基于raroc約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究開題報(bào)-文庫(kù)吧
2025-02-27 11:54 本頁(yè)面
【正文】 價(jià)值的準(zhǔn)確數(shù)量； 三、在時(shí)間上不能同時(shí)體現(xiàn)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與盈利，從而不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平； 四、以橫向考核為主，無(wú)法量化具體產(chǎn)品和業(yè)務(wù)條線的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，難以為經(jīng)營(yíng)決策提供支持。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 研究意義 論文選題主要考慮巴塞爾新資本協(xié)議背景下，從公司類信貸業(yè)務(wù)的角度對(duì)商業(yè)銀行建立 RAROC計(jì)量模型的方法原理進(jìn)行歸納，結(jié)合投資組合技術(shù) : ?研究經(jīng)濟(jì)資本約束和綜合風(fēng)險(xiǎn)收益下商業(yè)銀行貸款組合的決策行為； ?對(duì)研究過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題和解決方式進(jìn)行總結(jié)，完善貸款組合優(yōu)化模型和投資組合理論； ?針對(duì) RAROC系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵要素進(jìn)行探討并提出相關(guān)的管理建議，有助于提高商業(yè)銀行決策質(zhì)量及其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)金融穩(wěn)定。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 國(guó)外相關(guān)研究 現(xiàn)代投資組合理論是貸款組合優(yōu)化研究的基礎(chǔ)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者已經(jīng)做了大量研究，具有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者馬科威茨于 1952年發(fā)表的經(jīng)典論文“證券投資組合選擇”奠定了投資組合理論的基礎(chǔ)。他提出的均值 方差模型在被理論界和實(shí)際投資者廣泛接受。目前，貸款組合分配模型大致可分成三大類。 ? 第一類是基于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的決策方法。 ? 第二類是基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大的投資組合模型。 ? 第三類是基于損失控制的貸款組合優(yōu)化研究。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 基于貸款組合風(fēng)險(xiǎn)最小化的決策方法 ? 代表性的是 Golinge和 Man (1993)的商業(yè)貸款組合有效前沿模型。這種模型的基本原理是在投資組合收益大于等于目標(biāo)收益的基礎(chǔ)上，建立了組合方差最小的貸款分配模型。 ? Rasmussen(2023)動(dòng)態(tài)地考慮了投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度變化，以各期的風(fēng)險(xiǎn)最小為目標(biāo)函數(shù)，建立了多階段資產(chǎn)組合整數(shù)隨機(jī)規(guī)劃模型。 ? Nikolas等 (2023)以資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最小為目標(biāo)函數(shù)，建立了多期資產(chǎn)組合的線性隨機(jī)規(guī)劃模型。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大的投資組合模型 ? 代表性的是 Altman(1997)公司債券和商業(yè)貸款組合分析模型。 Altman模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義實(shí)際上是追求單位風(fēng)險(xiǎn)收益的最大化。 ? Gjerde和 Semmen(1995)在風(fēng)險(xiǎn)資本約束、資本充足率約束和可用頭寸約束的前提下，建立了滿足資本需求的銀行兩期資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)決策模型。 ? Li(2023)等在組合風(fēng)險(xiǎn)小于目標(biāo)值的情況下，追求組合收益最大化建立了多階段的均值 方差組合優(yōu)化模型。 ? Tokat等人 (2023)在反映風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的情況求期望收益的最大化，并給出多期資產(chǎn)分配比重。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 164。 綜合考慮收益風(fēng)險(xiǎn)下的貸款組合優(yōu)化相關(guān)研究 ?Maclean(2023)等基于資產(chǎn)負(fù)債的收益和風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)多維隨機(jī)規(guī)劃方法建立了許多模型。 ?Tim和 Litterman(1998)在 Altman研究的基礎(chǔ)上考慮風(fēng)險(xiǎn)資本的約束，建立持續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和資本優(yōu)化模型。 ?Shing和 Nagasawa(1999)建立了期望收益最大和組合風(fēng)險(xiǎn)最小的多目標(biāo)隨機(jī)規(guī)劃模型。 ?Uryasev(2023)側(cè)重研究商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)聚集戰(zhàn)略，考慮銀行風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)，對(duì)貸款組合進(jìn)行優(yōu)化。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 ? 基于損失控制的貸款組合優(yōu)化研究。 ? Dietsch(2023)等利用 VaR約束組合的風(fēng)險(xiǎn)，提出了針對(duì)小商業(yè)貸款特征的具體貸款組合模型。 ? Palmquist(2023)等對(duì)以 CVaR為目標(biāo)或者約束條件的資產(chǎn)組合優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行探討，得到組合有效前沿的三種等價(jià)形式。 ? Norio(2023)建立多階段隨機(jī)優(yōu)化模型，在假定負(fù)債提供足夠現(xiàn)金流的前提下，對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)配給。 ? Churlzu等 (2023)提出一個(gè)兩階段規(guī)劃的方法，解決了CVaR最小化模型實(shí)際運(yùn)用時(shí)數(shù)據(jù)維度過(guò)大不利于運(yùn)算的問(wèn)題。 基于 RAROC約束的中國(guó)商業(yè)銀行貸款組合決策的研究 論文研究意義、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀分析 164。 資產(chǎn)負(fù)債管理方法的相
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