stata與面板數(shù)據(jù)回歸-文庫吧
2025-04-20 19:28 本頁面
【正文】 應模型 ? 總結(jié)：如果把非觀測效應看做是各個截面或個體特有的可估計參數(shù)，并且不隨時間而變化，則模型為固定效應模型； ? 如果把非觀測效應看作隨機變量，并且符合一個特定的分布，則模型為隨機效應模型 ? 在實證分析中，一般通過 hausman檢驗判斷：由于隨機效應模型把個體效應設定為干擾項的一部分，所以就要求解釋變量與個體效應不相關，而固定效應模型并不需要這個假設條件 ? 因此，我們可以通過檢驗該假設條件是否滿足，如果滿足，那么就應該采用隨機效應模型，反之，就需要采用固定效應模型 ? Hausman檢驗的基本思想是：在固定效應 u_i和其他解釋變數(shù)不相關的原假設下 ， 用 OLS估計的固定效應模型和用 GLS估計的隨機效應模型的參數(shù)估計都是一致的 。 反之 ， OLS是一致的 ， 但 GLS則不是 ? 因此 ， 在原假設下 ， 二者的參數(shù)估計應該不會有系統(tǒng)的差異 ， 我們可以基于二者參數(shù)估計的差異構造統(tǒng)計檢驗量 。 如果拒絕了原假設 ， 我們就認為選擇固定效應模型是比較合適的 。 四、 stata軟件簡介 ? STATA軟件估計與應用： ? 打開數(shù)據(jù)庫： ? use E:\Program Files\ \Stata10\東部 .dta“ ? 或者重新輸入數(shù)據(jù)： edit ? 相關系數(shù)： cor gdp invest edu sci health ? 簡單回歸： regress gdp invest culture sci ? 無常數(shù)： regress gdp invest culture sci,noconstant 估計結(jié)果 _ c o n s 5 . 3 9 2 9 4 3 . 4 4 2 0 5 1 9 1 2 . 2 0 0 . 0 0 0 4 . 5 2 2 7 0 7 6 . 2 6 3 1 7 9 s c i . 5 5 7 0 0 5 7 . 0 5 1 0 0 0 7 1 0 . 9 2 0 . 0 0 0 . 4 5 6 6 0 4 4 . 6 5 7 4 0 7 1 c u l t u r e . 7 1 6 3 3 0 8 . 0 6 1 3 7 4 1 1 1 . 6 7 0 . 0 0 0 . 5 9 5 5 0 8 . 8 3 7 1 5 3 6 i n v e s t . 1 6 0 1 2 0 6 . 0 4 9 1 0 8 7 3 . 2 6 0 . 0 0 1 . 2 5 6 7 9 7 4 . 0 6 3 4 4 3 8 g d p C o e f . S t d . E r r . t P | t | [ 9 5 % C o n f . I n t e r v a l ] T o t a l 3 2 1 . 6 4 4 9 0 4 2 7 8 1 . 1 5 6 9 9 6 0 6 R o o t M S E = . 4 0 0 6 9 A d j R s q u a r e d = 0 . 8 6 1 2 R e s i d u a l 4 4 . 1 5 1 4 8 6 7 2 7 5 . 1 6 0 5 5 0 8 6 1 R s q u a r e d = 0 . 8 6 2 7 M o d e l 2 7 7 . 4 9 3 4 1 8 3 9 2 . 4 9 7 8 0 5 9 P r o b F = 0 . 0 0 0 0 F ( 3 , 2 7 5 ) = 5 7 6 . 1 3 S o u r c e S S d f M S N u m b e r o f o b s = 2 7 9回歸診斷： ? 是否存在異方差 ： estat hettest ? 懷特檢驗： estat imtest,white ? 回歸信息檢驗： estat imtest ? 是否遺漏重要解釋變量： estat ovtest ? 擬合圖： rvfplot ? 單一變量的相關圖 ： cprplot invest 畫圖 ? 菜單與命令結(jié)合 ? twoway (scatter gdp invest) ? twoway (scatter gdp invest||lfit gdp invest) 1416182010 11 12 13 14 15i n v e stgdp F i t t e d v a l u e s基本建設支出與 GDP的相關關系圖 1112131415edu1998 2021 2021 2021 2021tsh e n g = 1 / sh e n g = 1 6 / sh e n g = 3 1 sh e n g = 2 / sh e n g = 1 7sh e n g = 3 / sh e n g = 1 8 sh e n g =
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