【正文】 明 公平交易制度和控制方法為了公平對待投資人，保護投資人利益，避免出現(xiàn)不正當關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見》、《證券投資基金公司公平交易制度指導(dǎo)意見》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度，制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內(nèi)幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風險管控制度。公司使用的交易系統(tǒng)中設(shè)置了公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時買賣同一證券時，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進行操作，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，嚴禁直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送。 公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行。報告期內(nèi)，本公司嚴格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《建信基金管理有限責任公司公平交易制度》的規(guī)定。本基金管理人對過去四個季度不同時間窗口下（日內(nèi)、日內(nèi)、日內(nèi)）管理的不同投資組合（包括封閉式基金、開放式基金、特定客戶資產(chǎn)管理組合等）同向交易的交易價差從檢驗（置信度為）、平均溢價率、貢獻率、正溢價率占優(yōu)頻率等幾個方面進行了專項分析。具體分析結(jié)果如下： 當時間窗為日時，配了對投資組合，有對投資組合未通過檢驗，其中對投資組合的正溢價率占優(yōu)頻率小于， 其它對正溢價率占優(yōu)頻率大于的投資組合中，其中對平均溢價率低于，其它對平均溢價率超過的投資組合中，其中對貢獻率均未超過，另外對溢價金額占組合凈資產(chǎn)比例很小，因此未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的行為；當時間窗為日時，配了對投資組合，有對投資組合未通過檢驗，但其中對投資組合的溢價率占優(yōu)頻率均小于，其它對正溢價率占優(yōu)頻率大于的投資組合中，其中對平均溢價率低于，其它對平均溢價率超過的投資組合中，其中對貢獻率均未超過，另外對溢價金額占組合凈資產(chǎn)比例很小，因此未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的行為；當時間窗為日時，配了對投資組合，有對投資組合未通過檢驗，但其中對投資組合的溢價率占優(yōu)頻率均小于，其它對正溢價率占優(yōu)頻率大于的投資組合，其中對平均溢價率低于，其它對平均溢價率超過的投資組合中，其貢獻率均未超過，同樣未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的行為。 異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)，本基金管理人所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的的情況有次，原因是投資組合投資策略需要，未導(dǎo)致不公平交易和利益輸送。 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析年是股市場波動巨大的一年，上半年在杠桿資金刺激下整個股市場出現(xiàn)了大幅上漲，年中的去杠桿過程又導(dǎo)致了市場快速下跌。整體上我們認為，股市場過去一年的表現(xiàn)主要是流動性因素驅(qū)動，疊加了市場對于改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的預(yù)期，微觀層面上中小上市公司外延并購導(dǎo)致的高市值彈性提供了股價上漲的具體路徑。但是在實體經(jīng)濟缺乏內(nèi)生增長支撐的情況下，流動性和樂觀情緒驅(qū)動的牛市基礎(chǔ)相對脆弱，相應(yīng)地也兌現(xiàn)到了年下半年市場的劇烈調(diào)整上。建信信息產(chǎn)業(yè)基金在年月份成立，截至年月日，累計凈值元，在同期成立的基金產(chǎn)品中表現(xiàn)相對較好。在年月底之前，基金倉位和配置相對保守；年月份后在初步積累了一定凈值收益的基礎(chǔ)上增強了組合配置的進攻性，年月日實現(xiàn)了的階段性最高凈值；股災(zāi)階段利用新基金建倉期倉位配置的靈活性，降低了總體倉位，控制了凈值回撤幅度；月份之后基金倉位變化較小，以自下而上個股選擇為主。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)本報告期基金凈值增長率，波動率，業(yè)績比較基準收益率，波動率。 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望年，經(jīng)濟仍面臨一定的下行壓力，仍嚴重通縮，目前企業(yè)庫存增速維持低位，但是去產(chǎn)能并未大規(guī)模展開，隨著企業(yè)經(jīng)營的進一步惡化以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的推進，年企業(yè)去產(chǎn)能很可能加速，并伴隨著信用風險的釋放；物價方面，經(jīng)濟下行態(tài)勢下明年全年壓力不大。貨幣政策方面年預(yù)計依舊在維持偏松局面。年的股市場投資面臨較大的挑戰(zhàn)，海外美元加息、國內(nèi)人民幣匯率、供給側(cè)改革等方面都可能帶來系統(tǒng)性風險的沖擊；同時“資產(chǎn)荒”局面下只要股市下跌到一定程度，權(quán)益市場對全社會資本的配置性需求來說，就仍然具有吸引力。因此年將是機會和挑戰(zhàn)并存的一年，但挑戰(zhàn)將比過去年更大。年，本基金將延續(xù)穩(wěn)健的投資策略，精選新興產(chǎn)業(yè)潛力方向和價值低估個股，努力為投資者實現(xiàn)收益。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況年，本基金管理人的內(nèi)部監(jiān)察稽核工作以保障基金合規(guī)運作和基金份額持有人合法權(quán)益為出發(fā)點，堅持獨立、客觀、公正的原則，在督察長的指導(dǎo)下，公司監(jiān)察稽核部牽頭組織繼續(xù)完善了風險管控制度和業(yè)務(wù)流程。