【正文】 附件2：關(guān)于《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》等十一個業(yè)務(wù)實施細(xì)則系統(tǒng)修訂涉及主要條款（其中灰色底紋且加粗部分為對原規(guī)則的修改、新增內(nèi)容，雙刪除線為刪除內(nèi)容）一、《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的主要修訂條款第九條 交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。在某一期貨合約的交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險調(diào)整其漲跌停板幅度：（一）期貨合約價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時；（二）遇國家法定長假時；（三）交易所認(rèn)為市場風(fēng)險明顯變化時；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情況。交易所根據(jù)市場情況決定調(diào)整漲跌停板幅度的，應(yīng)當(dāng)公告，并報告中國證監(jiān)會。對同時適用本辦法規(guī)定的兩種或兩種以上漲跌停板的，其漲跌停板按照規(guī)定漲跌停板中的最高值確定。第十二條 當(dāng)某期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為DDDDD6交易日）出現(xiàn)單邊市，則D1交易日結(jié)算時該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約交易保證金比例為7%，收取比例已高于7%的按原比例收取；黃金期貨合約交易保證金比例為8%，收取比例已高于8%的按原比例收取；燃料油期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高于10 %的按原比例收取。D2交易日銅、鋁期貨合約的漲跌停板為5%（若D1交易日漲跌停板已高于5%的，則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定），鋅、天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%（若D1交易日漲跌停板已高于6%的，則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定），黃金、燃料油期貨合約的漲跌停板為7%（若D1交易日漲跌停板已高于7%的，則D2交易日漲跌停板按D1交易日漲跌停板確定）。第十三條 該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅、鋁期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到5%，鋅、天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，黃金、燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市，則當(dāng)日收盤結(jié)算時該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高于9%的按原比例收??；黃金期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高于10%的按原比例收?。蝗剂嫌推谪浐霞s的交易保證金比例為15%，收取比例已高于15%的按原比例收取。D3交易日銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的漲跌停板為6%（若D2交易日漲跌停板已高于6%的，則D3交易日漲跌停板按D2交易日漲跌停板確定），黃金期貨合約的漲跌停板為7%（若D2交易日漲跌停板已高于7%的，則D3交易日漲跌停板按D2交易日漲跌停板確定），燃料油期貨合約的漲跌停板為10%（若D2交易日漲跌停板已高于10%的，則D3交易日漲跌停板按D2交易日漲跌停板確定）。第十四條 若D3交易日未出現(xiàn)單邊市，即：銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到6%，黃金期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，燃料油期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到10%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。若D3交易日出現(xiàn)反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照本辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。若D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市（即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板），則當(dāng)日收盤結(jié)算時，該銅、鋁、鋅和天然橡膠期貨合約按9%收取交易保證金，收取比例已高于9%的按原比例收??；該黃金期貨合約按10%收取交易保證金，收取比例已高于10%的按原比例收??；該燃料油期貨合約按20%收取交易保證金，收取比例已高于20%的按原比例收取，并且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。當(dāng)D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市（即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板）時，若D3交易日是該合約的最后交易日，則該合約直接進(jìn)入交割；若D4交易日是該合約的最后交易日，則D4交易日該合約按D3交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易；除上述兩種情況之外，D4交易日該銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠、燃料油期貨合約暫停交易一天。交易所在D4交易日根據(jù)市場情況決定對該銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠、燃料油期貨合約實施下列兩種措施中的任意一種： （下略）第十七條 同一投資者客戶在不同經(jīng)紀(jì)會員期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數(shù)，不得超出一個投資者客戶的限倉數(shù)額。交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處會員及投資者銅、鋁、鋅期貨合約的投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為5手的整倍數(shù)（遇市場特殊情況無法按期調(diào)整的，可以順延一天）；進(jìn)入交割月后，會員及投資者銅、鋁、鋅合約投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)，新開、平倉也應(yīng)當(dāng)是5手的整倍數(shù)。 交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處會員及法人投資者黃金期貨合約的投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù)，自然人客戶投資者黃金期貨合約持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為0手。進(jìn)入交割月后，會員及法人客戶投資者黃金期貨合約投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù)，新開倉、平倉也應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù)；自然人客戶投資者不允許新開倉。