【正文】 參考教材 ：《微觀經(jīng)濟(jì)理論—基本原理與擴(kuò)展》第9版，北京大學(xué)出版社，2008年第1版。西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2011年秋季中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)講義主 講 人: 邢 祖 禮西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院西方經(jīng)濟(jì)學(xué)研究所Email: xingzuli@ 2011830 第一章 從現(xiàn)象到理論：方法論一、復(fù)雜而多樣性的現(xiàn)象問(wèn)題1：經(jīng)濟(jì)學(xué)研究什么？資源配置？人的行為？消費(fèi)者、生產(chǎn)者、政府？問(wèn)題2：人的選擇行為的約束條件：（1）理性（最大化與精于計(jì)算）；自利與利他主義？自私的基因？：生存競(jìng)爭(zhēng)的需要。（2）資源稟賦；（3）技術(shù)；（4）制度（特別是政治制度）；（5）意識(shí)形態(tài)。問(wèn)題3：自然現(xiàn)象與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象（社會(huì)現(xiàn)象）有何不同？作為物體的人，與作為能動(dòng)性的人。不會(huì)預(yù)期后果的物體與有預(yù)期能力并作出反應(yīng)的人。有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家們?nèi)齻€(gè)笑話：經(jīng)濟(jì)學(xué)家流落荒島（假設(shè)）；經(jīng)濟(jì)學(xué)家乘飛機(jī)（邊際變化）；經(jīng)濟(jì)學(xué)家腦花的價(jià)格（簡(jiǎn)單化）?！暗谶@種主張中有一點(diǎn)是真的，即，一切有關(guān)事實(shí)的科學(xué)描述都具有高度的選擇性，它們總是建立在理論基礎(chǔ)之上。這種情形最好通過(guò)與探照燈加以比較而得以描述。要使事物變得可見(jiàn)，要依賴按照燈的位置，我們所指的方向、燈光強(qiáng)度、色彩等。當(dāng)然在很大程度上也依賴于被照的物體。同樣，一種科學(xué)的描述在較大程度上也依賴于我們的觀點(diǎn)、我們的興趣，而這些通常與我們希望檢驗(yàn)的理論或假設(shè)有關(guān)，盡管它也建立在所描述的事實(shí)基礎(chǔ)之上。實(shí)際上，理論或假設(shè)可被稱為是一種觀點(diǎn)的結(jié)晶。因?yàn)槿绻覀冊(cè)噲D形成我們的觀點(diǎn)，那么，這種形成通常就是被稱為‘工作上的假設(shè)’，這也就是說(shuō)，它是一種暫時(shí)的假定，它的功能就是幫助我們選擇和安排事實(shí)。但是我們應(yīng)該清楚，在這種意義下，沒(méi)有任何理論或假設(shè)不是‘工作上的假設(shè)’，無(wú)一例外。因?yàn)闆](méi)有一種理論是終極的理論，同時(shí)每一種理論都在幫助我們選擇和安排事實(shí)。一切描述都具有選擇的特性，這使得它在某種意義上是‘相對(duì)的’?！闭?：《開(kāi)放社會(huì)及其敵人》（第二卷），中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，1999年第1版中第二十五章“歷史有意義嗎？”. 二、理論是什么？理論是一個(gè)邏輯體系。馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)與現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)。核心假設(shè)、概念框架，（馬克思：價(jià)值；現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)：自利人）。向馬克思致敬！理論是“構(gòu)造”的，是一種假說(shuō)。A、規(guī)律：重復(fù)、穩(wěn)定、共同性；B、規(guī)律是無(wú)法自現(xiàn)的；例子：（1）自由落體運(yùn)動(dòng),(2)圓周率與三角形的面積；C、假說(shuō)：自由落體運(yùn)動(dòng)定律S=1/2gt2？圓的？需求定律？不太確定的規(guī)律。理論構(gòu)造：簡(jiǎn)單與復(fù)雜。 “如果理論對(duì)于所要解釋的問(wèn)題處理得太復(fù)雜，那么理論將崩潰并變得難以管理；如果設(shè)計(jì)得過(guò)于簡(jiǎn)單，那么理論則忽視了重要角色和變量。