全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件-文庫吧
2025-02-26 16:10 本頁面
【正文】 檢查指引 14 全面風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn) 2 15 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢 1 16 風(fēng)險(xiǎn) 可識(shí)別 收益覆蓋 風(fēng)險(xiǎn) 積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢 2 17 資本管理辦法 建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序 第一支柱 最低資本要求 分子：資本 分母：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?市場風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn) 第二支柱 內(nèi)部資本充足評估程序 總體要求、治理結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)評估 ?集中度風(fēng)險(xiǎn) ?剩余操作風(fēng)險(xiǎn) ?銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 資本規(guī)劃、監(jiān)測和報(bào)告、監(jiān)督檢查 第三支柱 信息披露 健全信息披露管理體系 支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持、風(fēng)險(xiǎn)管理人才和文化的培養(yǎng)） “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” 《 資本管理辦法 》 的主要影響 銀行 資本充足率影響 主要商業(yè)銀行 1% 五家大型商業(yè)銀行 %% 前五家股份制銀行 %% 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的測算，實(shí)施 《 新資本管理辦法 》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。 從 中小銀行 的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠(yuǎn)影響將更大。 資本充足率 計(jì)財(cái)關(guān)注 風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注 二級(jí)資本 = 信用 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 市場 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 操作 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ≥ 特定時(shí)期，附加 %的逆周期資本。 % % 13% % 9% 10% 資本充足率 第二支柱 加碼 2023年 1月 1日開始實(shí)施， 2023年底達(dá)標(biāo) 。 根據(jù)達(dá)標(biāo)與否，對銀行實(shí)行四分類監(jiān)管。 其他一級(jí)資本 核心一級(jí)資本 20 “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) (信息科技風(fēng)險(xiǎn)） ? 市場風(fēng)險(xiǎn) ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 集中度風(fēng)險(xiǎn) ? …… ? 案防風(fēng)險(xiǎn) ? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) ? 道德風(fēng)險(xiǎn) ? …… 新資本管理辦法 第 I、 II支柱 其他領(lǐng)域 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 21 一、信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手 未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化 ，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人 造成經(jīng)濟(jì)損失 的風(fēng)險(xiǎn)。 貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類。 違約 22 二、市場風(fēng)險(xiǎn) 波動(dòng) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 23 市場風(fēng)險(xiǎn) 波動(dòng) 狹義 廣義 當(dāng)我們談市場風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候，大部分時(shí)候是指交易賬戶的市場風(fēng)險(xiǎn)。這部分風(fēng)險(xiǎn)不太涉及分行，主要由金融市場部直接管理 這類風(fēng)險(xiǎn)的管理往往是資產(chǎn)負(fù)債管理的范疇，貸款定價(jià)是其中的重要內(nèi)容 24 三、操作風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)事件是指由不完善或有問題的 內(nèi)部程序 、 員工 和 信息科技系統(tǒng) ，以及 外部事件 所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括 法律風(fēng)險(xiǎn) ，但不包括 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 。 美國銀行調(diào)查結(jié)果 流程 25 操作風(fēng)險(xiǎn)中的因果關(guān)系 為什么發(fā)生？ 發(fā)生了什么？ 結(jié)果如何？ 26 操作風(fēng)險(xiǎn) 在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險(xiǎn)事件被定義為 七 大類。 27 不同風(fēng)險(xiǎn)的管理重點(diǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察 違約概率 市場風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察 價(jià)格波動(dòng) 操作風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察 流程管控 28 四、信息科技風(fēng)險(xiǎn) ? 信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時(shí)也成為銀行重要的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 ? 信息科技風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對完善，銀監(jiān)會(huì)將信息科技風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等并列為重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部 。
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