宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)監(jiān)測(cè)分析方法-文庫吧
2025-07-03 21:54 本頁面
【正文】 宏觀經(jīng)濟(jì)，共12個(gè)指標(biāo)。 1917年，珀森斯哈佛大學(xué)的哈佛指數(shù)。 ? 1920年， NBER指數(shù)， NBER成為判斷經(jīng)濟(jì)周期的權(quán)威機(jī)構(gòu)。 ? 1946年，伯恩斯和米切爾 《 測(cè)量經(jīng)濟(jì)周期 》 ? BBER， Conference Board， OECD 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列數(shù)據(jù)因素分解及其涵義 ? 時(shí)間序列的四要素。采用月度或季度數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，對(duì)于每個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的月度或季度時(shí)間序列來說，包含著四種變動(dòng)要素：長期趨勢(shì)要素 (Trend)、循環(huán)要素 (Cycle)、季節(jié)變動(dòng)要素 (Seasonal)和不規(guī)則要素 (Irregular)。 ? 長期趨勢(shì)要素代表經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列長期的趨勢(shì)特性。 ? 循環(huán)要素是以數(shù)年為周期的一種周期性變動(dòng)，它可能是一種景氣變動(dòng)，經(jīng)濟(jì)變動(dòng)或其他周期變動(dòng)。 ? 季節(jié)變動(dòng)要素是每年重復(fù)出現(xiàn)的循環(huán)變動(dòng)，以 12個(gè)月或四個(gè)季度為周期的周期性影響，是由溫度、降雨、月份，節(jié)假日等引起的。 ? 不規(guī)則要素，其變動(dòng)無規(guī)則可循，這類因素是由偶然發(fā)生的事故引起的，如：故障、罷工、意外事故、地震、水災(zāi)、惡劣氣候、戰(zhàn)爭、法令更改、測(cè)定誤差等。 ? 季節(jié)變動(dòng)要素和不規(guī)則要素往往遮蓋或混淆了經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的客觀變化，給研究和分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和判斷目前經(jīng)濟(jì)處于什么狀態(tài)帶來困難，在經(jīng)濟(jì)分析之前，將經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行分解，剔除其中的季節(jié)變動(dòng)要素和不規(guī)則要素。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)時(shí)間序列數(shù)據(jù)因素分解的基本方法 ? 加法模型 加法模型的一般形式為 :Y=T+C+S+I 式中 T、 C、 S和 I均表現(xiàn)為絕對(duì)量 。 ? 乘法模型 乘法模型的一般形式為 :Y=T C S I 式中 T表現(xiàn)為絕對(duì)量 ， C、 S和 I均表現(xiàn)為相對(duì)量 。 常用因素分解方法 ? 季節(jié)調(diào)整問題最早是由珀森斯 ()在1919年提出來的，當(dāng)時(shí)他正著手編制哈佛指數(shù)。珀森斯用最小二乘法確定趨勢(shì)曲線，以此消除趨勢(shì)變動(dòng)，然后用環(huán)比法去掉季節(jié)變動(dòng)，利用剩下的循環(huán)變動(dòng)構(gòu)造哈佛指數(shù)。 ?X11方法： 1954年美國商務(wù)部普查局的希斯金研究新的季節(jié)調(diào)整方法， 1965年 10月開發(fā)的 X11方法成為影響最大、最為重要的季節(jié)調(diào)整方法。 X11方法將時(shí)間序列分解為 TC、 S和 I三種要素。目前的最新版本是 X12， X12對(duì) X11方法的主要改進(jìn)是將節(jié)假日和工作日因素單獨(dú)分解出來，因此分為五種要素。 ?X12ARIMA方法： X12ARIMA是對(duì) X12方法的改進(jìn)，是在吸收加拿大統(tǒng)計(jì)局開發(fā)的 X11ARIMA方法的基礎(chǔ)上形成的。由于采用移動(dòng)平均方法的原因，X11方法因在末端信息量損失較多，通過 利用ARIMA模型構(gòu)造預(yù)測(cè)模型，將時(shí)間序列在端點(diǎn)向外延伸，以此來解決在端點(diǎn)信息量損失過多的問題。這是季節(jié)調(diào)整方法取得的一項(xiàng)重要進(jìn)展。 ?長期趨勢(shì)要素的分解方法： 在增長型周期的情況下，需要將長期趨勢(shì)要素和循環(huán)要素分解開來。早期使用回歸分析法， 60年代使用移動(dòng)平均方法， 如美國普查局使用 75項(xiàng)移動(dòng)平均方法， 70年代末期開始使用階段平均法（ PAT）， 80年代初出現(xiàn)了 HP濾波方法。但目前這些方法都存在臨近端點(diǎn)誤差較大的問題。 經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的類型 ? 經(jīng)濟(jì)周期是總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的波動(dòng)形態(tài)。一個(gè)周期包含許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域在差不多相同時(shí)間所發(fā)生的擴(kuò)張、衰退、收縮和復(fù)蘇。 ? 按周期長度區(qū)分為四類 ? 基欽周期（ Joseph Kitch）：持續(xù)時(shí)間大約為 40個(gè)月 ? 朱格拉周期（ Clement Juglar）： 910年的周期波動(dòng) ? 庫茲涅茨周期（ Simon Kuzs）： 1525年的中長周期 ? 康德拉季耶夫周期（ Nikolai D. Kondratieff）： 5060年的長期波動(dòng) ? 經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的類型 ? 古典周期 (Classical Cycle) 又上下稱古典循環(huán)，表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列 “ 絕對(duì)水平 ” 本身的周期性波動(dòng)。目前美國商務(wù)部發(fā)布的景氣指數(shù)仍基于古典循環(huán)的概念。 ? 增長周期 (Growth Cycle) 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列圍繞一上升趨勢(shì)而波動(dòng)。在古典周期波動(dòng)的概念中，將趨勢(shì)要素與循環(huán)要素視為一體而不加分離。在增長周期波動(dòng)中卻是將趨勢(shì)要素和循環(huán)要素相分離，把循環(huán)要素的變動(dòng)看作是景氣變動(dòng)，即增長周期波動(dòng)是循環(huán)要素的波動(dòng)。 ? 增長率周期 (Growth Rate Cycle)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長率隨時(shí)間而發(fā)生的波動(dòng)。為了克服增長循環(huán)方法中趨勢(shì)估計(jì)不夠準(zhǔn)確的難點(diǎn)， 20世紀(jì) 80年代，用增長率循環(huán)（ Growth Rate Cycle）測(cè)度經(jīng)濟(jì)周期的方法被投入使用。 ? 經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn) ? 轉(zhuǎn)折點(diǎn)是指經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的峰、谷日期。為了求出能反映經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的真正的的轉(zhuǎn)折點(diǎn)需排除季節(jié)要素和不規(guī)則要素的干擾。 ? 基準(zhǔn)分法。從景氣指標(biāo)的基準(zhǔn)出發(fā)，高于基準(zhǔn)線的稱為景氣期（ Business Boom） ,低于基準(zhǔn)線稱為蕭條期（ Business Depression）。 ? 方向分法。
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