股票市場風險指標計算-文庫吧
2024-12-23 20:41 本頁面
【正文】 建無風險利率數(shù)據(jù)集 RF； 2022年市場日收益數(shù)據(jù)。 第二步：創(chuàng)建宏文本： 。 第三步：計算 2022年滬深兩市場 A股個股風險指標。 第四步：滬深兩市場個股與市場風險關(guān)系統(tǒng)計分析。 計算程序 創(chuàng)建無風險利率數(shù)據(jù)集： /*1998年 7月 1日后使用七日回購利率兩周指數(shù)加權(quán)平均為基準利率 */ data a。 set 。 if code=B2W and date=39。1jun199839。d。 rename ir=rf。 keep ir date。run。 /*1998年 7月 1日前用一年期銀行存款利率加 10%為基準利率 */ data b。 set 。 if code=d1y 。 run。 data c。 set b。 format date yymmdd10.。 if enddt=. Then enddt=date()。 do date=begdt to enddt。 output。 end。 run。 data d。 set c。 if date39。1jun199839。d。 keep date rf。 rf=ir*。 /* 在一年期存款利率的基礎上再增加 10% */ run。 /*合并得到基準利率表 rfyr*/ data rfyr。 set d a。 if date=’31dec2022’d。 run。 /*得到日基準利率表 rf*/ data rf。 set rfyr。 rf=rf/365。 /* 將利率轉(zhuǎn)化為日利率 */ run。 2022年市場日收益數(shù)據(jù) DretM2022：總市值加權(quán)平均市場日收益率。 Data DretM2022。 Set 。 If year(date)=2022 and Exchflg=’0’ and Mktflg=’AB’。 /* Exchflg=’0’－滬、深兩交易所； Mktflg=’AB’ － AB股票市場 */ Keep dat
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