不存在簡(jiǎn)單的答案，……..任務(wù)是采取適當(dāng)簡(jiǎn)單化的形式?！? 《制度與行為經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2004年第1版，.檢驗(yàn)理論。（1）直接法，檢驗(yàn)假設(shè)前提；（2）間接法，檢驗(yàn)理論推導(dǎo)出來(lái)的含義。比較靜態(tài)分析，這是經(jīng)濟(jì)學(xué)分析中的重點(diǎn)和難點(diǎn)。三、經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾個(gè)重要的爭(zhēng)論？演繹主義與歸納主義，誰(shuí)更重要？個(gè)人經(jīng)驗(yàn)?！岸椅页姓J(rèn)，與那種偽裝成精準(zhǔn)但卻可能是謬誤的知識(shí)相比較，我寧愿接受那種雖不完美卻真實(shí)的知識(shí)，即便它會(huì)使許多事情都處于不確定的和不可預(yù)測(cè)的狀態(tài)。的確，那些看似簡(jiǎn)明但卻錯(cuò)誤的理論往往會(huì)因?yàn)楸砻嫔献裱切┕J(rèn)的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)而得到人們的贊譽(yù)，但是正如我們所列舉的那種理論的情勢(shì)所表明的那樣，這種虛名卻會(huì)導(dǎo)致極為嚴(yán)重的后果?！保骸豆苏撐募罚锥冀?jīng)貿(mào)大學(xué)出版社，2001年第1版，.經(jīng)濟(jì)學(xué)“數(shù)學(xué)化”是進(jìn)步還是倒退？從薩謬爾森的《經(jīng)濟(jì)分析的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》到庫(kù)茲涅茨的名言“如果投入的是垃圾，產(chǎn)出也必然是垃圾”。數(shù)學(xué)的精確性與被忽視的約束條件，孰更能夠增進(jìn)知識(shí)。經(jīng)濟(jì)學(xué)是解釋世界，還是改造世界？實(shí)證與規(guī)范。白天鵝變成黑天鵝。馬背上劃條紋變斑馬（張維迎）?！拔蚁嘈牛@是經(jīng)濟(jì)學(xué)家使用我所稱謂的‘黑板經(jīng)濟(jì)學(xué)’方法的結(jié)果。我們所考慮的政策是在黑板上貫徹實(shí)施的政策。所有需要的信息被假設(shè)可以得到，教師扮演了所有的角色。他確定價(jià)格、征收賦稅、發(fā)放補(bǔ)貼（在黑板上），從而促進(jìn)一般福利。但在真實(shí)的經(jīng)濟(jì)體系中，根本就沒(méi)有和教師相似的實(shí)體，沒(méi)有人被委托執(zhí)行黑板上的任務(wù)。無(wú)疑，在教師思維的背后（或者有時(shí)是前頭），存在這樣的想法：在真實(shí)的世界中，政府可以滿足教師所扮演的角色要求。但是，在政府部門內(nèi)部沒(méi)有一個(gè)實(shí)體能夠細(xì)致、審慎地管理控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以調(diào)節(jié)一個(gè)地方的行為能和另一個(gè)地方的生產(chǎn)協(xié)調(diào)一致。在真實(shí)生活中，我們有很多不同的企業(yè)和政府代理，它們都有各自的利益、政策和權(quán)力，政府通過(guò)設(shè)立（或撤銷）政府代理、改變法律義務(wù)關(guān)系、引入許可證安排、授權(quán)給法院以解決某些事務(wù)的權(quán)限、對(duì)某一產(chǎn)業(yè)進(jìn)行國(guó)有化（或解除國(guó)有化）等方式來(lái)執(zhí)行經(jīng)濟(jì)政策，它要做的就是在各種社會(huì)制度中進(jìn)行選擇。毋庸置疑，黑板經(jīng)濟(jì)學(xué)是高水平學(xué)術(shù)能力的一種運(yùn)用，它可能在發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的能力方面有一定作用，但考慮經(jīng)濟(jì)政策時(shí)，它會(huì)誤導(dǎo)我們的注意力。因此，我們需要考慮經(jīng)濟(jì)體系在不同制度結(jié)構(gòu)中的運(yùn)行狀況，這就要求一種有別于當(dāng)前大多數(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家所使用的方法。”：《企業(yè)、市場(chǎng)與法律》，上海三聯(lián)出版社，2009年第1版，.