時(shí)間序列分析論文--基于arima模型的城鎮(zhèn)居民人均收入的預(yù)測(cè)-閱讀頁(yè)
2025-06-26 02:02本頁(yè)面
【正文】 1978— 2021 年 城鎮(zhèn)居民 人均 可支配收入 的 1 階 差分時(shí)序圖 1 階差分 后的 序列不再 呈現(xiàn) 明顯 的趨勢(shì)性 ， 可以 直觀的 初步確認(rèn)該序列已經(jīng)平穩(wěn) 。 圖 4 1978— 2021 年 城鎮(zhèn)居民 人均 可支配收入 的 1 階 差分 后 自相關(guān)圖 自相關(guān)圖 顯示， 延遲 1 階之 后， 自相關(guān) 系數(shù)具有明顯的短期相關(guān)性，可以認(rèn)為該差分后序列平穩(wěn)。 結(jié)合 前面平穩(wěn) 性 的檢驗(yàn)結(jié)果，可以說(shuō)明該序列為 平穩(wěn) 非白噪聲序列。 圖 5 偏 自 相關(guān)圖 偏自相關(guān)圖 顯示，除了延遲 1 階 的偏西相關(guān)系數(shù)顯著大于 2 倍 標(biāo)準(zhǔn)差之外，其他 階數(shù)的偏自相關(guān)系數(shù)都比較小。 由于 偏相關(guān)圖中只有延遲 1 階的 偏相關(guān)系數(shù)顯著大于 2 倍 標(biāo)準(zhǔn)差， 所以 擬合定階模型 AR(1)， 并剔除了常數(shù)項(xiàng) ， （ 見(jiàn) 表 2） 。 綜合 考慮前面的差分運(yùn)算，實(shí)際上對(duì)該數(shù)列擬合的模型 ARIMA（ 1,1,0） 。該 ARIMA（ 1,1,0） 模型 對(duì) 該序列 建模 成功。并將 其中 2021—2021 的 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與檢驗(yàn)集 這 三年 的 實(shí)際數(shù)據(jù)相比較， （ 如表 6）所示。 于是 我們得到了 2021 年 城鎮(zhèn)居民 人均 的可支配收入 為 元 。本文通過(guò) 對(duì)1978— 2021 年 我國(guó)城鎮(zhèn)居民 人均 可支配收入 的 數(shù)據(jù) 進(jìn)行 分析 ， 采用 ARIMA（ 1,1,0） 模型 對(duì)城鎮(zhèn)居民 可支配收入進(jìn)行 了預(yù)測(cè)。此外，我們 發(fā)現(xiàn) 城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入 呈現(xiàn) 穩(wěn)健的遞增趨勢(shì) ，這 表明國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好 ，居民生活 質(zhì)量高，國(guó)家 出臺(tái)的 相關(guān) 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策得到了 一定 成果。 input x。year39。1jan197839。 format date year。 。 symbol1 v=star c=red i=join。 run。 set a。 dif1=dif(lx)。 proc gplot data=b。 plot lx*date=2 dif。 proc gplot data=b。 plot dif1*date=3。 proc arima data=b。 run。 run。 run。 data c。 y=exp(lx)。 u95=exp(u95)。 run。 var date forecast。1jan197839。
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