【正文】 統(tǒng)計預(yù)測和決策 （第三版） 教 學(xué) 課 件（ PowerPoint） 普通高等教育 “ 十一五 ” 國家級規(guī)劃教材 上海財經(jīng)大學(xué)電子出版社 目 錄 1 統(tǒng)計預(yù)測概述 2 定性預(yù)測法 3 回歸預(yù)測法 4 時間序列分解法和趨勢外推法 5 時間序列平滑預(yù)測法 6 自適應(yīng)過濾法 7 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 8 干預(yù)分析模型預(yù)測法 9 景氣預(yù)測法 10 灰色預(yù)測法 11 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 12 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價 13 統(tǒng)計決策概述 14 風(fēng)險型決策方法 15 貝葉斯決策方法 16 不確定型決策方法 17 多目標(biāo)決策法 1 統(tǒng) 計 預(yù) 測 概 述 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類及其選擇 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 回總目錄 統(tǒng)計預(yù)測的概念和作用 一、統(tǒng)計預(yù)測的概念 概念 : 預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來 ，預(yù)測未來 。 統(tǒng)計預(yù)測屬于預(yù)測方法研究范疇 ，即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測 ， 并計算概率置信區(qū)間 。 回總目錄 回本章目錄 ?實際資料是預(yù)測的依據(jù)； ? 理論是預(yù)測的基礎(chǔ)； ? 數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段。 統(tǒng)計預(yù)測的三個要素： 統(tǒng)計預(yù)測方法是一種具有通用性的方法。 回總目錄 回本章目錄 二、統(tǒng)計預(yù)測、經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別 兩者的主要聯(lián)系是： ? 它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象； ? 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測 、 管理決策 、 制定政策和檢查政策等提供信息； ? 統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論 。 回總目錄 回本章目錄 ? 從研究的角度看 ， 統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象 ， 但著眼點不同 。 前者屬于方法論研究 ， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測 ， 是一種實質(zhì)性預(yù)測 ，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷 。 ? 從研究的領(lǐng)域來看 ， 經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題 ， 而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域 。 兩者的主要區(qū)別是： 回總目錄 回本章目錄 三 、 統(tǒng)計預(yù)測的作用 ? 在市場經(jīng)濟條件下 ， 預(yù)測的作用是通過各個企 業(yè)或行業(yè)內(nèi)部的行動計劃和決策來實現(xiàn)的 。 ? 統(tǒng)計預(yù)測作用的大小取決于預(yù)測結(jié)果所產(chǎn)生的 效益的多少 。 回總目錄 回本章目錄 影響預(yù)測作用大小的因素主要有： ?預(yù)測費用的高低； ?預(yù)測方法的難易程度； ?預(yù)測結(jié)果的精確程度 。 回總目錄 回本章目錄 統(tǒng)計預(yù)測 方法的分類和選擇 ? 統(tǒng)計預(yù)測方法可歸納分為 定性預(yù)測方法 和 定量預(yù)測方法 兩類 ， 其中定量預(yù)測法又可大致分為回歸預(yù)測法 和 時間序列預(yù)測法 。 ? 按預(yù)測時間長短 ， 分為 近期預(yù)測 、 短期預(yù)測 、中期預(yù)測和長期預(yù)測 。 ? 按預(yù)測是否重復(fù) ， 分為 一次性預(yù)測 和 反復(fù)預(yù)測 。 一 、 統(tǒng)計預(yù)測方法的分類 回總目錄 回本章目錄 選擇統(tǒng)計預(yù)測方法時 ， 主要考慮下列三個問題： 二、統(tǒng)計預(yù)測方法的選擇 ? 合適性 ? 費用 ? 精確性 回總目錄 回本章目錄 方法 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 定性預(yù)測法 短、中、長期 對缺乏歷史統(tǒng)計資料或趨勢面臨轉(zhuǎn)折的事件進行預(yù)測 計算器 需做大量的調(diào)查研究工作 一元線性回歸預(yù)測法 短、中期 自變量與因變量之間存在線性關(guān)系 計算器 為兩個變量收集歷史數(shù)據(jù)，此項工作是此預(yù)測中最費時的 多元線性回歸預(yù)測法 短、中期 因變量與兩個或兩個以上自變量之間存在線性關(guān)系 在兩個自變量情況下可用計算器，多于兩個自變量的情況下用計算機 為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測中最費時的 非線性回歸預(yù)測法 短、中期 因變量與一個自變量或多個其它自變量之間存在某種非線性關(guān)系 在兩個變量情況下可用計算器，多于兩個變量的情況下用計算機 必須收集歷史數(shù)據(jù)，并用幾個非線性模型試驗 趨勢外推法 中期到長期 當(dāng)被預(yù)測項目的有關(guān)變量用時間表示時，用非線性回歸 與非線性回歸預(yù)測法相同 只需要因變量的歷史資料，但用趨勢圖做試探時很費時 回總目錄 回本章目錄 方法 時間范圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 分解分析法 短期 適用于一次性的短期預(yù)測或在使用其他預(yù)測方法前消除季節(jié)變動的因素 計算器 只需要序列的歷史資料 移動平均法 短期 不帶季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算器 只需要因變量的歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時很費時間 指數(shù)平滑法 短期 具有或不具有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 在用計算機建立模型后進行預(yù)測時，只需計算器就行了 只需要因變量的歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測中最簡易的方法，但建立模型所費的時間與自適應(yīng)過濾法不相上下 