深交所期權(quán)測(cè)試題庫(kù)專業(yè)考試-閱讀頁(yè)
2025-04-09 05:39本頁(yè)面
【正文】 元的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為元的認(rèn)沽期權(quán)進(jìn)行保護(hù)性對(duì)沖，當(dāng)?shù)狡谌展蓛r(jià)下跌到元時(shí)，沈先生的每股盈虧為（CA元B元C、5500010張下月到期、行權(quán)價(jià)為元的認(rèn)沽期權(quán)買入均價(jià)為元，則該保險(xiǎn)策略的盈虧平衡為每股（AA元B元C元D元8期權(quán)屬于（DA、基金C、衍生品8關(guān)于期權(quán)交易的買方與賣方的權(quán)利與義務(wù)，下面說(shuō)法正確的是（CA、買賣雙方均只有權(quán)利，無(wú)義務(wù)C、買方有義務(wù)，無(wú)權(quán)利；賣方有權(quán)利，無(wú)義務(wù)90、對(duì)于合約盤中臨時(shí)停盤，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（CA、停牌期間，可以繼續(xù)申報(bào)C、復(fù)牌時(shí)對(duì)已接受的申報(bào)實(shí)行集合競(jìng)價(jià)9當(dāng)期權(quán)處于（BA、平值期權(quán)C、深度虛值期權(quán)9假設(shè)甲股票的當(dāng)前價(jià)格為元，那么行權(quán)價(jià)為元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是（BA、0C、59下列哪一點(diǎn)不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別（CA、期權(quán)的買方不需要交納保證金，而期貨的買方需要C、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金，而期貨的買方不需要9在其他變量相同的情況下，標(biāo)的股票價(jià)格上漲，則認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金（A）。、上升；下降B、下降；下降D）。、無(wú)下限B、標(biāo)的證券買入成本價(jià)–認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金D+1000012（A、備兌開(kāi)倉(cāng)B、買入平倉(cāng)D）。、保險(xiǎn)策略的盈虧平衡點(diǎn)買入股票成本買入期權(quán)的權(quán)利金B(yǎng)、股票價(jià)格低于盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，投資者發(fā)生虧損D14100001131000015）。、0B元C元D元9投資者小李以元的價(jià)格買入某股票，隨后買入一張行權(quán)價(jià)格為元、次月到期、權(quán)利金為元的認(rèn)沽期權(quán)，則該客戶盈虧平衡點(diǎn)為每股（CA元B元C元D元100、期權(quán)合約是指有交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定合約（AA、賣方有權(quán)利C、買方有義務(wù)某投資者持有甲股票股，如果他希望為持有的甲股票建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該采取以下哪種做法（假設(shè)甲股票的期權(quán)合約單位為）A5A賣出張股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C.5A買入張股票的認(rèn)沽期權(quán)如何計(jì)算保險(xiǎn)策略的到期日損益（d股票損益+期權(quán)損益B.股票到期日價(jià)格股票買入價(jià)期權(quán)權(quán)利金期權(quán)內(nèi)在價(jià)值B）A.．持有到期不行權(quán)C.提前平倉(cāng)假設(shè)股票價(jià)格為元，以該股票為標(biāo)的，行權(quán)價(jià)為元、到期日為個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為元，假設(shè)利率為）元。Gamma）A.減少C.以上都不對(duì)關(guān)于看漲期權(quán)說(shuō)法不正確的是A.．標(biāo)的物波動(dòng)率越高，期權(quán)價(jià)格越高C．執(zhí)行價(jià)格越低，時(shí)間價(jià)格越高跨式策略是指利用兩個(gè)期權(quán)構(gòu)造出當(dāng)股價(jià)大漲大跌時(shí)可獲利，并且損失（），收益()的策略A.．無(wú)限、有限C.．有限、無(wú)限客戶保證金是（）向客戶收取的，收取比例由其結(jié)算參與人規(guī)定。結(jié)算參與人B．中登公司D.若王先生持有丙股票，他希望規(guī)避股票價(jià)格的下行風(fēng)險(xiǎn)，那么他可以（）A．賣出丙股票的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C賣出丙股票的認(rèn)沽期權(quán)到期日，標(biāo)的證券價(jià)格低于行權(quán)價(jià)，則投資者認(rèn)沽期權(quán)賣出開(kāi)倉(cāng)的損益為A．權(quán)利金標(biāo)的證券價(jià)格+行權(quán)價(jià)C．權(quán)利金行權(quán)價(jià)標(biāo)的證券價(jià)格1一般而言，臨近合約到期日時(shí)，平值合約的流動(dòng)性與深度虛值合約的流動(dòng)性相比（）A深度虛值合約較好C．