時間序列數(shù)據(jù)ols回歸的其他問題-文庫吧
2025-04-25 09:32 本頁面
【正文】 據(jù)中的隨機(jī)抽樣假定，保證大數(shù)定理和中心極限定理的適用。 ?幾個例子： ? et ~(0, ?2) （ 1） yt=et （ 2） yt=et +?1et1 MA(1)過程 （ 3） yt=?yt1+et AR(1)過程 考慮兩種情況： ?| ? |1 ?| ? |=1 （ 4） yt=?0+?1t+et ?趨勢平穩(wěn) ?差分平穩(wěn)： yt=?1+yt1+et ?OLS的漸近性質(zhì) ? 假定： ’ 序列 平穩(wěn)和弱相關(guān)，模型 關(guān)于參數(shù)線性 ’ 無完全共線性 ’ 同期外生： E(ut|Xt)=0 ? ’、 ’和 ’成立： OLS估計量具有一致性！ ? 有限分布滯后模型滿足假定： yt=?0+?0zt+?1zt1+?2zt2+ut ? 靜態(tài)模型滿足假定： yt=?0+?1zt1+?2zt2+ut ? 若存在反饋呢，即： zt1=?0+?1yt1+vt ? 滯后被解釋變量作為解釋變量的情形，如 AR(1)模型： yt=?yt1+et ? 若 | ? |1，序列平穩(wěn)且弱
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