四、一點(diǎn)數(shù)學(xué)知識(shí)函數(shù)；一元函數(shù)、二元函數(shù)、多元函數(shù)、隱函數(shù)。（1）y=f(x)。（2）y=f(x1,x2)。（3）y=f(x1,x2,…….,xn)。（4）f(x,y)=0。導(dǎo)數(shù)、一階導(dǎo)數(shù)、二階導(dǎo)數(shù)、偏導(dǎo)數(shù)；微分；（1）；一階表示斜率。（2）；二階表示曲率或加速度。（3）；（4）；；，楊格定理。（5）dy=dx。 ；（6）f(x,y(x))=0。 。（7）泰勒二階展開(kāi)式：凸集；凹函數(shù)與凸函數(shù)、齊次函數(shù)。（1）對(duì)于一個(gè)集合S而言，如果任意兩點(diǎn)x,y都屬于S，且點(diǎn)x,y之間的線性組合而成的點(diǎn)也屬于S，則我們說(shuō)集合S是凸集；（2）簡(jiǎn)單地說(shuō)，如果一個(gè)函數(shù)它的二階導(dǎo)數(shù)小于0，我們就說(shuō)它是凹函數(shù)；如果二階導(dǎo)數(shù)大于0，我們就說(shuō)它是凸函數(shù)。（3）齊次函數(shù)表示為：f(tx1,tx2)=tkf(x1,x2),其中最為重要的是零次齊次和一次齊次。數(shù)學(xué)模型：外生變量（參數(shù)）、內(nèi)生變量（選擇變量）、目標(biāo)函數(shù)；最優(yōu)化模型：無(wú)約束條件（廠商利潤(rùn)最大化）與有約束條件（面積最大化）；拉格朗日乘數(shù)法。包絡(luò)定理；歐拉方程。（1）包絡(luò)定理：y=f(x,a),必須注意，其中x為選擇變量，而a為外生參數(shù)。顯然，通過(guò)最優(yōu)化，選擇x來(lái)最大化（或最小化）y使得x*=x(a)，如果要求dy/da,則可將y=f(x,a)對(duì)a求偏導(dǎo)，并令x=x(a)即可，即：dy/da=，并令x=x(a)求得。（2）歐拉方程：如果函數(shù)f(x1,x2)是一次齊次函數(shù)，則有：f(x1,x2)= 。證明：因?yàn)楹瘮?shù)f(x1,x2)是一次齊次函數(shù)，有：f(tx1,tx2)=tf(x1,x2),兩邊同時(shí)對(duì)t求導(dǎo)，有：然后令t=1,可得上式。教師：邢祖禮， 年級(jí)：2011，類型：A班方法論及數(shù)學(xué)知識(shí)的練習(xí)題 已知函數(shù),其中a為參數(shù)，x為自變量，請(qǐng)求出：（1）一階條件、二階條件，并判斷此函數(shù)有極大值還是極小值。（2）利用隱函數(shù)定理，將一階條件表達(dá)為a的函數(shù)形式。（3）利用包絡(luò)定理，求當(dāng)a變化一個(gè)單位時(shí)y會(huì)變化多少單位。設(shè)，在x+y=1的約束條件下用兩種方法求最大值：（1）代入消元法；（2）拉格朗日乘數(shù)法。上一題的對(duì)偶問(wèn)題是給定xy=，求x+y的最小值。用拉格朗日乘數(shù)法求解。比較這兩題中得出的拉格朗日乘數(shù)的大小，并解釋其關(guān)系。垂直向上拋球，t秒后高度為（其中g(shù)為重力加速度）。A、達(dá)到最高點(diǎn)時(shí)t為多少？表示成g的函數(shù)；B、用A中的結(jié)果解釋當(dāng)g發(fā)生改變時(shí)，最高點(diǎn)高度如何變化？C、用包絡(luò)定理求解B。D、在地球上g=，但不同的地方略有不同，球能達(dá)到的最大高度大約相差多少？ 第二章：偏好、效用函數(shù)與消費(fèi)者的選擇一、消費(fèi)者行為模型二、偏好的幾個(gè)性質(zhì)完備性；pleteness，清楚界定所有可能性。自反性；reflexivity，兩個(gè)完全相同的籃子，不應(yīng)該認(rèn)為不一樣。傳遞性；transitivity，邏輯推導(dǎo)與實(shí)際觀察結(jié)果不應(yīng)該矛盾。單調(diào)性；monotonicity，好商品越多越好。凸性；convexity，邊際替代率隨著商品消費(fèi)量增加而遞減。簡(jiǎn)單地說(shuō)，這個(gè)性質(zhì)說(shuō)明，消費(fèi)者偏好不走極端，偏好兩種商品的組合而不是只偏好某種商品，喜歡米飯加回鍋肉，而不是只喜歡米飯或者只喜歡回鍋肉。定義：對(duì)于選擇集合S中任意兩個(gè)向量x,y,z,如果 局部非飽和性；local nonsatiation，無(wú)差異曲線應(yīng)該很細(xì)吧。連續(xù)性：continuity，有點(diǎn)“近朱者赤，近墨者黑”的味道。三、效用函數(shù)存在嗎？