[管理學(xué)]工程碩士4時(shí)間序列預(yù)測法(已修改)
2025-01-04 12:38 本頁面
【正文】 第四章 時(shí)間序列分解法和趨勢外推預(yù)測法 時(shí)間序列概述 時(shí)間序列的分解分析法 時(shí)間序列的趨勢外推法 一、時(shí)間序列概述 ? 時(shí)間序列的含義 ? 時(shí)間序列是某一指標(biāo)數(shù)值按照時(shí)間先后順序加以排列而形成的統(tǒng)計(jì)序列。由于時(shí)間序列從動態(tài)上反映現(xiàn)象的數(shù)量發(fā)展變化，所以又稱為動態(tài)數(shù)列。 ? 時(shí)間數(shù)列的嚴(yán)格定義如下： ? 對某一隨機(jī)過程中的某一個(gè)變量或某一組變量 X（ t）進(jìn)行觀測，在一系列時(shí)刻 t1， t2， tn得到離散有序集合xt1， xt2， xtn，稱為時(shí)間序列。 ? 時(shí)間序列是對隨機(jī)過程在不同的時(shí)刻進(jìn)行觀察所得到的一次樣本實(shí)現(xiàn)。 ? 時(shí)間序列的構(gòu)成要素 ? 一是現(xiàn)象所屬的時(shí)間 ? 二是現(xiàn)象在相應(yīng)的時(shí)間所達(dá)到的水平（即指標(biāo)數(shù)值） ? 時(shí)間序列強(qiáng)調(diào)順序的重要性。 ? 時(shí)間序列分析的意義 ? （ 1）通過觀察時(shí)間序列，可以了解社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象總體的動態(tài)變化過程，便于人們客觀、全面地認(rèn)識事物發(fā)展的方向和速度。 ? （ 2）可以研究那些因素對時(shí)間數(shù)列的指標(biāo)數(shù)值的大小在起作用，可以進(jìn)一步掌握事物發(fā)展的趨勢和規(guī)律性。 ? （ 3）根據(jù)時(shí)間數(shù)列原有的發(fā)展變化規(guī)律，可以進(jìn)行短期或長期預(yù)測。 二、時(shí)間序列的分解分析法 ? 進(jìn)行時(shí)間序列分析，首先要弄清楚的是時(shí)間數(shù)列中的各個(gè)指標(biāo)數(shù)值的大小會受到那些因素的影響。 ? 在社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的發(fā)展變化過程中，往往有很多因素對它產(chǎn)生各種作用，從而影響其指標(biāo)數(shù)值的大小。這些因素來自自然、社會、習(xí)俗等方方面面。 ? 這些因素大致可以分為以下四種類型： ? （１）長期趨勢 ? （２）季節(jié)變動 ? （３）循環(huán)變動 ? （４）不規(guī)則變動 ? １、時(shí)間序列的分解 （ 1）） 長期趨勢因素（ T） 是指時(shí)間序列在較長一段時(shí)間內(nèi)由于受到普遍的、持續(xù)的、決定性的基本因素的作用，使發(fā)展水平沿著持續(xù)向上、持續(xù)向下、或持續(xù)不變的基本態(tài)勢運(yùn)行。 例如： 我國國民生產(chǎn)總值表現(xiàn)出持續(xù)上升的態(tài)勢 鄉(xiāng)村人口比例呈逐年下降趨勢 這些表現(xiàn)均屬于長期趨勢 （ 2） 季節(jié)變動因素（ S） 是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受季節(jié)交替而出現(xiàn)周期性的，有規(guī)律的重復(fù)變動。 例如： 羽絨服銷量在冬季形成旺季 冷飲銷售主要集中在夏天 旅館、餐飲業(yè)總是在節(jié)假日生意紅火 旅游目的地的游客高峰總是出現(xiàn)在氣候宜人的季節(jié) （ 3） 周期變動因素（ C） 周期變動因素又成為循環(huán)變動因素，是時(shí)間序列隨著時(shí)間進(jìn)行的周期性的變化，與季節(jié)性相比，其循環(huán)變動所需要的時(shí)間更長，變動的規(guī)律性和變動周期不像季節(jié)變動來的穩(wěn)定和可以預(yù)料。 例如： 典型的商業(yè)活動周期經(jīng)歷衰退、蕭條，到復(fù)蘇、繁榮，接著又開始衰退、蕭條，再復(fù)蘇，從此周而復(fù)始。 這個(gè)過程持續(xù)多久，下一個(gè)拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)都很難判斷。這就是循環(huán)變動。 （ 4） 不規(guī)則變動因素（ I） 不規(guī)則變動是由一些未能得到解釋的短期波動所組成的，通常是指時(shí)間序列由于受到偶然因素的影響，在一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)不規(guī)則的或不可預(yù)測的隨機(jī)變動。 例如： 受天氣影響，商品銷售量會產(chǎn)生短期波動。 ? ２、時(shí)間序列的分解模型 ? 將時(shí)間序列的變動分解成上述四種因素，為描述時(shí)間序列提供的方便。 ? 時(shí)間序列的波動可以解釋成這四種變動的綜合后果，即：間序列 y可以表示為以上四個(gè)因素的函數(shù)： 時(shí)間序列分解的方法有很多，較常用的模型有加法模型和乘法模型。 ( , , , )t t t t ty f T S C I?? （１）加法模型 ? 當(dāng)時(shí)間序列的四種變動因素變量相互獨(dú)立時(shí)，時(shí)間序列就可以表示成各個(gè)因素的代數(shù)和： ? 如前所示：Ｔ是長期趨勢；Ｓ為季節(jié)因素；Ｃ是循環(huán)變動；Ｉ為不規(guī)則變動。 ? 在加法模式中，Ｓ，Ｃ，Ｉ是關(guān)于Ｔ的數(shù)量變量，用絕對數(shù)表示。 t t t t ty T S C I? ? ? ?? （２）乘法模型 ? 當(dāng)時(shí)間序列的四種變動因素相互影響時(shí)，時(shí)間序列就可以表示成各因素的乘積： ? 乘法模型是較為常用的一種形式，模型中長期趨勢Ｔ使用原始單位表示，另外三個(gè)因素用系數(shù)或百分比表示。 t t t t ty T S C I? ? ? ?? ３、時(shí)間
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