中央銀行學第七章中央銀行的支付清算服務與其他服務-文庫吧
2025-01-06 14:11 本頁面
【正文】 個系統(tǒng)的業(yè)務量為 ？ 筆 6 2022/2/15 12 四銀行多邊凈額結算示意圖 ? 多邊軋差涉及每個銀行把系統(tǒng)中所有銀行都考慮在內(nèi)，應收款和應付款的對沖，計算出凈應收或凈應付。 A凈應付 (130)， B、 C凈應收 (100)和(30),D為零。 A銀行 B銀行 D銀行 C銀行 30 清算所 (0) (130) 100 整個系統(tǒng)的業(yè)務量？筆 2022/2/15 13 例：四家銀行多邊凈額清算資金表 付款 銀行 收款銀行 應付 總額 A B C D A — 100 40 90 230 B 80 — 0 0 80 C 0 50 — 30 80 D 20 30 70 — 120 應收總額 100 180 110 120 510 應付總額 230 80 80 120 510 多邊凈頭寸 ﹣ 130 ﹢ 100 ﹢ 30 0 0 全額實時結算的效率與風險 2022/2/15 14 A銀行 B銀行 D銀行 C銀行 (40) (90) (20) (80) (100) (30) (50) (70) (30) 例： A銀行的支付業(yè)務量：付 3筆，收 2筆，共 5筆。 整個系統(tǒng)的業(yè)務量有 ？ 筆 實時結算 VS 定時結算 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 ?流程：計算凈結算頭寸 —— 劃轉 ?風險：凈債權銀行向凈債務銀行提供日間信貸，產(chǎn)生信用風險與流動性風險 ?風險規(guī)避方法：中央銀行向凈債務銀行提供透支便利；根據(jù)清算緊急安排由參加清算的各銀行共同分擔凈債務銀行的債務頭寸；取消所有與凈債務銀行有關的支付指令，其他銀行重新計算轉賬金額及凈頭寸。 2022/2/15 15 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 （ RIGS） 支付系統(tǒng)對各金融機構的每筆轉賬業(yè)務進行一一對應結算，而不是在指定時點 進行總的借方、貸方差額結算。按結算發(fā)生的時間不同，全額結算分為：定時結算與實時結算 2022/2/15 16 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 （三）實時金額清算支付系統(tǒng)的運作原理 ： ?實時：營業(yè)日期間非間斷、非定期地持續(xù)進行 ?全額：指每筆業(yè)務單獨進行、全額清算而不軋差清算 ?系統(tǒng)處理過的所有支付清算 都不可變更和無條件的終局性清算 2022/2/15 17 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 ： V型、 Y型、 L型和 T型 付款行首先將完整的支付信息發(fā)送給中央銀行，待中央銀行完成資金匯劃后，再將完整的支付信息發(fā)送給收款行。 2022/2/15 18 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 Y型結構存在中央處理器。中央銀行收到信息后，需確認付款行賬戶上有無足夠的資金用于支付。若資金充足，馬上進行清算，否則，將其置于排隊狀態(tài)，直到資金足夠時再進行清算。有些國家的中央銀行對付款行提供不超過一個交易日的日內(nèi)透支。 2022/2/15 19 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 L型結構付款行向中央銀行傳遞完整的支付信息，中央銀行核實付款賬戶上的資金并作出清算或排隊的決定后，向付款行傳回信息，再由付款行將其傳至收款行。 2022/2/15 20 第二節(jié) 中央銀行的支付清算運作 T型結構中付款行向中央銀行和收款行傳遞支付信息，收款行先收到未經(jīng)清算的信息，其后才可能收到中央銀行發(fā)送的證實信息。 2022/2/15 21 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 在 V型和 Y型結構中所有的支付信息需先傳遞到中央銀行，待清算完畢后才將信息傳到收款行。 V型結構中的中央銀行兼具傳遞信息和資金清算雙重職能。而 L型結構中的中央銀行只負責清算，不負責信息傳遞。在 V型、 Y型和 L型中，收款行只在清算結束后才收到支付信息，在 T型結構中，收款行在清算完成之前即已收到未經(jīng)確認的信息，這種支付間隔易產(chǎn)生流動性風險或信用風險。 2022/2/15 22 第二節(jié)中央銀行的支付清算運作 二、中央銀行支付清算服務的主要內(nèi)容 （一）組織票據(jù)交換清算 (二 ) 辦理異地跨行清算 （三）為私營
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