lecture04一元時間序列分析方法-閱讀頁
2025-02-21 19:39本頁面
【正文】 變成一個平穩(wěn)過程，這樣的性質(zhì)稱為齊次非平穩(wěn)性。161。 （ ）161。而 是對序列 進行 d階差分之后的序列，并且得到的該序列具有平穩(wěn)性特征。 若用 替代 ，則（ ）式就可以表示為：161。 則該表達式與前面所屬的 ARMA模型的表達式相同。單整自回歸移動平均模型l 二、 ARIMA模型的確定 —— 以上證指數(shù)為例161。在此，選取上證指數(shù) 2023年 2月 1日至 2023年 6月 30日為觀測區(qū)間。 首先，確定 ARIMA(p,d,q)模型中的 d值。 其次，對 ARIMA(p,1,q)模型中的 p和 q數(shù)值進行確定。 從收益率的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)圖中我們可以看到 ,它們都是拖尾的，因此可設(shè)定為 過程。收益率的偏相關(guān)函數(shù)也是第 1階很顯著，從第 2階開始下降很大，因此設(shè)定 p值為 1，于是初步建立 模型。應用的軟件為 。 除了利用 SAS程序進行 ARIMA過程分析之外，我們還可以通過這一程序進行 ARIMA過程模擬。161。假定初始數(shù)值 =，產(chǎn)生1000個來自 ， 的隨機時間序列。 從前幾節(jié)知，當時間序列含有單位根時，它就是一個非平穩(wěn)時間序列。l 161。平穩(wěn)性與單位根檢驗l 161。但是，同時會發(fā)現(xiàn)杜賓 沃森 d值偏低。即回歸結(jié)果是不正確的。 161。這種情況就稱為偽回歸。 通常，有兩種類型被用來描述非平穩(wěn)性，它們是帶漂移的隨機游走模型和趨勢平穩(wěn)過程。 其中，帶漂移的隨機游走模型表達為：161。 趨勢平穩(wěn)過程是因其在線性趨勢附近而得名，此過程表達為：161。 在上述情況下， 是白噪聲擾動項。常用測驗單位根的方法是由 Dickey 和 Fuller (Fuller, 1976。l 開始模型：l 其中， 是隨機誤差項。l 首先，我們來看如何判斷檢驗模型是否應該包含常數(shù)項與時間趨勢項。 l 3. 菲利普斯 配榮（ PhillipsPerron,PP）檢驗l PP檢驗針對的是回歸模型的干擾項 存在異方差或序列相關(guān)的現(xiàn)象。但 PP檢驗下，這兩個統(tǒng)計量的計算相對復雜，是在對應 DF統(tǒng)計量的形式上加以修正。平穩(wěn)性與單位根檢驗l [案例說明 45]運用 EVIEWS進行上證指數(shù)單位根檢驗l 對上證指數(shù) 進行單位根檢驗。對其一階差分序列進行ADF檢驗，此時的統(tǒng)計量為 ，小于相應臨界值，故拒絕指數(shù)差分序列非平穩(wěn)的假設(shè)。平穩(wěn)性與單位根檢驗l [案例說明 46]股市與經(jīng)濟增長的關(guān)聯(lián)性檢驗l 李志剛（ 2023）選取了 1992年第 1季度至 2023年第 2季度的時間序列，共 53組觀察值。上證指數(shù)的季度數(shù)據(jù)，以每季度最后一個交易日的收盤價作為該季度的指數(shù)值（記為 QSHY），而后取自然對數(shù)，即 stock = lnQSHY。本文采用ADF（ Augmented DickeyFuller）檢驗來考察各變量是否平穩(wěn)。因此， economy、 stock均為 1 階單整的時間序列。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 三月 2100:33:5800:33Mar2121Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 三月 21三月 2100:33:5800:33:58March 21, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 三月 2112:33 上午 三月 2100:33March 21, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 12:33:58 上午 12:33 上午 00:33:58三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 00:33:5800:33:5800:333/21/2023 12:33:58 AM1成功就是日復一日那一點點小小努力的 積 累。 00:33:5800:33:5800:33Sunday, March 21, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 21 三月 202312:33:58 上午 00:33:58三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 2023/3/21 0:33:5800:33:5821 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 三月 2100:33:5800:33Mar2121Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 勝 人者有力，自 勝 者 強 。 21 三月 202312:33:58 上午 00:33:58三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 2023/3/21 0:33:5800:33:5821 March 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強 不息
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