自適應(yīng)過濾法 短期 適用于趨勢型態(tài)的性質(zhì)隨時間而變化，而且沒有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測 計算機 只需要因變量的歷史資料，但制定并檢查模型規(guī)格很費時間 平穩(wěn)時間序列預(yù)測法 短期 適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)的一種高級預(yù)測方法 計算機 計算過程復(fù)雜、繁瑣 回總目錄 回本章目錄 方法 時間范 圍 適用情況 計算機硬件 最低要求 應(yīng)做工作 干預(yù)分析模型預(yù)測法 短期 適用于當(dāng)時間序列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響的預(yù)測 計算機 收集歷史數(shù)據(jù)及影響時間 景氣預(yù)測法 短、中 期 適用于時間趨勢延續(xù)及轉(zhuǎn) 折預(yù)測 計算機 收集大量歷史資料和數(shù)據(jù)，并需大量計算 灰色預(yù)測法 短、中 期 適用于時間序列的發(fā)展呈 指數(shù)型趨勢 計算機 收集對象的 歷史數(shù)據(jù) 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 短、中期 適用于各類時間序列的預(yù)測 計算機 收集對象的歷史數(shù)據(jù)，并建立狀態(tài)空間模型 回總目錄 回本章目錄 在統(tǒng)計預(yù)測中的定量預(yù)測要使用模型外推 法 ， 使用這種方法有以下 兩條重要的原則 ： 統(tǒng)計預(yù)測的原則和步驟 一 、 統(tǒng)計預(yù)測的原則 回總目錄 回本章目錄 ? 連貫原則， 指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進 行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終， 不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn) 在的發(fā)展沒有什么根本的不同。 回總目錄 回本章目錄 ? 類推原則 ， 指事物必須有某種結(jié)構(gòu) ， 其 升降起伏變動不是雜亂無章的 ， 而是有章 可循的 。 事物變動的這種結(jié)構(gòu)性可用數(shù)學(xué) 方法加以模擬 ， 根據(jù)所測定的模型 ， 類比 現(xiàn)在 ， 預(yù)測未來 。 回總目錄 回本章目錄 確定預(yù)測目的 搜索和審核資料 分析預(yù)測誤差，改進預(yù)測模型 選擇預(yù)測模型和方法 提出預(yù)測報告 二、統(tǒng)計預(yù)測的步驟 回總目錄 回本章目錄 2 定 性 預(yù) 測 法 定性預(yù)測概述 德爾菲法 主觀概率法 定性預(yù)測的其他方法 情景預(yù)測法 回總目錄 定 性 預(yù) 測 概 述 一、定性預(yù)測的概念和特點 定性預(yù)測的概念： 是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的 歷史資料 和 直觀材料 ，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后，再通過一定形式綜合各方面的的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。 回總目錄 回本章目錄 定性預(yù)測的特點： （ 1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑 借人的經(jīng)驗以及分析能力； （ 2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折 點進行預(yù)測。 回總目錄 回本章目錄 二 、定性預(yù)測和定量預(yù)測之間的關(guān)系 定性預(yù)測的 優(yōu)點 在于： 注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單、迅速，省時省費用。 定性預(yù)測的 缺點 是： 易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展做數(shù)量上的精確描述。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測的優(yōu)點： 注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度做數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。 定量預(yù)測的缺點： 比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難以預(yù)測事物質(zhì)的變化。 回總目錄 回本章目錄 定量預(yù)測與定性預(yù)測的相互關(guān)系： 定性預(yù)測 和 定量預(yù)測 并不是相互排斥的， 而是可以 相互補充 的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把 兩者正確地結(jié)合起來使用。 回總目錄 回本章目錄 3 回 歸 預(yù) 測 法 一元線性回歸預(yù)測法 多元線性回歸預(yù)測法 非線性回歸預(yù)測法 應(yīng)用回歸預(yù)測時應(yīng)注意的問題 回總目錄 一元線性回歸預(yù)測法 ? 是指成對的 兩個變量 數(shù)據(jù)分布大體上呈直線趨 勢時，運用合適的參數(shù)估計方法，求出一元線 性回歸模型，然后根據(jù)自變量與因變量之間的 關(guān)系，預(yù)測因變量的趨勢。 回總目錄 回本章目錄 ? 很多社會經(jīng)濟現(xiàn)象之間都存在線性關(guān)系，因此，一元線性回歸預(yù)測有很廣泛的應(yīng)用。 ? 進行一元線性回歸預(yù)測時，必須選用合適的 統(tǒng)計方法估計模型參數(shù)，并對模型及其參數(shù)進行統(tǒng)計檢驗。 回總目錄 回本章目錄 一、建立模型 一元線性回歸模型： 01i i iy b b x ?? ? ?其中， 1b是未知參數(shù)， i?為剩余殘差項 或稱隨機擾動項。 ， 回總目錄 回本章目錄 0b 用 最小二乘法 進行參數(shù)的估計時，要求 i?滿足一定的假設(shè)條件： 是一個隨機變量； i?的均值為零，即 i?? ? 0iE ? ?在每一個時期中， i? 的方差為常量，即 ? ? 2iD ???各個 相互獨立； i?與自變量無關(guān)。 i? 二、估計參數(shù) 回總目錄 回本章目錄 用最小二乘法進行參數(shù)估計 ， 得到的估計表達式為： ? ? ? ?? ?1 2? iiix x y ybxx??????01?b y b x??回總目錄 回本章目錄 ,iixyxynn????其中： 三、進行檢驗 ?標(biāo)準(zhǔn)誤差 ：估計值與因變量值間的平均 平方誤差。 其計算公式為： ? ? 2?2iiyySEn????回總目錄 回本章目錄 ? ? 2*2 ??2iiyyn????? 為 的無偏估計。即： * 2 2?()E ???2??可決系數(shù) ：衡量自變量與因變量關(guān)系密切 程度的指標(biāo)，表示自變量解釋了因