9第八章 虛擬變量回歸模型-文庫(kù)吧
2025-02-26 14:47 本頁(yè)面
【正文】 8 1989 1990 1991 9107 1992 1993 1994 46670 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 案例分析 1 變量分析： 設(shè) 儲(chǔ)蓄 為被解釋變量 Y； GNP為解釋變量 X； 1990年前后 這一時(shí)期屬性為虛擬變量 D。 D=0 表示 1990年前， D=1 表示 1990年后。 2 虛擬變量引入方式： 加法方式 與 乘法方式 相結(jié)合 3 回歸模型： 當(dāng) D=0（ 1990年前） 當(dāng) D=1（ 1990年后） 13t t tY X u??? ? ?1 2 3 4( ) ( )t t tY X u? ? ? ?? ? ? ? ?加法方式 乘法方式 為了考察結(jié)構(gòu)性變化，只要檢驗(yàn) β2 或 β4 是否顯著地不等于零。 Eviews中虛擬變量的賦值操作命令 由于 Eviews中不可用 D作為變量名，故用 DM代替虛擬變量 D。 Series DM 定義虛擬變量 DM Smpl 1979 1989 指定樣本范圍（ 1990前） DM = 0 將虛擬變量賦值為 0 Smpl 1990 2023 指定樣本范圍（ 1990后） DM = 1 將虛擬變量賦值為 1 Smpl all 指定全范圍樣本 虛擬變量項(xiàng)的回歸系數(shù)的 t 檢驗(yàn)結(jié)果表明，回歸系數(shù)與零有顯著性差異，即不等于零。所以， 1990前后儲(chǔ)蓄 GNP的關(guān)系存在結(jié)構(gòu)性變化。 也可用 Eviews進(jìn)行 結(jié)構(gòu)性變化的檢驗(yàn)， 即 Chow Test（ 鄒至莊 檢驗(yàn)） 鄒至莊（ 1929－）， 英文名 Gregory C. Chow， 著名美籍華人經(jīng)濟(jì)學(xué)家， 美國(guó)普林斯頓大學(xué)教授。 1 首先用命令 equation y c x 進(jìn)行回歸分析（不引入虛擬變量）。 eq 為回歸方程名。 2 然后用命令 1990 進(jìn)行結(jié)構(gòu)性變化檢驗(yàn)。 1990表示有待檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)性變化點(diǎn)。 Chow Test 的步驟 3 如果 Fstatistic的值大于 F(2,19)的臨界值； 或者，如果 ，表明 存在結(jié)構(gòu)性變化 。 本例， Fstatistic= F(2,19)=（ 查表 ） (2,19) = 說(shuō)明 1990年前后確實(shí)存在結(jié)構(gòu)性變化 。 也可在回歸分析結(jié)果的視窗內(nèi)，通過(guò) View /Stability Tests/Chow Breakpoint Test 的視窗操作，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性檢驗(yàn)（ 如下圖所示 ）。 【 案例 2】 研究美國(guó) 19781985年各季度冰箱銷(xiāo)售量與耐用品支出之間的關(guān)系。 參見(jiàn)古扎拉蒂教材 ，表 94.） 。 季度 冰箱銷(xiāo)售量（千臺(tái)） 耐用品支出（ 10億美元） FRIG DUR 1978(1) 1317 1978(2_ 1615 1978(3) 1662 1978
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