無(wú)法比較1當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)合約到期時(shí)，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利方若行權(quán)，則權(quán)利方將以行權(quán)價(jià)格（）標(biāo)的證券，而義務(wù)方則以行權(quán)價(jià)格（）標(biāo)的證券A．賣出，賣出C．買入，賣出13.50350個(gè)月后到期的認(rèn)沽期權(quán)，并以元買入行權(quán)價(jià)為元、1．．3假定某一期權(quán)合約有甲乙兩家做市商提供報(bào)價(jià)，甲做市商賣價(jià)掛單元買入，則客戶優(yōu)先與哪家做市商成交?A.．乙做市商C．客戶指定的做市商1下列可用作備兌開(kāi)倉(cāng)保證金充抵的為A.．現(xiàn)金C半額合約標(biāo)的1如果某公司將被兼并收購(gòu)時(shí)，運(yùn)用（c．做多認(rèn)購(gòu)期權(quán)B．跨式策略DaA風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無(wú)上限C．最大損失為支付的權(quán)利金1投資者張三預(yù)測(cè)股價(jià)近期將會(huì)大幅度偏離當(dāng)前價(jià)格，但不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)是上漲還是下跌，那么他可以使用以下哪個(gè)策略組合（b買入牛市價(jià)差策略B．賣出蝶式策略D）A．權(quán)利方或空頭C．義務(wù)方或空頭20.15162期權(quán)到期時(shí)股票價(jià)格為元，則客戶收益為（b元BDDADCABCAD．越高B．不變D45元/股的認(rèn)沽期權(quán)，合約單位為．收到權(quán)利金元B1500支出權(quán)利金元D45000目前某股票價(jià)格為元，行權(quán)價(jià)為元的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金為每股元。值可能為（）．D10111個(gè)月后到期的招寶公司認(rèn)購(gòu)期權(quán)。合約到期時(shí)，假設(shè)招寶公司的股價(jià)漲到元，此時(shí)期權(quán)合約的價(jià)值為？（）A．1認(rèn)購(gòu)期權(quán)賣出開(kāi)倉(cāng)的到期日盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方法為()A．權(quán)利金C．行權(quán)價(jià)權(quán)利金某投資者買入行權(quán)價(jià)格為元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，目前股票的價(jià)格是元，支付權(quán)利金期權(quán)到期時(shí)股票的價(jià)格為元，則客戶的收益為（）元B．1D5055560元B元C元D元投資者進(jìn)行備兌開(kāi)倉(cāng)、備兌平倉(cāng)成交后，分別（）可用資金。．增加，增加B.．減少，減少D.）=p+（）A買入實(shí)值認(rèn)購(gòu)期權(quán)較買入虛值認(rèn)購(gòu)期權(quán)（）A付出更少權(quán)利金，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)更大C．付出更多權(quán)利金，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)更大1投資者以元每股的價(jià)格買入行權(quán)價(jià)為元的證券認(rèn)沽期權(quán)，證券在到期日價(jià)格為元，不考慮其他因素的情況下，則投資者買入的認(rèn)沽期權(quán)（）A.不應(yīng)該行權(quán)C．以上均不對(duì)12.．所繳納的現(xiàn)金保證金B(yǎng)．權(quán)利金D.15202019．5．．．4對(duì)于行權(quán)日，實(shí)值合約結(jié)算價(jià)設(shè)定為（）A．收盤后合約實(shí)值額C．合約的收盤價(jià)1賣出開(kāi)倉(cāng)認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)是（）A．行權(quán)價(jià)格C．權(quán)利金1當(dāng)投資者預(yù)計(jì)股價(jià)近期下跌概率較小，同時(shí)想獲取額外的權(quán)利金收入，應(yīng)（）A．賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)C．賣出認(rèn)沽期權(quán)1通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）A增加認(rèn)沽期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸C.增加認(rèn)購(gòu)期權(quán)備兌持倉(cāng)頭寸1深交所期權(quán)合約實(shí)行的交割方式為（）A．現(xiàn)金結(jié)算C．兩者都采用，多數(shù)情況下采用現(xiàn)金結(jié)算認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方（）A．支付權(quán)利金，履行義務(wù)C．獲得權(quán)利金，履行義務(wù)參考答案：BCDBCBBCC
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