報告期內(nèi)，公司實施了不同形式的檢查，對發(fā)現(xiàn)的潛在合規(guī)風險，及時與有關(guān)業(yè)務(wù)部門溝通并向管理層報告，采取相應(yīng)措施防范風險。依照有關(guān)規(guī)定，定期向公司董事會、總經(jīng)理和監(jiān)管部門報送監(jiān)察稽核報告，并根據(jù)不定期檢查結(jié)果，形成專項審計報告，促進了內(nèi)控體系的不斷完善和薄弱環(huán)節(jié)的持續(xù)改進。在本報告期，本基金管理人在自身經(jīng)營和基金合法合規(guī)運作及內(nèi)部風險控制中采取了以下措施：、根據(jù)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的最新規(guī)定和公司業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，在對公司各業(yè)務(wù)線管理制度和業(yè)務(wù)流程重新進行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和業(yè)務(wù)操作流程，使公司基金投資管理運作有章可循。、將公司監(jiān)察稽核工作重心放在事前審查上，把事前審查作為內(nèi)部風險控制的最主要安全閥門。報告期內(nèi)，在公司自身經(jīng)營和受托資產(chǎn)管理過程中，為化解和控制合規(guī)風險，事前制定了明確的合規(guī)風險控制指標，并相應(yīng)地將其嵌入系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)自動管控，減少人工干預(yù)環(huán)節(jié)；對潛在合規(guī)風險事項，加強事前審查，以便有效預(yù)防和控制公司運營中的潛在合規(guī)性風險。、要求業(yè)務(wù)部門進行風險自查工作，以將自查和稽查有效結(jié)合。監(jiān)察稽核工作是在業(yè)務(wù)部門自身風險控制的基礎(chǔ)上所進行的再監(jiān)督，業(yè)務(wù)部門作為合規(guī)性風險防范的第一道防線，需經(jīng)常開展合規(guī)性風險的自查工作。在準備季度監(jiān)察稽核報告之前，皆要求業(yè)務(wù)部門進行風險自查，由監(jiān)察稽核部門對業(yè)務(wù)部門的自查結(jié)果進行事先告知或不告知的現(xiàn)場抽查，以檢查落實相關(guān)法律法規(guī)的遵守以及公司有關(guān)管理制度、業(yè)務(wù)操作流程的執(zhí)行情況。、把事中、事后檢查視為監(jiān)察稽核工作的重要組成部分。根據(jù)公司年度監(jiān)察稽核工作計劃，實施了涵蓋公司各業(yè)務(wù)線的稽核檢查項目，重點檢查了投資、銷售、運營等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，尤其加強了對容易觸發(fā)“三條底線”違規(guī)事件的防控檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題均及時要求相關(guān)部門予以整改，并對整改情況進行跟蹤檢查，促進了公司各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。、大力推動監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，充分發(fā)揮了系統(tǒng)自動監(jiān)控的作用，盡量減少人工干預(yù)可能誘發(fā)的合規(guī)風險，提高了內(nèi)控監(jiān)督檢查的效率。、通過對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品風險識別、評價和預(yù)防的培訓(xùn)以及基金行業(yè)重大事件的通報，加強了風險管理的宣傳，強化了員工的遵規(guī)守法意識。、在公司內(nèi)控管理方面，注重借鑒外部審計機構(gòu)的專業(yè)知識、經(jīng)驗以及監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查的意見反饋，重視他們對公司內(nèi)控管理所作的評價以及提出的建議和意見，并按部門一一溝通，認真進行整改、落實。、高度重視與外方股東信安金融集團就內(nèi)部風險控制業(yè)務(wù)所進行的廣泛交流，以吸取其在內(nèi)控管理方面的成功經(jīng)驗。、依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，認真做好本基金的信息披露工作，確保披露信息的真實、準確、完整和及時。本基金管理人承諾將秉承“持有人利益重于泰山”的核心價值觀，樹立并堅持誠信、規(guī)范、專業(yè)、創(chuàng)新的經(jīng)營理念，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，以充分保障基金份額持有人的合法權(quán)益。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明本報告期內(nèi)，本管理人根據(jù)中國證監(jiān)會[]號文《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強和完善對基金估值的內(nèi)部控制程序。公司設(shè)立的基金估值委員會為公司基金估值決策機構(gòu)，負責制定公司所管理基金的基本估值政策；對公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的執(zhí)行情況進行審核監(jiān)督；對因經(jīng)營環(huán)境或市場變化等導(dǎo)致需調(diào)整已實施的估值政策、方法和流程的，負責審查批準基金估值政策、方法和流程的變更。估值委員會由公司分管估值業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、督察長、投資總監(jiān)、研究總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、運營總監(jiān)及監(jiān)察稽核總監(jiān)組成。公司基金估值委員會下設(shè)基金估值工作小組，由具備豐富專業(yè)知識、兩年以上基金行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷、熟悉基金投資品種定價及基金估值法律法規(guī)、具備較強專業(yè)勝任能力的基金經(jīng)理、數(shù)量研究員、風險管理人員、監(jiān)察稽核人員及基金運營人員組成（具體人員由相關(guān)部門根據(jù)專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷進行指定）。