【正文】 的業(yè)務(wù)技能，熟悉期貨交易相關(guān)的法律、法規(guī)和期貨專業(yè)知識(shí)；（三） 期貨部應(yīng)隨時(shí)跟蹤了解期貨公司的發(fā)展變化和資信情況，并將有關(guān)變化情況報(bào)告集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)，以便集團(tuán)根據(jù)實(shí)際情況來決定是否更換期貨公司。 （四） 期貨部在制訂的期貨交易方案中應(yīng)當(dāng)揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；期貨交易方案須采取合理的交易策略，降低追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。 （五） 風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)對(duì)期貨交易業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，監(jiān)督期貨交易業(yè)務(wù)人員執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序情況，及時(shí)防范業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。 （六）風(fēng)險(xiǎn)控制員直接對(duì)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)控制員崗位不得與期貨部的其他崗位交叉。 （七） 集團(tuán)在進(jìn)行產(chǎn)品套期保值時(shí)，期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)須按照不同月份的實(shí)際生產(chǎn)能力來確定和控制當(dāng)期的套期保值量，任何時(shí)候不得超過董事會(huì)授權(quán)范圍進(jìn)行保值。 （八） 集團(tuán)在已經(jīng)確認(rèn)對(duì)實(shí)物合同進(jìn)行套期保值的情況下，期貨頭寸的建立、平倉(cāng)要與所保值的實(shí)物合同在數(shù)量、時(shí)間上相匹配。 （九） 集團(tuán)在期貨交易中需進(jìn)行下列風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算： 資金風(fēng)險(xiǎn)：測(cè)算已占用的保證金數(shù)量、浮動(dòng)盈虧、可用保證金數(shù)量及擬建頭寸需要的保證金數(shù)量、集團(tuán)對(duì)可能追加的保證金的準(zhǔn)備數(shù)量； 保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)集團(tuán)套期保值方案測(cè)算已建倉(cāng)頭寸和需建倉(cāng)頭寸在價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)后的保證金需求和盈虧風(fēng)險(xiǎn)。 （十） 集團(tuán)建立以下內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度： 結(jié)算員應(yīng)于每天收市后測(cè)算已占用的保證金金額、盈虧和浮動(dòng)盈虧、可用保證金數(shù)量及擬建頭寸需要追加的保證金數(shù)量，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)。 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大或發(fā)生異常波動(dòng)的情況時(shí)，交易員應(yīng)立即報(bào)告期貨部負(fù)責(zé)人和風(fēng)險(xiǎn)控制部；如果交易合約市值損失接近或突破止損限額時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)止損機(jī)制。 當(dāng)發(fā)生下列情形之一時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)立即向集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)報(bào)告： ①期貨業(yè)務(wù)有關(guān)人員違反風(fēng)險(xiǎn)管理政策和風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序； ②期貨公司的資信情況不符合集團(tuán)的要求； ③集團(tuán)的具體套期保值交易方案不符合有關(guān)規(guī)定； ④交易員的交易行為不符合套期保值交易方案； ⑤集團(tuán)期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)狀況影響到套期保值業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行； ⑥集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)出現(xiàn)或?qū)⒊霈F(xiàn)有關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。 期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)成員、與期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的任何人員，如發(fā)現(xiàn)套期保值交易存在違規(guī)操作時(shí)，應(yīng)立即向期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)匯報(bào)。同時(shí)，期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)立即終止違規(guī)人員的授權(quán)手續(xù)，并及時(shí)調(diào)查違規(guī)事件的詳細(xì)情況，制定和實(shí)施補(bǔ)救方案。 （十一） 風(fēng)險(xiǎn)處理程序 期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員參加會(huì)議，分析討論風(fēng)險(xiǎn)情況及應(yīng)采取的對(duì)策； 相關(guān)人員根據(jù)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)做出的決策進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處理。 （十二）交易錯(cuò)單處理程序： 當(dāng)發(fā)生屬期貨經(jīng)紀(jì)公司過錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)，由交易員立即通知期貨經(jīng)紀(jì)公司，并由經(jīng)紀(jì)公司采取相應(yīng)處理措施，再向期貨經(jīng)紀(jì)公司追償產(chǎn)生的損失； 當(dāng)發(fā)生屬于公司交易員過錯(cuò)的錯(cuò)單時(shí)，交易員應(yīng)立即報(bào)告期貨業(yè)務(wù)管理辦公室負(fù)責(zé)人，并立即下達(dá)相應(yīng)的指令，相應(yīng)的交易指令要求能消除或盡可能減少錯(cuò)單給公司造成的損失。 （十三） 集團(tuán)應(yīng)合理計(jì)劃和安排使用保證金，保證期貨交易過程正常進(jìn)行。 （十四） 集團(tuán)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定安排和使用期貨業(yè)務(wù)人員，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的綜合素質(zhì)。 （十五） 集團(tuán)應(yīng)配備符合要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、交易系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，確保期貨交易工作正常開展。四、資金管理制度（一） 集團(tuán)從事期貨交易，應(yīng)謹(jǐn)慎入市，加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制。用于交易的資金應(yīng)符合本辦法和集團(tuán)資金管理的相關(guān)規(guī)定。 （二） 集團(tuán)用于期貨交易的出入金必須通過開戶銀行轉(zhuǎn)帳，不得采用現(xiàn)鈔方式。 （三） 進(jìn)行期貨交易業(yè)務(wù)所需資金由期貨部提交期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)審批，經(jīng)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部按照資金管理制度的規(guī)定進(jìn)行資金調(diào)拔。 如遇行情突變需臨時(shí)增加保證金時(shí)，由期貨交易員提出申請(qǐng)，經(jīng)期貨部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部收到追加保證金申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)按照集團(tuán)資金管理制度的規(guī)定進(jìn)行資金調(diào)拔。 （四） 資金調(diào)撥員應(yīng)根據(jù)期貨交易業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一安排，保證期貨交易和交割資金的要求。 （五）交易平倉(cāng)時(shí)，結(jié)算人員根據(jù)中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心提供的結(jié)算單審核無誤后，結(jié)算人員將結(jié)算情況書面通知資金調(diào)撥人員進(jìn)行收付款工作，同時(shí)書面通知會(huì)計(jì)核算人員進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。履行實(shí)物交割時(shí)，應(yīng)依據(jù)期貨交易所的有關(guān)規(guī)定，提交交割倉(cāng)單，并按結(jié)算價(jià)開具增值稅發(fā)票，同時(shí)書面通知會(huì)計(jì)核算人員進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。（六） 財(cái)務(wù)部對(duì)存在期貨公司賬戶的資金，要實(shí)行逐日盯市制度， 每天根據(jù)期貨公司出具的有關(guān)賬單及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)監(jiān)督。資金調(diào)撥人員應(yīng)定期向財(cái)務(wù)主管或集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)算盈虧狀況、保證金使用狀況等，同時(shí)應(yīng)通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理人員。 （七） 集團(tuán)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，相關(guān)的套期會(huì)計(jì)處理應(yīng)遵照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定執(zhí)行。 五、 報(bào)告制度（一） 期貨部應(yīng)于每月月初向期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)提交上月期貨交易業(yè)務(wù)報(bào)告，包括當(dāng)月新建倉(cāng)位狀況、總體持倉(cāng)狀況、結(jié)算狀況、浮動(dòng)盈虧情況、未來價(jià)格趨勢(shì)及相關(guān)分析。 （二） 期貨業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守以下報(bào)告制度： 交易員每日交易后應(yīng)向期貨部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)報(bào)告新建頭寸、計(jì)劃建倉(cāng)及平倉(cāng)頭寸、最新市場(chǎng)信息等情況。 交易員和會(huì)計(jì)核算員應(yīng)分別根據(jù)每日交易情況，向期貨部、財(cái)務(wù)部及風(fēng)險(xiǎn)控制部報(bào)告匯總持倉(cāng)狀況、結(jié)算盈虧狀況及保證金使用狀況等信息。 （三） 期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)應(yīng)于每季度結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)向董事會(huì)提交上一季度期貨交易報(bào)告，包括當(dāng)季度新建倉(cāng)位狀況、總體持倉(cāng)狀況、結(jié)算狀況、套期保值效果、未來價(jià)格趨勢(shì)及相關(guān)分析。 董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)期貨業(yè)務(wù)決策委員會(huì)的報(bào)告，定期或不定期地對(duì)現(xiàn)行的期貨風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與企業(yè)的資本實(shí)力和管理水平相一致。 六、 檔案管理制度集團(tuán)對(duì)期貨交易的原始資料、結(jié)算資料等業(yè)務(wù)檔案、期貨業(yè)務(wù)開戶文件、授權(quán)文件、各類內(nèi)部報(bào)告、發(fā)文及批復(fù)文件等檔案由期貨部負(fù)責(zé)保管，保管期限不少于20年。 七、 保密制度（一）期貨業(yè)務(wù)相關(guān)人員應(yīng)遵守集團(tuán)的保密制度。 （二）期貨業(yè)務(wù)相關(guān)人員未經(jīng)允許不得泄露集團(tuán)的期貨交易方案、交易情況、結(jié)算情況、資金狀況等與集團(tuán)期貨交易有關(guān)的信息。 八、 應(yīng)急處理制度（一） 在執(zhí)行期貨投資方案時(shí)，如遇國(guó)家政策、市場(chǎng)發(fā)生重大變化等原因，導(dǎo)致繼續(xù)執(zhí)行該業(yè)務(wù)將造成風(fēng)險(xiǎn)顯著增加、可能引發(fā)重大損失時(shí)，應(yīng)按權(quán)限及時(shí)主動(dòng)報(bào)告，并在最短時(shí)間內(nèi)平倉(cāng)或鎖倉(cāng)。 （二） 若遇地震、泥石流、滑坡、水災(zāi)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、暴亂、騷亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力原因?qū)е碌膿p失，按中國(guó)期貨行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、期貨合約及相關(guān)合同的規(guī)定處理。 （三） 如本地發(fā)生停電、計(jì)算機(jī)及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)故障使交易不能正常進(jìn)行的，應(yīng)及時(shí)啟用備用無線網(wǎng)絡(luò)、筆記本電腦等設(shè)備或通過電話等方式委托期貨公司進(jìn)行交易。 （四） 因生產(chǎn)設(shè)備故障等原因?qū)е虏荒馨磿r(shí)進(jìn)行交割的，應(yīng)當(dāng)采取必要措施及時(shí)平倉(cāng)或組織貨源交割。 九、 責(zé)任追究制度（一） 本制度所涉及的交易指令、資金撥付、下單、結(jié)算、風(fēng)險(xiǎn)控制等有關(guān)人員，嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行的，交易風(fēng)險(xiǎn)由集團(tuán)承擔(dān)。 違反本制度規(guī)定或超越權(quán)限進(jìn)行資金撥付、下單交易等行為的，或違反本制度規(guī)定的報(bào)告義務(wù)的，由違規(guī)行為人對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)或損失承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。 （二） 集團(tuán)應(yīng)區(qū)分不同情況，對(duì)違規(guī)行為人給予經(jīng)濟(jì)處罰，并通過法律途徑向其追究民事賠償責(zé)任；違規(guī)行為人的行為構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，追究其刑事責(zé)任。 附件1： 大連商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)管理辦法第一章 總 則　　第一條　為加強(qiáng)大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）指定交割倉(cāng)庫(kù)的管理，規(guī)范交割行為，保證交割正常進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《大連商品交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法?！　〉诙l　指定交割倉(cāng)庫(kù)是指經(jīng)交易所審定注冊(cè)的，為期貨合約履行實(shí)物交割的指定交割地點(diǎn)?！　〉谌龡l　交易所依據(jù)本辦法對(duì)指定交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，指定交割倉(cāng)庫(kù)及其有關(guān)工作人員必須遵守本辦法。第二章 申請(qǐng)和審批　　第四條　申請(qǐng)指定交割倉(cāng)庫(kù)必須具備以下條件：　　（一）具有工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)和注冊(cè)資本須達(dá)到交易所規(guī)定的數(shù)額；　?。ㄈ┴?cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；　?。ㄋ模┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù),完善的倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)章制度。 近三年內(nèi)無嚴(yán)重違法行為記錄和被取消指定交割倉(cāng)庫(kù)資格的記錄；　　（五）承認(rèn)交易所的交易規(guī)則、交割細(xì)則等；　?。﹤}(cāng)庫(kù)主要管理人員必須有五年以上的倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)；　?。