【正文】 % % %3 % % % % % % %4 % % % % % % %5 % % % % % % %6 % % % % % % %7 % % % % % % %8 % % % % % % %9 % % % % % % %10 % % % % % % %? 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)矩陣 基于風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)能力 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，模擬，預(yù)測(cè) 定價(jià)決定 /策略 (風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) + 市場(chǎng)考慮 ) 益處 客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ? 基于風(fēng)險(xiǎn)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)具有一致性 ? 對(duì)現(xiàn)金流的關(guān)注應(yīng)如同對(duì)抵押品的關(guān)注 ? 業(yè)務(wù)運(yùn)作 / 戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 對(duì)客戶和業(yè)務(wù)更清晰的理解 益處 底價(jià) ? 使動(dòng)用資金的回報(bào)最大化 (Roce 或 Raroc) ? 突出不同產(chǎn)品的不同成本 ? 突出不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 ? 提高對(duì)規(guī)定預(yù)備需求的理解 益處 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ? 風(fēng)險(xiǎn) /回報(bào)一致性 ? 提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解 益處 抵押品收益 ? 風(fēng)險(xiǎn) /回報(bào)的一致性 ? 考慮特定違約損失（LGD） ? 突出抵押品的保障程度和流動(dòng)性 l (銀行評(píng)估后的貸款抵押率 ) 益處 定價(jià)和收益 運(yùn)作 ? 客戶的貢獻(xiàn)度 ? 用于創(chuàng)造價(jià)值的單獨(dú)帳目 ? 定義產(chǎn)品的效用和組合產(chǎn)品的收益 產(chǎn)品組合 ? 加總各個(gè)客戶群的產(chǎn)品組合觀點(diǎn) ? 促進(jìn)有價(jià)值的產(chǎn)品組合 (EVA) 小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 ?規(guī)范、持續(xù)、恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)以及相應(yīng)的價(jià)值創(chuàng)造“引擎”，是確保風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)平衡管理的關(guān)鍵所在，并有利于銀行價(jià)值的創(chuàng)造 (RAROC + EVA) 12 小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 贈(zèng)送您一套繪畫(huà)技法 ? 流程包括崗位職責(zé)的界定、控制、技術(shù)以及原料等一系列連串的步驟和行為。 0 0 發(fā)生率評(píng)分 : 1=不經(jīng)常發(fā)生 10=幾乎必然發(fā)生 對(duì)后果嚴(yán)重性評(píng)分 : 1=不嚴(yán)重 10=十分嚴(yán)重 列出每個(gè) 失效模式的潛在原因 : 當(dāng)前流程中的控制方法 對(duì)檢測(cè)的可能性評(píng)分 1=每次都能檢測(cè)到 10=無(wú)法檢測(cè)到 風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù) (RPN): 嚴(yán)重性 x發(fā)生率 x可檢測(cè)性 表 1 失效模式及后果分析 (FMEA)表 列出流程步驟中可能會(huì)發(fā)生的潛在 失效模式 列出潛在 失效模式 可能對(duì)客戶所造成的影響 輸入流程圖的過(guò)程步驟 小企業(yè)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)管理 15 建立信貸文化的目的 國(guó)際上不同銀行信貸文化示例 5 納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 ３ 16 批發(fā)銀行 業(yè)務(wù)客戶 對(duì)公授信業(yè)務(wù)單元 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)分析和審批 ? 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 ? 風(fēng)險(xiǎn)分析和審批 客戶關(guān)系管理 ? 客戶經(jīng)理 ? 客戶關(guān)系分析 客戶 授信審核部門(mén) 主動(dòng)上門(mén)的客戶 客戶推薦 l 客戶經(jīng)理銷(xiāo)售計(jì)劃 ?幫組 收集并整理信息 ?提供宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、行業(yè)評(píng)級(jí)等宏觀信息 ?幫組分析財(cái)務(wù)報(bào)表 ?提供現(xiàn)金流分析等分析工具 ?信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)建議 ? 分析審核超出風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理授權(quán)范圍的授信推申請(qǐng) 高級(jí)、資深風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 ?提供信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) ?