總保險(xiǎn)費(fèi)和資產(chǎn)份額-文庫(kù)吧
2024-12-23 05:25 本頁(yè)面
【正文】 信的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試，使用總保費(fèi)而不是純保費(fèi) 17 ? 將每年度的資產(chǎn)份額與相對(duì)的責(zé)任準(zhǔn)備金及解約現(xiàn)金價(jià)值做比較，保險(xiǎn)人可以評(píng)估總保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率結(jié)構(gòu)的適當(dāng)性和公平性 （ 1）大部分累積的資產(chǎn)需要提供死亡賠付、費(fèi)用等資金，即需要資助保單責(zé)任準(zhǔn)備金。當(dāng)全部累積資產(chǎn)不足以滿足支付要求時(shí)，保險(xiǎn)公司須貸出盈余來(lái)彌補(bǔ)不足。某類(lèi)保單自盈余提出來(lái)充抵第一年度費(fèi)用的數(shù)額，在資產(chǎn)份額等于準(zhǔn)備金之前，尚不能完全得到回補(bǔ)，在此時(shí)間之前，由于須從盈余中“借出”資金，保險(xiǎn)公司有“賬面” 損失。 （ 2）應(yīng)于何時(shí)累積到保單責(zé)任準(zhǔn)備金，是一項(xiàng)重要管理決策。這一時(shí)期被稱(chēng)為“ 確認(rèn)時(shí)期（ validation period）”。 （ 3）確認(rèn)時(shí)期越短，總保費(fèi)要求越大，或保額降低或利潤(rùn)邊際降低。 18 ? 盈余的真正產(chǎn)生：取決于資產(chǎn)份額與解約價(jià)值之間的關(guān)系 （ 1）當(dāng)保單因解約而終止時(shí)，其責(zé)任準(zhǔn)備金也隨之解除。若資產(chǎn)份額超過(guò)解約金的給付，公司會(huì)有真正的獲利。這通常發(fā)生在幾個(gè)（ 3~10年）保單年度之后。 （ 2）在較早的保單年度，資產(chǎn)份額通常少于解約價(jià)值，公司會(huì)因保單持有人的解約而發(fā)生真正的損失 （ 3）決定某類(lèi)保單資產(chǎn)份額何時(shí)等于或大于解約價(jià)值，是一項(xiàng)重要的管理決策。 19 ? 根據(jù)資產(chǎn)份額測(cè)試結(jié)果進(jìn)行調(diào)節(jié) —— 增加保費(fèi) —— 減少特定費(fèi)用或支出項(xiàng)目，如紅利、費(fèi)用、現(xiàn)金價(jià) 值 —— 增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)上的經(jīng)濟(jì)性來(lái)減少費(fèi)用 —— 改變投資理念 20 二、計(jì)算實(shí)例 ? 保單種類(lèi)： 35歲男性，保險(xiǎn)金額為 1000元的普通終身壽險(xiǎn)，年均衡總保險(xiǎn)費(fèi)為 ? 采用 1958 CSO表， %利率，死亡發(fā)生在保險(xiǎn)年度的中期，死亡保險(xiǎn)金在年中給付 ? 退保是根據(jù) Linton A 失效率，假定退保發(fā)生在保險(xiǎn)年度末 21 (1) 保險(xiǎn) 年度 (2) 年初繳 付保險(xiǎn) 費(fèi)人數(shù) (3) 死亡 人數(shù) a (4) 退保 人數(shù) b (5) 退保后 年末生 存人數(shù) (2)一 (3)一 (4) (6) 每 1000元的費(fèi)用率 (7) 每 1000 元退保的 現(xiàn)金價(jià)值 (8) 每 1000 元的紅利 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 100000 89， 911 84， 424 80． 102 76． 469 73． 293 70． 528 68． 134 66． 008 64． 060 62． 277 60． 582 58． 970 57． 432 55． 962 54． 553 53． 143 51． 734 50． 324 48． 912 47． 496 99 98 106 113 122 131 142 155 170 186 205 224 246 270 296 325 353 383 414 447 9， 990 5， 389 4， 216 3， 520 3， 054 2， 634 2， 252 1， 971 1． 778 1． 597 1. 490 1． 388 1． 292 1． 200 1． 113 1． 085 1． 056 1． 027 998 969 89． 911 84． 424 80． 102 76． 469 73． 293 70． 528 68． 134 66． 008 64． 060
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