時(shí)間序列模型識(shí)別舉例(20090506)-閱讀頁(yè)
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【正文】 0 . 40 . 20. 01 2 3 4 5 6 7 8P A C F 5例 . 4 檢驗(yàn)中國(guó)支出法 GDP 時(shí)間序列的平穩(wěn)性。 檢驗(yàn)序列是否平穩(wěn) 結(jié)果分別表示 :自相關(guān)分析圖、偏自相關(guān)分析圖、滯后期 K、AC自相關(guān)系數(shù)、偏自相關(guān)系數(shù)、獨(dú)立性檢驗(yàn)的 Q統(tǒng)計(jì)量、 P值 1978~2021年間中國(guó) GDP時(shí)間序列 是非平穩(wěn)序列 (如果序列的 自相關(guān)系數(shù) 很快地（如滯后期 K=2， 3）趨于零，即落入隨機(jī)區(qū)間，則平穩(wěn)） 例 2：中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，財(cái)政收入受稅收的影響越來(lái)越大，下表給出了 1978— 2021年中國(guó)財(cái)政收入 Y與稅收 X的數(shù)據(jù)。 (2)用樣本相關(guān)圖判斷 lnYt、 lnXt的一階差分的平穩(wěn)性 Quick / Series Statistics / Correlogram 在出現(xiàn)的對(duì)話(huà)框中輸入欲分析的序列名稱(chēng)，如 Y；點(diǎn)擊 OK彈出相關(guān)圖定義對(duì)話(huà)框，選擇 level（表示不差分）。 中國(guó)財(cái)政收入 Y序列是非平穩(wěn)的。 稅收 Xt 序列是非平穩(wěn)的
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