交割月前第二月的最后一個交易日收盤前，各會員、各客戶在每個會員處會員及投資者燃料油期貨合約的投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為10手的整倍數(shù)（遇市場特殊情況無法按期調(diào)整的，可以順延一天）；進(jìn)入交割月前第一月后，會員及投資者燃料油合約投機(jī)持倉應(yīng)當(dāng)是10手的整倍數(shù)，新開、平倉也應(yīng)當(dāng)是10手的整倍數(shù)。相關(guān)品種期貨合約套期保值頭寸相關(guān)規(guī)定參見《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法》規(guī)定。第三十四條 當(dāng)會員、投資者客戶出現(xiàn)下列情況之一時，交易所對其持倉實行強(qiáng)行平倉：（一）會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的；（二）持倉量超出其限倉規(guī)定的；（三）相關(guān)品種持倉沒有在規(guī)定時間內(nèi)按要求調(diào)整為相應(yīng)整倍數(shù)的；（三四）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的；（四五）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的；（五六）其他應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的。第三十五條 強(qiáng)行平倉的執(zhí)行原則強(qiáng)行平倉先由會員自己執(zhí)行，時限除交易所特別規(guī)定外，一律為開市后第一節(jié)交易時間內(nèi)。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。因結(jié)算準(zhǔn)備金小于零而被要求強(qiáng)行平倉的，在保證金補(bǔ)足前，禁止相關(guān)會員的開倉交易。（一）由會員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉頭寸的確定屬第三十四條第（一）項、第（二）項的強(qiáng)行平倉，其需要強(qiáng)行平倉頭寸由會員單位自行確定，只要強(qiáng)行平倉結(jié)果符合交易所規(guī)則即可。屬第三十四條第（三）項、第（四）項、第（五）項、第（六）項的強(qiáng)行平倉，其需要強(qiáng)行平倉頭寸由交易所確定。（二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉頭寸的確定屬第三十四條第（一）項的強(qiáng)行平倉：其需要強(qiáng)行平倉的頭寸由交易所按先投機(jī)、后套期保值的原則；并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強(qiáng)行平倉的合約；再按該會員所有投資者客戶該合約的凈持倉虧損由大到小確定。若多個會員需要強(qiáng)行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。屬第三十四條第（二）項的強(qiáng)行平倉：若系一個會員超倉，其需強(qiáng)行平倉頭寸由交易所按會員超倉數(shù)量與會員投機(jī)持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)投資者客戶的平倉數(shù)量；若系多個會員超倉，其需強(qiáng)行平倉頭寸按會員超倉數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉數(shù)量大的會員作為強(qiáng)行平倉的對象；若系投資者客戶超倉，則對該投資者客戶的超倉頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉。若系會員和投資者客戶同時超倉，則先對超倉的投資者客戶進(jìn)行平倉，再按會員超倉的方法平倉。屬第三十四條第（三）項、第（四）項、第（五）項、第（六）項的強(qiáng)行平倉，強(qiáng)行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和投資者客戶具體情況確定。若會員同時滿足第三十四條第（一）項、第（二）項情況，交易所先按第（二）項情況確定強(qiáng)行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強(qiáng)行平倉頭寸。第三十六條 強(qiáng)行平倉的執(zhí)行（一）通知。交易所以“強(qiáng)行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關(guān)會員下達(dá)強(qiáng)行平倉要求。通知書除交易所特別送達(dá)以外，隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。開市后，有關(guān)會員必須應(yīng)當(dāng)首先自行平倉，直至達(dá)到平倉要求。執(zhí)行結(jié)果由交易所審核；會員有本辦法第三十四條第（三）項情形的，交易所可以直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉；超過會員自行強(qiáng)行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉；強(qiáng)行平倉執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結(jié)果存檔；強(qiáng)行平倉結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。二、《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》的主要修訂條款第六條 結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部門。結(jié)算部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理、風(fēng)險準(zhǔn)備金管理及結(jié)算風(fēng)險的防范。第七條 結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：（一）控制結(jié)算風(fēng)險；（二）登錄和編制會員的結(jié)算帳表；（三）辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；（四）統(tǒng)計、登記和報告交易結(jié)算情況；（五）處理會員交易中的帳款糾紛；（六）辦理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；（七）按規(guī)定管理風(fēng)險準(zhǔn)備金。（七）按規(guī)定管理保證金。第九條 交易所可以檢查會員的結(jié)算資料、財務(wù)報表及相關(guān)的憑證和帳冊，會員應(yīng)當(dāng)予以配合。第十八條 結(jié)算存管銀行的權(quán)利：（一）開設(shè)交易所專用結(jié)算帳戶和、會員專用資金帳戶及其他與結(jié)算有關(guān)的帳戶；（二）吸收交易所和會員的存款；（三）了解會員在交易所的資信情況。第十九條 結(jié)算存管銀行的義務(wù)：（一）根據(jù)交易所提供的票據(jù)或數(shù)據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會員的資金，并及時將資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果和相關(guān)帳戶變動信息反饋給交易所；（二）保守交易所和會員的商業(yè)秘密；（三）在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險時，必須應(yīng)當(dāng)協(xié)助交易所化解風(fēng)險；（四）接受交易所對其期貨結(jié)算期貨保證金存管業(yè)務(wù)