期貨交易風(fēng)險控制及資金管理策略-文庫吧
2025-01-04 05:19 本頁面
【正文】 五，遇法定節(jié)假日順延 最后結(jié)算日 同最后交易日 交易傭金 標(biāo)的合約的萬分之 如何規(guī)避交易風(fēng)險 走出 股指期貨誤區(qū) 股指期貨簡介 目 錄 “捂著”就會“解套” 損失以保證金為限 保證金標(biāo)準(zhǔn)一成不變 像股票一樣“炒新” 當(dāng)日結(jié)算價 =300指數(shù)收盤價 股指期貨交割結(jié)算價 =當(dāng)日結(jié)算價 當(dāng)日結(jié)算 =當(dāng)日平倉 合約最后交易日在月末 像商品期貨一樣實物交割 走出股指期貨概念誤區(qū) 如何規(guī)避交易風(fēng)險 走出股指期貨誤區(qū) 股指期貨簡介 目 錄 通病一、滿倉操作 ? 期市有句俗話 — 滿倉者必輸！滿倉操作雖然有可能使你快速增加財富，但更有可能讓你迅速暴倉。事事無絕對，即便是基金也不可能完全控制突發(fā)事件和政策面或消息面的影響。財富的積累是和時間成正比的，這是國內(nèi)外期貨大師的共識?？啃≠Y金盈取大波段的利潤，資金曲線的大幅度波動，其本身就是不正常的現(xiàn)象，只有進二退一，穩(wěn)步拉升方為成功之道。 ? 防范方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的 20%，最多為 25%，以防補倉或其他情況的發(fā)生 。
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