情景分析和壓力測(cè)試 ?決策支持：是否接受貸款申請(qǐng) ?決策支持：授信額度 ?授信結(jié)構(gòu)和定價(jià) ?幫助確認(rèn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 ?幫助審核貸款續(xù)借 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 IRB系統(tǒng)決策支持 ?提供信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) ?情景分析和壓力測(cè)試 ?決策支持：是否接受貸款申請(qǐng) ?決策支持：授信額度 ? 授信結(jié)構(gòu)和定價(jià) ?幫助確認(rèn)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 ?幫助審核貸款續(xù)借 ?組合分析 ?產(chǎn)品、行業(yè)、區(qū)域等組合的資產(chǎn)等級(jí)分布 ?資產(chǎn)等級(jí)的遷移情況 ?風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理有權(quán)調(diào)整和推翻系統(tǒng)評(píng)級(jí)結(jié)果 17 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 ? 原則一 、 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法 ? 對(duì)還款意愿和還款能力應(yīng)同等重視 。 ? ～對(duì)家庭帳戶與企業(yè)帳戶未分開(kāi)的 ，應(yīng)將家庭和企業(yè)應(yīng)合二為一作整體分析；家庭現(xiàn)金流 ， 客戶及其家庭成員解釋其貸款原因上的一致性和連續(xù)性 。 18 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 ? 原則二 、 關(guān)于貸款擔(dān)保 ? 必須堅(jiān)持以合適的擔(dān)保品作為風(fēng)險(xiǎn)緩解手段和對(duì)沖保障 ， 對(duì)小企業(yè)信貸違約能起到非常顯著的威懾作用 。 ? 而將小額貸款按個(gè)人消費(fèi)貸款辦法處理還涉及到對(duì)個(gè)人資產(chǎn)資本化的可接受程度 ， 亦即將對(duì)小額公司類(lèi)貸款按個(gè)人貸款處理必然涉及擔(dān)保是否可接受問(wèn)題 ， 例如工商銀行最近推出的 “ 自然人可為小企業(yè)貸款提供擔(dān)保 ” 。 19 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 ? 原則三 、 關(guān)于貸款投放 ? 貸款投放上的漸進(jìn)式原則 （ graduation principle） ? 為中小企業(yè)目標(biāo)客戶群體構(gòu)建定制的信貸方式 ， 應(yīng)根據(jù)中小企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力狀況 、 所在經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域 、 所處發(fā)展階段和融資需求特點(diǎn) ， 按照循序漸進(jìn)的信貸節(jié)奏調(diào)整信貸操作方式 ， 在信貸關(guān)系初始階段 ， 信貸金額要小 ， 還本付息周期要短；隨著信貸關(guān)系的不斷延續(xù) 、 信譽(yù)記錄保持狀況 ， 信貸金額再逐步 “ 由小到大 ” ， 信貸期限逐步 “ 由短到長(zhǎng) ” ， 償付前款才可能有后續(xù)貸款 。 ? 這種潛在的后續(xù)合作前景會(huì)為企業(yè)履行償債義務(wù)產(chǎn)生很大的激勵(lì)作用 ， 銀行在為其提供熟悉金融運(yùn)行規(guī)則的機(jī)會(huì)的同時(shí) ， 也使其還款意愿和能力得以逐漸展示 。 21 ● 股東利益最大化 ， 但 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)相對(duì)落后 ， 很多中小企業(yè)就是家族企業(yè) ， 企業(yè)主個(gè)人的信用 、 素質(zhì)與所經(jīng)營(yíng)的企業(yè)之間的界限不清； ● 企業(yè)實(shí)收資本中個(gè)人資本比重大； ● 外部融資主要是民間借貸和金融機(jī)構(gòu)借貸； ● 通過(guò)購(gòu)銷(xiāo)往來(lái) 、 利潤(rùn)分配 、 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)等方式 ，將資金在關(guān)聯(lián)方及股東之間頻繁調(diào)度； ● 中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為和財(cái)務(wù)核算具有明顯的避稅傾向； ● 企業(yè)規(guī)模偏小 ， 產(chǎn)業(yè)層次偏低 ， 產(chǎn)品技術(shù)含量并不高 ， 有的企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容不穩(wěn)定 ， 低水平的惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致一些企業(yè)早衰 。s Q ualit y23 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性 企業(yè)提供銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該與提供給稅務(wù)機(jī)關(guān)的報(bào)表一致 本行結(jié)算情況 （ 對(duì)公帳戶和對(duì)私帳戶合并監(jiān)控 ， 例如對(duì)帳單 ） 各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性 （ 固定資產(chǎn) 、 存貨 、 應(yīng)收帳款等 ） 同業(yè)調(diào)查與對(duì)比 貸款證 稅務(wù)或工商查詢 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 對(duì)小企業(yè)客戶資信調(diào)查 Wrong results 24 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上的異常進(jìn)行批量的反欺詐甄別 ? 