股票證券之隨機優(yōu)勢-文庫吧
2025-05-01 12:02 本頁面
【正文】 ：定義：l(θ, ) ≤ l(θ, ) θ∈Θ, 且至少對某一個θ，嚴格的不等式成立， 則稱按狀態(tài)優(yōu)于.例，損失矩陣如下， 按狀態(tài)優(yōu)于4 72668347同樣，可以稱 較之 處于優(yōu)勢(具有隨機優(yōu)勢)或稱 處于被支配地位—V排序定義： 設(shè)隨機事件的收益的兩種概率分布F，G，F(xiàn)的均值不少于G，方差不大于G，即E(F)≥E(G)，V(F)≤V(G)且至少有一嚴格不等式成立，則稱F按E—V準則較G有優(yōu)勢，此原則合理，但條件太強。3. Markowitz模型 方差給定(相同)，均值大者為優(yōu)。二、 為什么要研究優(yōu)勢原則后果及其概率可以用抽獎來表示為了定量計算，要根據(jù)決策人的價值判斷(公理，條件)來確定實值效用u.例由于決策人的認識偏差及量化誤差，確定唯一的較準確的效用存在較大困難。但是，如果存在某種效用函數(shù)的類(符合條件C)，u∈均有f(記作 f)則可避免確定唯一的效用函數(shù)的困難。作用：①刪除非優(yōu)勢(被支配)行動，縮減有效行動集， ②更深入了解決策問題的特點三、優(yōu)勢原則的一般表示設(shè)決策人希望期望效用極大, 采用 時收益y的效用為u(y), y的分布為(y), 則采取行動(方案) 的期望效用 u()=(y
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