估值工作小組負責日常追蹤可能對公司旗下基金持有的證券的發(fā)行人、所屬行業(yè)、相關(guān)市場等產(chǎn)生影響的各類事件，發(fā)現(xiàn)估值問題；提議基金估值調(diào)整的相關(guān)方案并進行校驗；根據(jù)需要提出估值政策調(diào)整的建議以及提議和校驗不適用于現(xiàn)有的估值政策的新的投資品種的估值方案，報基金估值委員會審議批準。 基金運營部根據(jù)估值委員會的決定進行相關(guān)具體的估值調(diào)整或處理，并負責與托管行進行估值結(jié)果的核對。涉及模型定價的，由估值工作小組向基金運營部提供模型定價的結(jié)果，基金運營部業(yè)務(wù)人員復(fù)核后使用。基金經(jīng)理作為估值工作小組的成員之一，在基金估值定價過程中，充分表達對相關(guān)問題及定價方案的意見或建議，參與估值方案提議的制定，但對估值政策和估值方案不具備最終表決權(quán)。本公司參與估值流程的各方之間不存在任何的重大利益沖突。公司與中央國債登記結(jié)算有限責任公司簽署了《中債收益率曲線和中債估值最終用戶服務(wù)協(xié)議》，并依據(jù)其提供的中債收益率曲線及估值價格對公司旗下基金持有的銀行間固定收益品種進行估值（適用非貨幣基金）或影子定價（適用貨幣基金和理財類基金）。自年月日起，公司按照中證指數(shù)有限公司根據(jù)《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標準》所獨立提供的債券估值價格，對公司旗下基金持有的在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券和私募債券除外)進行估值。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明本報告期內(nèi)本基金未實施利潤分配，符合相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同中關(guān)于收益分配條款的規(guī)定。167。5 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明年度，中國光大銀行股份有限公司在建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實施準則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，依法安全保管了基金的全部資產(chǎn)，對建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金的投資運作進行了全面的會計核算和應(yīng)有的監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了意見和建議。同時，按規(guī)定如實、獨立地向監(jiān)管機構(gòu)提交了本基金運作情況報告，沒有發(fā)生任何損害基金份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責地履行了作為基金托管人所應(yīng)盡的義務(wù)。 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明年度，中國光大銀行股份有限公司依據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他法律法規(guī)、相關(guān)實施準則、基金合同、托管協(xié)議等的規(guī)定，對基金管理人——建信基金管理有限責任公司的投資運作、信息披露等行為進行了復(fù)核、監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人在投資運作、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等方面存在損害基金份額持有人利益的行為。該基金在運作中遵守了有關(guān)法律法規(guī)的要求，各重要方面由投資管理人依據(jù)基金合同及實際運作情況進行處理。 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準確和完整發(fā)表意見中國光大銀行股份有限公司依法對基金管理人——建信基金管理有限責任公司編制的“建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金年年度報告”進行了復(fù)核，認為報告中相關(guān)財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容真實、準確。167。6 審計報告 審計報告基本信息財務(wù)報表是否經(jīng)過審計是審計意見類型標準無保留意見審計報告編號普華永道中天審字()第號 審計報告的基本內(nèi)容審計報告標題審計報告審計報告收件人建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金全體基金份額持有人引言段我們審計了后附的建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱“建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金”)的財務(wù)報表，包括年月日的資產(chǎn)負債表、年月日(基金合同生效日)至年月日止期間的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表附注。管理層對財務(wù)報表的責任段編制和公允列報財務(wù)報表是建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金 的基金管理人建信基金管理有限責任公司 管理層的責任。這種責任包括：()按照企業(yè)會計準則和中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；()設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。注冊會計師的責任段我們的責任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦颍康牟⒎菍?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。審計意見段我們認為，上述建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制，公允反映了建信信息產(chǎn)業(yè)股票基金年月日的財