某銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析課件(已改無錯(cuò)字)
2023-01-20 22:43:10 本頁面
【正文】 2023年 年末 2023年 一季末 2023年 二季末 2023年 三季末 2023年 年末 不良貸款 余額 5827 6693 7687 8721 8940 關(guān)注類貸款余額 10422 12715 13315 13810 17496 信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ? 信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：指銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)及表外承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn) ? 主要包括：各項(xiàng)貸款、存放同業(yè)、拆放同業(yè)及買入返售資產(chǎn)、銀行帳戶的債券投資、應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、承諾及或有負(fù)債等。 信用（貸）風(fēng)險(xiǎn)敞口？ ? 因債務(wù)人違約行為導(dǎo)致的可能承受風(fēng)險(xiǎn)的信貸余額 注：以下數(shù)據(jù)為 未考慮抵質(zhì)押物及其他信用增級(jí)措施 最大信用風(fēng)險(xiǎn)敞口 （是一種 假設(shè) 狀態(tài)，與實(shí)際情況可能存在偏差） 表內(nèi)項(xiàng)目（資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目） 2023 2023 存放中央銀行款項(xiàng) 361,309 421,437 存放同業(yè)款項(xiàng) 267,876 311,293 拆出資金 111,415 85,420 交易性金融資產(chǎn) 5,867 18,441 衍生金融資產(chǎn) 549 907 買入返售金融資產(chǎn) 281,510 267,089 應(yīng)收利息 11,071 13,546 發(fā)放貸款和墊款 1,302,324 1,508,806 可供出售金融資產(chǎn) 147,929 150,741 持有至到期投資 158,535 159,286 分為貸款和應(yīng)收款類的投資 8,760 159,734 其他金融資產(chǎn) 2,388 12,909 小計(jì) 2,659,533 3,109,609 同比增減百分比 % % % % % % % % % % % % % 貸款總額 1,331,436 1,544,553 % 首先關(guān)注的是拆出資金，同業(yè)拆出并非如字面上簡(jiǎn)單指同業(yè)拆借，同業(yè)代付貢獻(xiàn)了這一科目的主要收益。這樣的處理成功的逃匿了貸款規(guī)模的監(jiān)管。 浦發(fā)銀行 2023年末拆出資金下滑至千億規(guī)模以下，為 億元， 2023年末為 ，同比下跌 %。 原因很簡(jiǎn)單，銀監(jiān)會(huì)規(guī)范了同業(yè)代付業(yè)務(wù)，用這樣的手段 逃匿貸款規(guī)模 已很難實(shí)現(xiàn)。 上圖表中另一個(gè)比較突出的變化是“ 分為貸款和應(yīng)收款類的投資”，同比增加 %。 浦發(fā)銀行年報(bào)中顯示，主要是持有金融債頭寸及信托受益權(quán)投資增加。 去年資金信托計(jì)劃投資余額大增曾是推動(dòng)該行“分為貸款和應(yīng)收款類的投資”余額大增的 主要原因 。可是 究其深因 ，是因?yàn)橹袊?dāng)下可以發(fā)放貸款的企業(yè)需求在萎縮，受限制行業(yè)的企業(yè)貸款需求卻相對(duì)旺盛。 眾所周知我國銀行業(yè) 主要利潤(rùn)來源 還是存貸利差，這樣的境況會(huì)對(duì)銀行的利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。為此銀行采取了利用信托業(yè)務(wù)變相給一些企業(yè)發(fā)放貸款，以此來增加利潤(rùn)。 表外項(xiàng)目 2023 2023 開出信用證 198,422 120,024 信用證下承兌匯票 25,616 37,681 開出保函 4
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