計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文-外商直接投資(fdi)對(duì)浙江省經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證分析-文庫吧
2025-05-15 15:27 本頁面
【正文】 由表 1中 GDP和 FDI的數(shù)據(jù)（其中 GDP為換算為美元單位的數(shù)據(jù)）通過 Eviews軟件得 到 散點(diǎn)圖如圖所示： xFDI yGDP 圖 1 由 圖 1可見，二者之間大致呈一元線形關(guān)系，因此，我們將試圖通過簡單的線性模型來看 FDI和 GDP之間所存在的關(guān)系，把 FDI當(dāng)作 GDP的主要影響因素，其他影響因素全部放入隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中。假定 GDP和 FDI之間存在如下關(guān)系：GDPt=β1+β2FDIt+μt 利用 EVIEWS 軟件，用最小二乘法進(jìn)行回歸如下 : Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date:30/12/16 Time: 20:05 Sample: 1984 2021 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C X Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var 0 2021 4000 6000 8000 0 50 100 150 200 X Y 7 . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 9734211. Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 表 2 即得模型為： GDP= + se= () () t= () () R2= F= DW= SE= 從經(jīng)濟(jì)意義看來， GDP 隨著 FDI的增加而增加，所以模型的參數(shù)估計(jì)是符合經(jīng)濟(jì)意義的。β 2= 是樣本回歸方程的斜率，說明年外商投資每增加一億元，平均來說 GDP 將增加 億 元，β 1=? 是樣本回歸方程的截距。R2= 說明樣本回歸直線對(duì)樣本的擬合優(yōu)度較高。 t= 查表 t（ ） =t（ ），說明 FDI 對(duì) GDP影響的 t值顯著。由于使用了廣義差分?jǐn)?shù)據(jù)，樣本容量減少了 1個(gè)，為 21 個(gè)。查 5%顯著水平的 DW 統(tǒng)計(jì)表可知 DWDL =，說明該模型中存在有嚴(yán)重序列相關(guān)性 (下文將驗(yàn)證 )，故本文對(duì)上述模型進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)，并進(jìn)行修正，看是否能使模型方程得到改進(jìn)。 序列相關(guān)性檢驗(yàn) 1 5 0 0 1 0 0 0 5 0 005001000150085 90 95 00 05 10R E S I D 圖 2 從圖 2中可以看出殘差項(xiàng)存在 正的序列相關(guān)性。 消除序列相關(guān)性 為解決自相關(guān)問題，選用柯克蘭特 奧卡特迭代法對(duì)模型進(jìn)行修正，其結(jié)果 8 如下： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 30/12/16 Time: 20:21 Sample(adjusted): 1984 2021 Included observations: 30 after adjusting endpoints Convergence not achieved after 100 iterations Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X C 1052304. +08 AR(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 1426019. Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Inverted AR Roots 表 3 由表可知， AR(1)的系數(shù)對(duì)應(yīng)的 P 值幾乎為零，表明在 5%的顯著水平下顯著的不為零。 DW 的統(tǒng)計(jì)量值為 ，查 n=30， k=2 a= 時(shí)的 DW 檢驗(yàn)表可知 DL=， DU=,DW 小于 5%的顯著水平下的臨界值上限，說明模型仍存在序列相關(guān)性，因此要考慮二階序列相關(guān)模型。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 30/12/16 Time: 20:40 Sample(adjusted): 1984 2021 Included observations: 29 after adjusting endpoints Convergence not achieved after 100 iterations Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. X C 1286970. +08 AR(1) AR(2) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Inverted AR Roots .72 9 表 4 從表 4中可以看出 DW=，查 n=29， k=2 a= 時(shí)的 DW檢驗(yàn)表可知DL=， DU=DW=4DU=，這表明，模型不存在自相關(guān)。 所以此時(shí)回歸方程為 GDP=1286970+ 單位根檢驗(yàn) 由于所用數(shù)據(jù)為時(shí)間序列數(shù)據(jù)，需要檢驗(yàn)其平穩(wěn)性，并用 EG 兩步法考察它們之間是否存在協(xié)整關(guān)系。 ADF Test Statistic 1% Critical Value* 5% Critical Value 10% Critical Value *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented DickeyFuller Test Equation Dependent Variable: D(Y) Method: Least Squares Date: 30/12/16 Time: 21:12 Sample(adjusted): 1984 2021 Included observations: 28 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. Y(1
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