在選擇集合中，對(duì)于任意的兩個(gè)商品組合x，y滿足以上的一些基本性質(zhì)。如果你喜歡商品組合x甚于y，那么對(duì)x向量的賦值u(x)應(yīng)該大于對(duì)y向量的賦值u(y).存在著這樣的函數(shù)嗎？。證明其存在性主要依賴于性質(zhì)1，3，4，7。在選擇集合當(dāng)中，對(duì)于任意的兩個(gè)商品組合x,y,勢(shì)必存在著： X2 a X 0 x1四、幾種典型的效用函數(shù)科布道格拉斯效用函數(shù)；邊際替代率MRS=,它是遞減的,這是擬凹函數(shù)的含義。可以通過(guò)全微分來(lái)推導(dǎo)。 問(wèn)題：邊際替代率MRS與效用u的數(shù)值大小有關(guān)嗎？與x數(shù)值大小有關(guān)還是與y/x比率有關(guān)？它們的經(jīng)濟(jì)含義是什么？你能一條邊際替代率MRSL為一固定值比如2或者1/2的（x，y）的點(diǎn)的軌跡嗎？ X2 AB 0 x1（擬）線性效用函數(shù)； 的圖示如下： X2 0 x1里昂惕夫效用函數(shù)； X2 0 x1固定彈性的效用函數(shù)：。 五、預(yù)算約束線線性的；p1xi+p2x2=m ，斜率p1/p2的經(jīng)濟(jì)含義是：增加一單位的商品1的需要減少p1/p2單位的商品2，因?yàn)槭杖胧怯邢薜?，比p1=1,p2=2。 X2 p1/p2 0 x1非線性的。 某人擁有初始財(cái)富A元，同時(shí)按法律規(guī)定，他工作時(shí)間一天不得超過(guò)12小時(shí)。如果他正常上班8小時(shí)之內(nèi)，則每小時(shí)工資為w元，如果超過(guò)8小時(shí)，則工資加倍。c 0 12 16 8 R六、求解需求曲線與間接效用函數(shù) 求解此模型可得需求函數(shù)和間接效用函數(shù)，即：一階條件：MRSx2,x1=u1/u2=p1/p2,或者u1/p1=u2/p2=,它們的含義是什么？需求函數(shù)：它的消費(fèi)特征是：（1）0次齊次函數(shù)；（2）用于兩種物品的消費(fèi)支出占總支出的比例固定，分別為：；（3）商品之間沒(méi)有價(jià)格的交叉效應(yīng)。 X2 B0 X1 消費(fèi)者模型間接效用函數(shù)：，若，則，它的經(jīng)濟(jì)含義是：觀測(cè)的變量p1,p2,m與偏好之間存在著穩(wěn)定的函數(shù)關(guān)系。七、比較靜態(tài)分析 X2 B C D0 X1 x1商品的價(jià)格變化效應(yīng)第三章、斯盧茨基方程一、成本最小化模型二、希克斯需求函數(shù)與支出函數(shù) ，你能區(qū)別馬歇爾需求函數(shù)與希克斯需求函數(shù)嗎？畫圖示之。 Xp（p,m）h(p,u) 0 x,h三、一個(gè)求解思路（?？怂狗纸馀c斯盧茨基分解）斯盧茨基分解：以 為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)區(qū)分收入效應(yīng)；希克斯分解：以 為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)區(qū)分收入效應(yīng)。一個(gè)例子：已知 ,在初始狀態(tài)下，而收入m=100，現(xiàn)在假定價(jià)格和m不變而由2下降到1，請(qǐng)對(duì)此變化進(jìn)行希克斯分解和斯盧茨基分解。（1）首先利用效用最大化模型，求出初始狀態(tài)即：時(shí)均衡的和。 。=（50，25）；。（2）然后再次利用效用最大化模型，求出變化后即：時(shí)均衡的和。通過(guò)（1）、（2）可以求出價(jià)格變化的總效應(yīng)為：（3）斯盧茨基分解：用變化后的價(jià)格購(gòu)買需要的收入為： =可以發(fā)現(xiàn)，價(jià)格下降使消費(fèi)者的收入增加了25（即10075）。再次利用效用最大化模型，求出當(dāng)價(jià)格為變化后的價(jià)格和收入為=75時(shí)均衡的。此時(shí)價(jià)格變化通過(guò)斯盧茨基方法得出的替代效應(yīng)為，而收入效應(yīng)為，即總效應(yīng)可分解為： （總效應(yīng)）=（替代效應(yīng)）+（收入效應(yīng)）（4）?？怂狗纸猓豪弥С鲎畲蠡Ｐ停蟪鲎兓蟮膬r(jià)格為而保持原有的效用水平不變時(shí)均衡的需求量（?？怂剐枨螅┖椭С鰹椋嚎梢园l(fā)現(xiàn)，價(jià)格下降使得收入增加了30（即，10070）。因此通過(guò)?？怂狗椒ǖ贸龅奶娲?yīng)為，剩余的便是收入效應(yīng)：四、斯盧茨基方程 兩