國債期貨相關(guān)知識ppt課件-閱讀頁
2025-05-21 22:06本頁面
【正文】 ：宋義珂 電話： 0532— 85790018 電話： 18765935538 中國金融期貨交易所 5年期國債期貨仿真交易合約 項目 內(nèi)容 合約標(biāo)的 面額為 100萬元人民幣，票面利率為 3%的 5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債 報價方式 百元報價 最小變動價位 （每張合約最小變動 100元） 合約月份 最近的三個季月（三、六、九、十二季月循環(huán)） 交易時間 上午交易時間： 9:15— 11： 30 下午交易時間： 13： 00— 15： 15 最后交易日交易時間 :上午 9： 1511： 30 每日價格最大波動限制 上一交易日結(jié)算價的 177。 即“ 100點” =1 000 000 RMB 1點 =10 000 RMB（ 10 00 000/100） =100 RMB 聯(lián)系人：宋義珂 電話： 0532— 85790018 電話： 18765935538 交易單位： 1手 =1張合約 最低交易保證金： 合約價值的 3 %， 即 30 000 RMB(100萬 3%) 發(fā)票價格：即空方交割國債期貨應(yīng)該得到的收入 發(fā)票價格 =交割價格 轉(zhuǎn)換因子＋應(yīng)計利息 聯(lián)系人：宋義珂 電話： 0532— 85790018 電話： 18765935538 五：國債期貨交易 國債期貨交易 1：投機(jī) 做多 做空 2：套保 買保： 計劃買入固定收益?zhèn)瑩?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價格上升 賣保： 持有固定收益?zhèn)瑩?dān)心利率上升，其債券價格下跌或者收益率下降 3：套利 牛市套利 熊市套利 蝶式套利 跨期套利 跨品種套利 聯(lián)系人：宋義珂 電話： 0532— 85790018 電話： 18765935538 謝 謝！
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