ㄆ撸┒褕?chǎng)、庫(kù)房有一定規(guī)模,有儲(chǔ)存交易所上市商品的條件、設(shè)備完好、齊全、計(jì)量符合規(guī)定要求以及良好的交通運(yùn)輸條件?！　。ò耍┯袊?yán)格、完善的商品檢化驗(yàn)制度、商品出入庫(kù)制度、庫(kù)存商品管理制度等；　　（九）交易所要求的其他條件。　　第五條　申請(qǐng)成為指定交割倉(cāng)庫(kù)，須提供下列材料：　?。ㄒ唬┥暾?qǐng)書；　?。ǘ┕ど绦姓芾聿块T頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；　?。ㄈ┳?cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的近兩年審計(jì)報(bào)告原件或加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所印章的復(fù)印件；　　（四）申請(qǐng)單位倉(cāng)庫(kù)土地使用證復(fù)印件及相關(guān)文件；　?。ㄎ澹┥暾?qǐng)單位上級(jí)主管部門或董事會(huì)出具的同意申請(qǐng)指定交割倉(cāng)庫(kù)的批準(zhǔn)文件及有關(guān)單位出具的擔(dān)保函；　?。﹤}(cāng)庫(kù)管理制度及簡(jiǎn)介；　?。ㄆ撸┙灰姿筇峁┑钠渌募?。 　　第六條　指定交割倉(cāng)庫(kù)的審批程序：　?。ㄒ唬┙灰姿鶕?jù)前條所列材料進(jìn)行初審；　　（二）交易所根據(jù)初審結(jié)果派員對(duì)申請(qǐng)單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和評(píng)估；　?。ㄈ┲付ń桓顐}(cāng)庫(kù)需根據(jù)本辦法，制定相應(yīng)的操作規(guī)程或細(xì)則，經(jīng)交易所審定后方可開展有關(guān)期貨合約的實(shí)物交割業(yè)務(wù)；　?。ㄋ模┙灰姿鶕?jù)實(shí)地調(diào)查和評(píng)估結(jié)果擇優(yōu)選用倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，并與之簽訂《指定交割倉(cāng)庫(kù)協(xié)議書》?！　〉谄邨l　指定交割倉(cāng)庫(kù)經(jīng)交易所核定批準(zhǔn)后須辦理以下事宜：　?。ㄒ唬┲付ń桓顐}(cāng)庫(kù)簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單所需各種印章須到交易所備案；　　（二）期貨交割業(yè)務(wù)指定專人授權(quán)書及專人簽字須到交易所備案；　?。ㄈ├U納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；　?。ㄋ模┲付ń桓顐}(cāng)庫(kù)期貨管理人員接受交易所的交割業(yè)務(wù)培訓(xùn)；　?。ㄎ澹┙灰姿?guī)定的其他事宜?！　〉诎藯l　指定交割倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)放棄指定交割倉(cāng)庫(kù)資格, 應(yīng)向交易所遞交《放棄指定交割倉(cāng)庫(kù)資格申請(qǐng)書》，并經(jīng)交易所審核批準(zhǔn)。　　第九條　指定交割倉(cāng)庫(kù)放棄或被取消資格的，應(yīng)辦理以下事項(xiàng)：　　（一）交割商品全部出庫(kù)或全部變成現(xiàn)貨；　?。ǘ┙Y(jié)清與交易所的債權(quán)債務(wù)；　?。ㄈ┌唇灰姿?guī)定清退風(fēng)險(xiǎn)抵押金?！　〉谑畻l　指定交割倉(cāng)庫(kù)資格的確認(rèn)、放棄或取消，交易所應(yīng)及時(shí)通告會(huì)員及指定交割倉(cāng)庫(kù)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。第三章　權(quán)利和義務(wù)　　第十一條　指定交割倉(cāng)庫(kù)的權(quán)利：　　（一）按交易所規(guī)定簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；　　（二）按交易所審定的收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和方法收取有關(guān)費(fèi)用；　?。ㄈ?duì)交易所制定的有關(guān)實(shí)物交割的規(guī)定享有建議權(quán)；　?。ㄋ模┙灰姿桓罴?xì)則和《指定交割倉(cāng)庫(kù)協(xié)議書》規(guī)定的其他權(quán)利。 　　第十二條　指定交割倉(cāng)庫(kù)的義務(wù)：　　（一）遵守交易所的交割細(xì)則和其它有關(guān)規(guī)定，接受交易所的監(jiān)管，及時(shí)向交易所提供有關(guān)情況；　　（二）根據(jù)期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)用于期貨交割的商品進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；　　（三）按規(guī)定保管好庫(kù)內(nèi)的商品，確保商品安全；　?。ㄋ模┌礃?biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單要求提供商品，積極協(xié)助貨主安排交割商品的運(yùn)輸；　?。ㄎ澹┍Ｊ嘏c期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密；　?。﹨⒓咏灰姿M織的年審；　　（七）繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；　　（八）變更法定代表人、注冊(cè)資本、股東或股本結(jié)構(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地等事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向交易所報(bào)告；　　（九）每年初向交易所提交經(jīng)審計(jì)的上年年度財(cái)務(wù)報(bào)告；　　（十）出現(xiàn)法律糾紛時(shí)，在三個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向交易所報(bào)告；　　（十一）對(duì)外出具有關(guān)貨物所有權(quán)證明函件時(shí)，應(yīng)在證明函件落款日期