì)事物發(fā)展的性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要憑 借人的經(jīng)驗(yàn)以及分析能力； （ 2）著重對(duì)事物發(fā)展的趨勢(shì)、方向和重大轉(zhuǎn)折 點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 回總目錄 回本章目錄 二 、定性預(yù)測(cè)和定量預(yù)測(cè)之間的關(guān)系 定性預(yù)測(cè)的 優(yōu)點(diǎn) 在于： 注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測(cè)，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)作用，且簡(jiǎn)單、迅速，省時(shí)省費(fèi)用。 定性預(yù)測(cè)的 缺點(diǎn) 是： 易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷能力，從而易受人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對(duì)事物發(fā)展做數(shù)量上的精確描述。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測(cè)的優(yōu)點(diǎn)： 注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對(duì)事物發(fā)展變化的程度做數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料，較少受主觀因素的影響。 定量預(yù)測(cè)的缺點(diǎn)： 比較機(jī)械，不易處理有較大波動(dòng)的資料，更難以預(yù)測(cè)事物質(zhì)的變化。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測(cè)與定性預(yù)測(cè)的相互關(guān)系： 定性預(yù)測(cè) 和 定量預(yù)測(cè) 并不是相互排斥的， 而是可以 相互補(bǔ)充 的，在實(shí)際預(yù)測(cè)過(guò)程中應(yīng)該把 兩者正確地結(jié)合起來(lái)使用。 回總目錄 回本章目錄 德 爾 菲 法 一、德?tīng)柗品ǖ母拍詈吞攸c(diǎn) 德?tīng)柗品ǖ母拍睿? 德?tīng)柗品ㄊ歉鶕?jù)有專(zhuān)門(mén)知識(shí)的人的直接經(jīng)驗(yàn)，對(duì)研究的問(wèn)題進(jìn)行判斷、預(yù)測(cè)的一種方法，也稱(chēng)專(zhuān)家調(diào)查法。它是美國(guó)蘭德公司于 1964年首先用于預(yù)測(cè)領(lǐng)域的。 回總目錄 回本章目錄 德?tīng)柗品ǖ奶攸c(diǎn) ： ?????統(tǒng)計(jì)性匿名性反饋性回總目錄 回本章目錄 二、德?tīng)柗品ǖ膬?yōu)缺點(diǎn) 德?tīng)柗品ǖ膬?yōu)點(diǎn)： （ 1）可以加快預(yù)測(cè)速度和節(jié)約預(yù)測(cè)費(fèi)用。 （ 2）可以獲得各種不同但有價(jià)值的觀點(diǎn)和意見(jiàn)。 （ 3）適用于長(zhǎng)期預(yù)測(cè)和對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)，在歷 史資料不足或不可測(cè)因素較多時(shí)尤為適用。 回總目錄 回本章目錄 德?tīng)柗品ǖ娜秉c(diǎn)： （ 1）對(duì)于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測(cè)可能 不可靠。 （ 2）責(zé)任比較分散。 （ 3）專(zhuān)家的意見(jiàn)有時(shí)可能不完整或不切合實(shí)際。 回總目錄 回本章目錄 三、德?tīng)柗品☉?yīng)用案例 ? 例 1 某公司研制出一種新興產(chǎn)品，現(xiàn)在市場(chǎng)上還沒(méi)有相似產(chǎn)品出現(xiàn)，因此沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)可以獲得。公司需要對(duì)可能的銷(xiāo)售量做出 預(yù)測(cè) ，以決定產(chǎn)量。于是，該公司成立專(zhuān)家小組，并聘請(qǐng)業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場(chǎng)專(zhuān)家和銷(xiāo)售人員等 8位專(zhuān)家，預(yù)測(cè)全年可能的銷(xiāo)售量。 8位專(zhuān)家提出個(gè)人判斷，經(jīng)過(guò)三次反饋得到結(jié)果，如下表所示。 回總目錄 回本章目錄 專(zhuān)家 編號(hào) 第一次判斷 第二次判斷 第三次判斷 最低 銷(xiāo)售量 最可能 銷(xiāo)售量 最高 銷(xiāo)售量 最低 銷(xiāo)售量 最可能 銷(xiāo)售量 最高銷(xiāo) 售量 最低銷(xiāo) 售量 最可能 銷(xiāo)售量 最高 銷(xiāo)售量 1 500 750 900 600 750 900 550 750 900 2 200 450 600 300 500 650 400 500 650 3 400 600 800 500