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其他金融交易國際金融實務(wù)-南開大學(xué),劉玉操-閱讀頁

2025-06-01 07:37本頁面
  

【正文】 固定利率協(xié)議 ( Synthetic agreement for Forward Exchange , SAFE)是交易雙方為規(guī)避利率差或外匯互換價差,或者為了在二者波動上進(jìn)行投機而簽訂的協(xié)議。 A2—— 第二個協(xié)議數(shù)額。 CFS—— 合同遠(yuǎn)期差額,即合約約定的到期日與交割日的匯差。 SFR—— 遠(yuǎn)期結(jié)算差額,在交割日市場上,到期日匯率與當(dāng)日的匯差。在 SAFE的合理價位上,交割數(shù)額應(yīng)為 0,如果大于 0,那么買方需求就會上升;如果小于 0,那么買方需求就會下降。 2. 簡述遠(yuǎn)期利率協(xié)定的交易流程。 3. 遠(yuǎn)期利率協(xié)定和遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的報價有何異同點?
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