借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)公司的審計(jì)，有無(wú)保留意見(jiàn)； ? 銷(xiāo)售收入下降而總資產(chǎn)增長(zhǎng)； ? 固定長(zhǎng)期適合率和流動(dòng)比率均小于 100%， ? 企業(yè)高估收益（從收益虛增與資產(chǎn)高估、收益虛增與負(fù)債高估、費(fèi)用低估與資產(chǎn)高估、費(fèi)用低估與負(fù)債低估）。 ? 應(yīng)收帳款異常值＝（本年應(yīng)收帳款－上二年應(yīng)收帳款）－（本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入－上二年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）（上二年應(yīng)收帳款247。 29 100 95 負(fù)債總額 50 30 速動(dòng)資產(chǎn) 100 120 年收入 50 80 流動(dòng)負(fù)債 100 40 流動(dòng)資產(chǎn) 200 100 資產(chǎn) B公司 A公司 項(xiàng)目 ３、納入公司敞口的小企業(yè)授信管理 案例一 30 無(wú)困難 有困難 結(jié)論 1 速動(dòng)比率 2 流動(dòng)比率 50% 95% 資產(chǎn)負(fù)債率 B公司 A公司 指標(biāo) 按照傳統(tǒng)方法評(píng)價(jià)， A公司是沒(méi)有償債能力的。 36 ? 自動(dòng)貸款過(guò)程借助多種信息 : – 信貸申請(qǐng) /人口統(tǒng)計(jì) – 信用調(diào)查局 – 現(xiàn)存?zhèn)鶆?wù)關(guān)系 ? 自動(dòng)貸款過(guò)程使用 : – 外部信用評(píng)分 – 內(nèi)部信用評(píng)分 – 規(guī)則，如破產(chǎn)，壞賬核銷(xiāo) ? 判斷分析師不是試圖比評(píng)分做得更好，但是他們明白在哪里可以通過(guò)獲得分值中未體現(xiàn)的信息來(lái)改善決策。 ： 新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)擔(dān)保品價(jià)值評(píng)估有更進(jìn)一步的要求，如更頻繁的再評(píng)估，更高的抵押率等 ： 是整個(gè)擔(dān)保品管理系統(tǒng)中最復(fù)雜的部分，包括抵押率引擎和擔(dān)保品分配引擎，并可以適應(yīng)巴塞爾新資本協(xié)議信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋的不同方法 ： 可以按照發(fā)行人，擔(dān)保品所處地點(diǎn)，幣種，股票指數(shù)等維度來(lái)生成擔(dān)保品的集中度報(bào)告 ５、小企業(yè)授信擔(dān)保品管理 擔(dān)保品管理解決方案的主要功能 46 建立信貸文化的目的 國(guó)際上不同銀行信貸文化示例 5 小企業(yè)授信 產(chǎn)品創(chuàng)新 ６ 47 從創(chuàng)意到概念 創(chuàng)意 篩選 ———— ——— 概念篩選 優(yōu)化 —————— ——— 概念精化 測(cè)試 —————— ———— 概念測(cè)試 開(kāi)發(fā) —————— ——— 概念開(kāi)發(fā) 48 創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略計(jì)劃的能力儲(chǔ)備 戰(zhàn)略計(jì)劃 創(chuàng)意的產(chǎn)生與管理 建立原型，模擬和試驗(yàn) 新產(chǎn)品，新服務(wù)開(kāi)發(fā)和建立 定義 測(cè)量 分析 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 49 從供應(yīng)鏈金融 , 透視小企業(yè)金融服務(wù)的商業(yè)模式 金融機(jī)構(gòu) 供應(yīng)商 金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)商 制造商 經(jīng)銷(xiāo)商 第三方企業(yè) 原材料 產(chǎn)成品 信 息 資 金 擔(dān) 保 服 務(wù) 50 供應(yīng)鏈金融的功能 ? 解決生產(chǎn)鏈中供應(yīng)商 、 制造商 、 經(jīng)銷(xiāo)商在可持續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的原材料供應(yīng) 、 生產(chǎn)資金短缺和信息不對(duì)稱(chēng)的問(wèn)題 ? 借助核心企業(yè)實(shí)力，將資金和信用注入到上下游的弱勢(shì)企業(yè)中，提升供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力 ? 第三方企業(yè)參與供應(yīng)鏈的物流和擔(dān)保服務(wù)，為其帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) ? 銀行以核心企業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，拓展供應(yīng)鏈上下游客戶群金融服務(wù)商機(jī)，如預(yù)收帳款融資、物流倉(cāng)儲(chǔ)融資、應(yīng)收帳款融資等 51 從供應(yīng)鏈金融 , 透視小企業(yè)金融服務(wù)的商業(yè)模式 核心客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)銷(xiāo)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 倉(cāng)儲(chǔ)公司準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 52 從供應(yīng)鏈金融 , 透視小企業(yè)金融服務(wù)的商業(yè)模式 單一額度： 供應(yīng)商條件 經(jīng)銷(xiāo)商條件 53 演講完畢，謝謝觀看！