國(guó)際金融實(shí)務(wù)復(fù)習(xí)題-閱讀頁(yè)
2025-05-02 02:36本頁(yè)面
【正文】 雙方共同確定的 C．買方確定的 D．賣方確定的24,即期外匯交易與遠(yuǎn)期外匯交易的劃分標(biāo)準(zhǔn)是（ C ）。A．負(fù)有債權(quán)，先賣后買 B．負(fù)有債務(wù)，先賣后買 C．負(fù)有債權(quán)，先買后賣 D．負(fù)有債務(wù)，先買后賣，儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目為100億美元，則表示該國(guó)（ B ）。遠(yuǎn)期差價(jià)為( C )A、35/36 B、360/350 C、350/360 D、340/35, 應(yīng)注意( A 、D )。經(jīng)濟(jì)主體通過(guò)涉外業(yè)務(wù)中計(jì)價(jià)貨幣的選擇來(lái)減少匯率風(fēng)險(xiǎn)的方法是（ B 、 C ）。A．外國(guó)貨幣 B．外幣支付憑證 C．外幣有價(jià)證券 D．其他外匯資產(chǎn)，外匯可分為（ AB ）。A．固定匯率 B．官方匯率 C．基本匯率 D．市場(chǎng)匯率（ BCD ）。 B．在合同到期日前，顧客無(wú)權(quán)要求銀行進(jìn)行交割C．只有在合同到期日，顧客有權(quán)要求銀行進(jìn)行交割 D．只有在合同到期日，顧客有權(quán)放棄合同的執(zhí)行（ ABCD ）。A．遠(yuǎn)期外匯交易 B．超遠(yuǎn)期外匯交易 C．固定交割日期的遠(yuǎn)期外匯交易D．擇期遠(yuǎn)期外匯交易，可分為（ AC ）。 （ AD ）。A．外匯儲(chǔ)備 B．普通提款權(quán) C．特別提款權(quán)D．黃金儲(chǔ)備 E．商業(yè)銀行的外匯結(jié)存43.“雙掛鉤”是指（ AD ）。A．批發(fā)市場(chǎng) B．零售市場(chǎng) C．外匯指定銀行與客戶之間的交易市場(chǎng) D．金融機(jī)構(gòu)之間的交易市場(chǎng)：(ADE)A．成交的當(dāng)日 B．成交后的第一天 C．成交后的第二天。請(qǐng)計(jì)算GBP/AUD 6個(gè)月的雙向匯率。請(qǐng)計(jì)算GBP／JPY 3個(gè)月的雙向匯率。＝ 2．2774GBP／AUD 6個(gè)月的遠(yuǎn)期賣出價(jià)＝247。某美國(guó)商人預(yù)期3個(gè)月后英鎊即期匯率為 GBP/USD=1．5500／20，并進(jìn)行100萬(wàn)英鎊的賣空交易。在外匯市場(chǎng)上，USD/／85, ／60, 。有兩種做法： 第一種：該港商進(jìn)行遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期調(diào)期, 其港幣收支如下：, 可得到1545萬(wàn)港幣(200＝1545萬(wàn))；，（200＝）； 若該港商進(jìn)行遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期調(diào)期，在固定本幣收支的同時(shí)，（1545萬(wàn)－=）的貼水收益。9．美國(guó)某出口商4月份出口一批貨物到瑞士, 總價(jià)值625 000瑞士法郎。 ⑴ 該出口商支付期權(quán)費(fèi)總額是多少? ⑵ 當(dāng)結(jié)匯時(shí), 如1瑞士法郎=,該出口商是放棄還是執(zhí)行期權(quán)? 盈虧如何? ⑶ 當(dāng)結(jié)匯時(shí), 如1瑞士法郎=,該出口商是放棄還是執(zhí)行期權(quán)? 盈虧如何? 分析：⑴ 該出口商支付期權(quán)費(fèi)總額是=62 500瑞士法郎／瑞士法郎10=9375美元 ⑵ 該出口商執(zhí)行期權(quán)可兌 625000＝418750美元 當(dāng)結(jié)匯時(shí),按即期匯率可兌 625 000瑞士法郎＝437500美元 437500美元－9375美元＞418750美元, 故該出口商應(yīng)放棄執(zhí)行期權(quán)。 ⑶ 當(dāng)結(jié)匯時(shí), 按即期匯率, 可兌625 000瑞士法郎＝392500美元 執(zhí)行期權(quán)可收入：625 000瑞士法郎＝418750美元－9375美元＝409375美元 392500美元＜ 409375美元，故該出口商應(yīng)執(zhí)行期權(quán)。8 /
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